ТЕОРИЯ ХАОСА – НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ
Хаос не относится к разряду беспорядочных структур. Хаос - более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом скорее, нежели более традиционные причинно- следственные отношения в теориях Ньютона и Евклида.Поскольку природа человека и его мозг хаотичны, рынки, являясь продуктом природы и отражающие мышление человека, также представляют собой хаотичные процессы.
Традиционные методы дают трейдерам неверное представление о характере движения рынка, и порождает неправильную логику и выводы.
Независимо от того, какого уровня сложности применяется линейная математика, (с преобразованиями Фурье, ортогональными функциями, методами регрессии, использованием искусственного интеллекта и нейронных сетей, генетические алгоритмов, и так далее) - это неизбежно вводит в заблуждение трейдеров на кардинально нелинейных рынках, каковыми являются фондовые и валютные рынки.
Рынки - порождения Хаоса. Хаос - не нов, он существовал повсюду еще
до появления времени и человечества. Мы - продукт хаоса, а не изобретатели его. Хаос создал нас, и хаос будет влиять, и определять наше существование в будущем. Даже в нашем мозгу одна часть (левое полушарие) ищет стабильности, а другая половина (правое полушарие) находится в поисках хаоса. Мы сами, наше тело, индивидуальность и все прочее, развивались в результате взаимодействий между стабильностью и хаосом, порядком и беспорядком.
Хаос - место встречи инь/янь, черное/белое, здесь/там, теперь/потом, или нашего развития. Что-то вроде шаманства, где одни чувства. На рынках - этодвижение цен при отсутствии определенного направления в противоположность трендовому развитию. В поведении трейдера - это выигрыши или потери. Это—сон и пробуждение, посев и сбор урожая.
Наука о Хаосе является большим, чем просто новая техника торговли.
Это - новый подход к восприятию окружающего мира. Подобный взгляд на мир значительно старше нашей летописной истории.
До середины 1970-х годов у нас не было достаточно мощных компьютеров или другого оборудования, необходимых для математического и функционального анализа нашего мировоззрения. Теория Хаоса - это первый подход, успешно моделирующий сложные формы (живые и неживые) и турбулентные потоки, в соответствии со строгими канонами математической методологии.
Фрактальная геометрия, один из инструментов теории хаоса, используется для изучения феноменов, которые являются хаотическими только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной математики.
Фрактальный анализ произвел революцию в характере исследований, ведущихся в несметном количестве различных областей науки: метеорологии, медицине, геологии, экономике, метафизике. Эта новая перспективная стратегия обладает потенциалом глубокого воздействия на всех из нас, сильно изменив нашу жизнь. Фрактальный анализ - новая мощная парадигма. Вместе с квантовой механикой и теорией относительности, это новый научный мир, некогда приоткрывшийся Галилею.
Хотя классическая физика может смоделировать процесс создания Вселенной от первой наносекунды "большого взрыва" до настоящего времени, она не в состоянии создать модель потока крови, протекающей по левому желудочку человеческого сердца за одну секунду. Классическая физика может моделировать структуру вещества от кварков в составе атомов до галактических скоплений. Но она не в состоянии создать модель формы облака, структуры растения, речного потока или махинаций рынка.
Представьте, что вам поставлена задача измерения береговой линии
Флориды (в нашем случае – Черноморского побережья). Длина береговой
линии неизмерима при евклидовом подходе к измерению. Если бы у побережья Флориды была гладкая евклидова форма, то ответ на вопрос относительно ее длины был бы известен. Но, фактически, все естественные формы неправильны. Они бросают вызов абсолютным ценностям традиционного измерения.
Мандельброт предложил новый метод измерения таких естественных объектов. Он назвал его фрактальным или, более точно, фракционным измерением. Фракционное измерение - степень грубости или неправильности, нерегулярности, структуры или системы. Мандельброт обнаружил, что результаты фракционного измерения остаются постоянным для различных степеней усиления неправильности объекта.
Другими словами, существует регулярность (правильность, упорядоченность) для любой нерегулярности.
Когда мы относимся к чему-либо, как к возникающему случайным образом, то
это указывает на то, что мы не понимаем природу этой хаотичности. В терминах
рынка это означает, что формирование одних и тех же типичных формаций
должны происходить в различных временных рамках. Одноминутный график
будет описывать фрактальную формацию так же, как и месячный график.
Мандельброт обнаружил также близкое родство между фрактальным
числом реки Миссисипи и ценами на хлопок на всем временном интервале,
который он изучал. В это время происходили различные события, которые
могли бы оказать влияния на цену хлопка, а именно мировые войны,
наводнения, засухи и прочие подобные бедствия. Значение этого наблюдения
невозможно недооценить. Оно означает, что рынки есть "живая" нелинейная
функция, а не "классическая" линейная. Это частично объясняет, почему 90
процентов трейдеров, использующих обычный технический анализ, постоянно
проигрывают. Мало того, что технический анализ основан на ложном
предположении о подобии будущего прошлому, но он еще использует линейные
методы исследований для абсолютно нелинейного рынка. Методы евклидовой
геометрии не годятся для измерения береговой линии Флориды, также как и для
определения поведения рынка.
Всюду, где встречаются хаос, турбулентность, живые системы и
беспорядок применима фрактальная геометрия. Фрактальность - это мера
неправильности. Чем более беспорядочен и изменчив рынок, тем больше его
фрактальное число. Фрактальное число максимально в точке перехода из
одного состояния в другое. Поэтому все изменения рыночной тенденции
сопровождаются наивысшим фрактальным числом, которое присуще
разворотным барам, в сравнении с барами, лишь приближающие рынок к этой
поворотной точке.
На рисунке 7-1 представлено фрактальное дерево, созданное с помощью
компьютера английским ученым Майклом Бэтти. Каждая веточка дерева
разделяется на две, чтобы в итоге создать фрактальный купол. Иллюстрация
слева представляет шесть итераций или ветвлений. На тринадцатой итерации
(иллюстрация справа) дерево приобретает уже более реалистические черты.
Фрактальные деревья иллюстрируют тот факт, что фрактальная геометрия -
мера изменений. Каждое разветвление дерева, каждый изгиб на реке, каждое
изменение направления рынка - точка принятия очередного решения. Этот
посыл является решающим фактором в обнаружении "фрактальности" волн
Эллиота.
Наука о хаосе снабжает нас новым инструментом при исследовании
рынков. Она обеспечивает более точный и предсказуемый способ анализа
текущего и будущего поведения рынка. Она дает нам более эффективную
схему поведения при торговле. Она не зависит от моделей прошлого и их
приложения к настоящему и будущему, что является бесполезным. Этот
инструмент концентрируется на текущем состоянии рынка, которое является
простым объединением (и весьма похожим) индивидуального фрактального
поведения массы трейдеров.
При этом Фрактал - основная структура, как для описания рынка, так и
для описания поведения трейдеров.
Большинство начинающих трейдеров ищут механическую систему,
которая сделает их богатыми и успешными. Они считают, что для этого
достаточно собрать воедино рыночную головоломку. Забудьте об этом. Такого
никогда не случится. Если ваша торговля основывается на такой позиции, то вы - обречены, поскольку удача убежит от вас.
Не существует хороших "механических систем", которым можно было бы
следовать даже на этом уровне. По моему мнению, вообще никогда и не было
успешной "механической" системы, которая описывалась бы линейной моделью.
Не существует и теперь и, по всей вероятности, никогда не будет
существовать, даже с использованием искусственного интеллекта, аналоговых
процессоров, генетических алгоритмов, ортогональных регрессий и нейронных
сетей.
Как только вы поймете, как рынок на самом деле реально работает, вам
станет ясно, что рынок настроен на разрушение любой удачной механической
системы. Все механические системы умирают!
Используемые новичками схемы поведения, в большинстве своем
представляют ценовые сравнения, которые быстро приходят в негодность,
поскольку цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают
эффект с эффектом. Такая техника вообще не ведет к выгодной торговле.
Время от времени она даст "хороший сигнал", но использование таких
инструментов не приводит к получению постоянной прибыли.
Содержание раздела
