Вам станет ясно, что 90 процентов денег вы делаете благодаря анализу, проведенному накануне вечером, а не в день совершения сделки. В тот момент, когда заключается сделка, ваша подготовка встречается с удобным случаем. Нельзя просто приходить в торго вый зал, включать компьютер и по-ковбойски стрелять сделками по всему, что движется. Своим студентам я говорю: «Успех прямо про порционален количеству работы, которую вы готовы выполнить и которую никто другой делать не будет». Если вы станете ковбоем дэйтрейдинга, на вашем могильном камне можно будет прочитать:
«Здесь покоится прах мастера ковбойского трейдинга.
Он быстро работал мышью, но кто-то оказался быстрее».
В 7:00 вечера вы включаете свой компьютер и начинаете загру жать данные на конец дня. Это занимает несколько минут. Данные на конец дня? Совершенно верно, именно их вы будете пропускать через фильтры. Для торговли в режиме реального времени такой ана лиз означает разницу между успехом и поражением. Помните, вы ищете акции, которые показывают точки ускорения моментума. При анализе эти точки сами себя обнаружат. Когда загрузка данных за вершена, запускайте программу и выбирайте специальные фильтры,
которые вам хотелось бы применить к базе данных из 500 ценных бу маг. Эти бумаги торгуются на различных биржах. Вы выбираете че тыре программы фильтрации, три из которых ищут бычьи характе ристики, а одна — медвежьи. Первый фильтр отбирает акции, имею щие 5-процентный рост цены и 30-процентный рост объема. Второй сортирует бумаги, только что пробившиеся выше своей 12-дневной экспоненциальной скользящей средней. Третий фильтр определяет акции, где индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence indicator) дает сигнал к покупке.
Четвертый показывает акции, закрывшиеся ниже 20-дневной скользящей средней. После прогона данных через четыре программы фильтрации вы открываете каждую из них и смотрите на итоговый список ценных бумаг. На рисунке 3.3показан результат работы первого фильтра.
Выбирайте графики ценных бумаг из списка и открывайте их для быстрого просмотра. Во многих случаях этого достаточно, чтобы вычеркнуть неподходящую акцию. Список оказывается полностью сформированным, когда проведена полная выборка по всем четы рем фильтрам. Учтите, что у трейдера может быть много различных фильтров. Я использовал четыре, чтобы проиллюстрировать, как осуществляется процесс выборки и каким образом после его завер шения применяется определитель торгового тренда. На Рисунке 3.4показаны прорывы акций выше их 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА).
Важно также движение моментума, сопровождаемое закрытием выше 12-дневной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА).Мои исследования тренда и моментума показали, что если цена идет выше 12-дневной ЕМА, то очень часто тренд развивается в на правлении прорыва от трех до пяти дней. Основные трендовые дви жения начинаются, как правило, в тот момент, когда цена забирает ся выше или ниже 12-дневной ЕМА.
MACD — это индикатор, следующий за трендом, и один из инди каторов, помогающих принимать решения о высоко успешных вхо ждениях в рынок и выходах из него (см. рисунок 3.5). Помните, что один индикатор не заменяет другие. Решение о покупке или прода же выводится из общего значения, учитывающего все факторы.
На рисунке 3.6 показан медвежий фильтр, но он способен выяв лять и бычьи характеристики, если акции отскакивают (rebound) от скользящей средней или от уровня поддержки. Его необходимо оце нивать с двух точек зрения: и с бычьей, и с медвежьей.
Рисунок 3.3. 5-процентный рост цены, 30-процентный рост объема График представлен с согласия MetaStock®
Рисунок 3.4. Прорыв выше 12- дневной ЕМА График представлен с согласия MetaStock®
Рисунок 3.5. Список сигналов на покупку MACD-индикатора График представлен с согласия MetaStock®
CAnheuser Bush 77.3750 0.4434 0.3719 0.3863
CGillette Co. 46.0630 0.2307 0.1388 0.1790
CWrigley 76.3750 -2.1122 -2.3550 -2.2898
F1 General Mills 84.1250 0.2379 0.1734 0.1963
FFed Nat Mtg Ass 65.3130 -0.8520 -0.9853 -0.9036
HAmerican BK NT Holographic 2.3130 -0.1704 -0.2084 -0.1738
IJohnson Controls 70.2500 0.2999 0.2829 0.2979
MAccess Health Inc 37.5630 0.5631 0.4859 0.5198
MArterial Vascular Inc 58.3750 1.6119 1.3108 1.5579
OBritish Petrol 90.7500 -0.1253 -0.3179 -0.1888
OChevron Corp. 95.9380 0.4361 0.4132 0.4207
RLTC Properties 11.3750 -0.3021 -0.3183 -0.3113
TMCI 59.3120 -1.3629 -1.5574 -1.5103
