d9e5a92d

Дивергенция между ценой и движущей силой



Одним из лучших инструментов для определения основной структуры
рынка является наш 5/34 Удивительный Осциллятор (АО). По существу, это 34-
периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным точкам
Цены [(H-L) /2], которое вычитается из 5-периодного простого скользящего
среднего, построенного по центральным точкам Ценовых баров.

• Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную
дивергенцию между Ценой и АО. (означает, что Цена делает
повышающиеся вершины, а Движущая Сила — нет).
• Периодически вы будете наблюдать на рынке Трехкратную
Дивергенцию.
• Крайне редко вы будете наблюдать Четырехкратную Дивергенцию

Если краткосрочная Движущая Сила движется быстрее, чем
долгосрочная Движущая Сила, то осциллятор 5/34 будет возрастать. Этот
простой инструмент является наиболее эффективным методом для измерения
основной структуры Движущей Силы рынка. Это не индикатор


«Перепроданности / Перекупленности», потому что, как мы ранее указали в этой книге, не существует таких вещей как «перекупленность /
перепроданность.

Дивергенция образуется во время восходящего движения, когда Цена
находится выше, чем была на предыдущем Ценовом пике, а Движущая Сила
(измеренная при помощи гистограммы 5/34 осциллятора) находится ниже, чем
предыдущий пик Движущей Силы, который соответствует этому предыдущему
пику Цены (рис. 9-9). Другими словами, цена идет выше, а движущая сила идет
ниже, и это является дивергенцией между Ценой и Движущей Силой. (основная
структура).
Большинство рынков имеют тенденцию образовывать двойную
дивергенцию. Двойная дивергенция на рынке, движущемся вверх, требует
Ценового пика, за которым следуют более высокие цены (первая дивергенция),
а за этим — еще более высокий пик Цены. Движущая сила будет самой высокой
на первом пике Цены, ниже на втором пике Цены, и еще ниже на третье пике
Цены. Это двойная дивергенция, и большинство рынков будут разворачиваться
в этой точке.
Если рынок не разворачивается на двойной дивергенции, мы скорее
всего столкнемся с тройной дивергенцией. Но четырехкратную дивергенцию вы
сможете наблюдать лишь раз или два в год.
На рис. 15-27 мы имеем одну из этих редких четырехкратных
дивергенций. Она произошла на рынке S&P по дневным периодам, а спустя
несколько дней после этой дивергенции, рынок упал более чем на 38, 000
долларов на 1 контракт (рис. 15-28).

На рис. 15-27 обратите внимание на то, что:
1. точка 1 — это более высокая цена, чем нулевая точка. Это первая
дивергенция.
2. точка 2 — это более высокая цена, чем точка 1, но движущая сила здесь
меньше. Это вторая дивергенция.
3. точка 3 — это более высокая цена, чем точка 2, но движущая сила здесь
ниже, чем в точке 2. это создает тройную дивергенцию.
4. точка 4 характеризуется более высокой ценой, но движущая сила здесь
меньше, чем в точке 3. это создает четырехкратную дивергенцию. Это
крайне редкое событие. Когда это происходит, очень высока вероятность
того, что рынок резко двинется в противоположном направлении.





Рис. 15-27. Мы наблюдаем четырехкратную дивергенцию между Ценой и
АО.



Рис. 15-28. Вот что произошло после: рынок упал вниз на 7605 пунктов или
38,000 долларов и более на 1 контракт за 6 дней.



Повторюсь, мы знаем, что Движущая Сила всегда изменяется перед
Ценой, а скорость Движущей Силы изменяется перед изменением Движущей
Силы. Таким образом, мы можем установить процедуру контроля за
завершением тренда.
Чтобы с уверенностью судить о завершении тренда, запомним, что все
тренды заканчиваются только после того, как они были «убиты» тем, что мы
называет «пять магических пуль» — пять характеристик, которые проявляют
каждый тренд, прежде чем произойдет разворот и возникнет новый тренд в
противоположном направлении.

Существует «пять магических пуль» Profitunity, завершающие любой
тренд. К ним относятся:
1). цена в Целевой зоне.
2) дивергенция (между Ценой и Осциллятором).
3) фрактал.
4) «приседающий» (на одном из 3 баров в вершине/основании).
5) изменение Движущей Силы.
Как показано выше, к «пяти магическим пулям» относятся:
1. цена в Целевой зоне. Эта зона возникает благодаря использованию
подсчета волн Эллиота, с учетом расстояния между началом Волны 1 и
концом Волны 3, и добавлением этой величины к основанию Волны 4.
Затем мы берем 62% от этого измерения. Более чем 90 % случаев тренд
завершится между 62% и 100%. (более подробно этот метод
рассматривается в книге «Торговый Хаос»).
2. дивергенция между Ценой и Движущей Силой, измеренная при помощи
5/34 АО . Этот индикатор становится более сильным, если наблюдается
двукратная или трехкратная дивергенция.
3. на вершине / дне формируется фрактал.
4. среди трех баров в вершине / основании наблюдается «приседающий».
5. происходит измерение индикатора Движущей Силы.




Содержание раздела