Срочные контракты. Участники срочной торговли
В разделе рассматриваются теоретические и практические вопросы функционирования западного и отечественного рынка срочных контрактов.Первая часть посвящена функционированию форвардного и фьючерсного рынка.
Вторая — рынка опционов.
Третья — хеджированию с использованием срочных контрактов.
В первой главе представлена характеристика форвардного контракта и методология определения форвардной цены и цены форвардного контракта. Вторая глава посвящена вопросу определения форвардной процентной ставки. В третьей главе рассматривается характеристика фьючерсного контракта, организация фьючерсной торговли, фьючерсная цена и цена доставки. Четвертая рассказывает о финансовых фьючерсных контрактах. В пятой главе представлена организация фьючерсной торговли на Московской товарной бирже. Шестая глава посвящена фьючерсным стратегиям. Седьмая глава дает общую характеристику опционных контрактов, восьмая — опционных стратегий. В девятой главе анализируется вопрос о границах
премии опционов, десятой — соотношениях между премиями
опционов. В одиннадцатой главе представлены модели определения премии опционов. Двенадцатая глава рассказывает об отдельных опционных контрактах. Глава тринадцатая посвящена
хеджированию фьючерсными контрактами, четырнадцатая — опционными контрактами, пятнадцатая — рассматривает хеджирование позиций по срочным контрактам.
Введение
Непрерывно начисляемый процент
Участники срочной торговли
Форвардные контракты
Общая характеристика форвардного контракта
Цена форвардного контракта
Форвардные контракты на товары
Теории временной структуры процентных ставок
Кривая доходности
Теории временной структуры процентных ставок
Общая характеристика фьючерсного контракта
Организация фьючерсной торговли
Фьючерсная цена. базис. будущая цена спот
Соотношение форвардной и фьючерсной цены
Фьючерсная цена на индекс
Цена доставки
Котировка фьючерсных контрактов
Финансовые фьючерсные контракты
Контракт на казначейский вексель сша
Долгосрочный процентный фьючерс
Фьючерсный контракт на индекс
Организация проведения торгов
Фьючерсные стратегии
Организация и функционирование опционного рынка
Общая характеристика опционных контрактов
Организация опционной торговли
Котировка опционных контрактов
Опционные стратегии
Сочетания опционов и акций
Комбинации
Спрэд
Волатильные стратегии (выбор стратегии)
Определение границ премии опционов
Границы премии опционов, в основе которых лежат акции, не выплачивающие дивиденды
Границы премии опционов, в основе которых лежат акции, выплачивающие дивиденды
Соотношения между премиями опционов
Паритет и взаимосвязь опционов
Модели определения цены опционов
Общий подход к определению цены опциона Формирование портфеля без риска. простая биноминальная модель оценки премии опционов
Биноминальная модель для акций, не выплачивающих дивиденды
Биноминальная модель для акций, выплачивающих дивиденды
Модель Блэка-Сколеса
Опционы на индексы, фьючерсные контракты, облигации,
Опционы на индексы. оценка премии опциона
Опционы на индексы. оценка премии опциона 2
Опционы на фьючерсные контракты. оценка премии опциона
Опционы на облигации. оценка премии опциона. облигации с встроенными опционами
Опционы на валюту
Хеджирование фьючерсными контрактами
Понятие хеджирования
Техника хеджирования фьючерсным контрактом Коэффициент хеджирования
Хеджирование фьючерсным контрактом на индекс акций
Хеджирование фьючерсным контрактом на облигацию
Хеджирование фьючерсным контрактом на валюту
Хеджирование опционными контрактами
Техника хеджирования опционным контрактом
Хеджирование опционным контрактом на индекс
Хеджирование опционным контрактом на фьючерсный контракт
Хеджирование срочных контрактов
Хеджирование опционных позиций Фьючерсный контракт на доллар сша (0 долларов)
Фьючерсный контракт на индекс курса доллара сша
Приложение
там
Полезные схемы для радиолюбителей там
