ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕТОДА PROFITUNITY БИЛЛА ВИЛЬЯМСА
Начнем с основной единицы биржевой торговли: одного бара на рыночнойдиаграмме. Информация, которую дает нам рынок - OHLC (Рисунок 8-1):
Рис. 8-1 OHLC (один бар)
O – Open – цена открытия,
H- High – наибольшая цена,
L- Low – наименьшая цена и
C – Close – цена закрытия
Все это - основные моменты цены. Также имеет значение объем и время.
Большинство трейдеров не понимает, насколько велик объем информации,
содержащейся в этих величинах заложенных всего в одном баре. Ключ к
пониманию здесь в определении родственности между двумя соотношениями
внутри текущего бара: открытием и закрытием, с одной стороны, а с другой -
наибольшей и наименьшей ценой.
Цена открытия сообщает нам, где находилась точка баланса между
покупателями и продавцами на начало торгов, вне зависимости от периода
времени, который мы обсуждаем. Мы следуем за действиями рынка, изучая
движение точки баланса по всему выбранному периоду времени.
"Наибольшая" - сообщает нам самую высокую точку, в которую
совместные действия быков переместили цену. Очевидно, что быки хотят,
чтобы цена шла выше, чем вершина бара, позволяя им получать большее
количество прибыли. Всегда существует точка, где сила быков исчерпывается,
и/или медведи становятся достаточно сильными, чтобы остановить рост. Такая
ситуация выгодна и желательна медведям, потому что они теряют деньги на
каждом минимальном движении цены растущего рынка.
"Наименьшая" - самая низкая цена. Сообщает нам точную цену, на
которой медведи испустили дух, и быки уничтожили их силу движения в
нисходящем направлении.
"Закрытие" говорит нам, где все же находится существенная точка
баланса сил на конец периода. Если период имеет более длительные
временные рамки (день, неделя, месяц), цена закрытия также предоставит нам
информацию о том, где торгующие на рынке нашли баланс, устраивающий их,
чтобы оставить цену на ночь, на выходные и так далее.
Рис. 8-2 Бар, разделенный на три равные части
Вышеупомянутые четыре цены сообщают нам много существенной
информации, но еще даже более важно - перемещение точки баланса.
Здесь возникает потребность в некоторой систематизации ситуаций, чтобы свести
воедино возможные варианты моделей движения и определить их значение,
которое они имеют для нас, как трейдеров.
После деления бара на три равные части, определяем уровни открытия и
закрытия, относительно к наибольшему и наименьшему значениям на этом
баре. Присвоим произвольным образом цене открытия номер один, а цене
закрытия - номер два. Таким образом, номер, присвоенный ценам открытия и
закрытия, определяется сегментом бара (вершина, основание, середина), в
котором оказались открытие и закрытие. На Рисунке 8-3 представлены примеры
двух баров.
Рис. 8-3 Бар 1-1 и Бар 3-3
Для первого бара цены открытия и закрытия размещены в верхней трети,
поэтому сегмент получил номер 1. Исходя из этого, определим бар слева как 1-
1 бар. Бар, расположенный справа, отмечаем как 3-3, потому что и цена
открытия, и цена закрытия расположены в нижней трети этого бара. Всякий раз,
когда вы видите экстремум (бар, в котором обе цены: открытие и закрытие
расположены в одной и той же трети - в верхней или нижней части бара), это
означает, что в 85% случаев рынок изменит свое направление в течение срока
формирования последующих баров, числом от 1 до 5, того же самого
масштаба, как и тот, что исследуется. Одно только это знание может
кардинально изменить результаты вашей торговли. Это чрезвычайно полезно
для торговли внутри дня.
Психологически, такие два бара, как на Рисунке 8-3, представляют собой
поведение типа "приближение-избегание": происходит открытие, затем
начинается движение в одном направлении, после чего возвращаются к уровню
цен открытия. Результат - слабо выраженное направление развития цены от
открытия до закрытия. Существует даже еще более ценная информация,
которую можно получить от этого бара. Она сообщает нам совершенно точно о
тех, кто всем заправлял, и что они делали в течение определенного периода
времени. Например, в баре 1-1 (одновременно открытие и закрытие
определились в верхней трети), мы знаем, что в ранней части периода
атаковали медведи, а затем, в течение последней части периода
главенствовали быки. Но подождите, как говорят в телевизионных сообщениях,
есть еще кое-что. Мы также знаем, кто определял ситуацию в конце периода.
Это были покупатели. Почему? - Потому что бар закрылся в верхней трети.
Просто не может существовать другого объяснения поведения торговли в
течение такого бара.
Прямо противоположная информация будет истинной для бара 3-3.
Покупатели атаковали во время ранней части периода, а продавцы определяли
движение в течение последней части периода, и остались главными в самом
конце периода. Вся эта информация содержится в каждом баре, на любом
графике, который вы рассматриваете. В этой точке мы используем микроскоп
для изучения информации, Позже мы будем применять широкую линзу, чтобы
суметь захватить общий рисунок рынка. Графики подобны картинам, которые
нарисованы числами, соответствующим разным цветам. Сначала возникают
области, выкрашенные в один цвет, но вскоре начинает проявляться большое
изображение, и вы можете определить, что сообщает художник (рынок).
Рис. 8-4 Бар 2-2
В результате, мы не можем определить, кто же все-таки владел
ситуацией в конце этого периода.
В последней группе, состоящей из трех возможных вариантов и
помечаемой как «бродяги», закрытие ниже, чем открытие, то есть: цена
движется вниз. Группа включает бары 1-2, 2-3 и 1-3 (Рисунок 6-6).
Бар 1-3 обеспечивает нас наибольшим объемом информации: в основном,
продавцы определяли ситуацию в течение периода и, конечно же, были все
еще подавляюще активны при его завершении.
Рис. 8-6 "Бродяги" 1-3, 2-3 и 1-2
Бар 2-3 предоставляет нам несколько меньше информации, но, тем не
менее, он указывает на то, что продавцы контролировали ситуацию в конце
периода. Бар 1-2 сообщает нам наименьшее количество информации. Мы не
можем быть уверены, кто был главным к окончанию периода: продавцы или
покупатели.
Теперь мы видим, что, рассматривая цены открытия, наибольшие,
наименьшие и закрытия, мы в состоянии много понять о том, кто владеет
ситуацией и какие действия совершает. Эта важная концепция исходит из того,
что каждый бар ясно указывает, как взаимодействие покупателей и продавцов
перемещало точку баланса в течение периода. Исключительно только этой
информации уже намного больше той, которую большинство трейдеров могут
усмотреть в рынке.
Содержание раздела
