Краткосрочное среднее скользящее лучше работает, когда цены находятся в застойной фазе и образуют "торговый" коридор. В такой ситуации цены какой-либо тенденции не обнаруживают, поэтому использование более кратковременных и чувствительных средних скользящих позволяют трейдеру использовать даже небольшие колебания цен (см. рис. 9.3).
Как только образуется восходящая или нисходящая тенденция, лучше всего применять более длительные средние скользящие. На менее чувствительный индикатор (например, сорокадневный), который отслеживает движение цен с большего расстояния (так как имеет большее отставание), не оказывают воздействие незначительные колебания рынка -коррекции или консолидации, в результате он "сопровождает" основную тенденцию намного дольше.
"Короткое" среднее скользящее, наоборот, резко реагирует даже на незначительные повороты рынка и может подавать сигналы на открытие позиций, противоречащих основной тенденции. Как уже не раз упоминалось выше, очень важно определить, какое именно среднее скользящее выбрать для анализа рынка. Очевидно, что ни одно из них не может быть идеальным во все времена. Правильнее было бы в фазе застоя использовать более короткое среднее скользящее, а в период господства устойчивой тенденции - более долговременное. Однако этого не так просто достичь.
Давайте продолжим сравнение длинного и короткого средних скользящих. Хотя более длительное значение работает лучше при устойчивой тенденции, при ее повороте оно много "теряет". Сама нечувствительность такого среднего скользящего (оно, как мы уже показали, следует за тенденцией с большим отставанием), с одной стороны, помогает избежать ложных сигналов во время краткосрочных коррекций рынка, с другой, может сослужить трейдеру плохую службу, когда тенденция действительно поворачивает в противоположную сторону. Таким образом, напрашивается еще один вывод: более длительное среднее скользящее лучше функционирует при устойчивом движении цен в определенном направлении, а короткое среднее скользящее - при переломе тенденции. Таким образом, очевидно, что использовать только одно среднее скользящее невыгодно по нескольким причинам. Гораздо полезнее использовать при анализе два средних скользящих значения. Однако, пока мы не приступили к обсуждению комбинаций из двух или даже трех средних скользящих, давайте более подробно остановимся на одиночном среднем скользящем и посмотрим, как использовать фильтры и ценовые полосы.
Рис. 9. За Сравнение 10-и 40-дневного средних скользящих. Обратите внимание, что во время периодов застоя с помощью краткосрочного среднего значения лучше отслеживаются повороты в движении цен (сплошная линия). С помощью более долгосрочного среднего скользящего лучше анализировать рынок при появлении тенденции (пунктирная линия).
Рис. 9. 36 Обратите внимание, что во время нисходящей тенденции длительное 40-дневное среднее скользящее (пунктирная линия) следовало за тенденцией на более безопасном расстоянии и держало трейдера с короткой стороны на протяжении всего периода снижения цен. При переломе тенденции в основании рынка более короткое 10-дневное среднее скользящее раньше выдало сигнал к закрытию коротких позиций.
