ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОННЫМИ КОНТРАКТАМИ





В настоящей главе рассматривается страхование позиций хеджера опционными контрактами. Вначале мы остановимся на общих приемах страхования с помощью опционов колл и пут, после
этого проанализируем несколько конкретных техник хеджирования, а именно, страхование от небольших колебаний цены актива
при известной тенденции движения рынка, хедж Зевса, создание
синтетической фьючерсной позиции, хеджирование опционом на
индекс и фьючерсный контракт.






- Начало - - Назад - - Вперед -