Глава 1   Глава 2

Процесс оптимизации 2


Эти два набора данных характерны для экстремальных ситуаций. Первая хорошая новость - это то, что самый лучший вариант значи­тельно лучше самого худшего варианта. Иногда, как далее вы увидите сами, лучший вариант дает 40.000 долларов прибыли, а худший -40.000 долларов убытка. Если обратить внимание на дополнительные показатели, то можно обнаружить следующие интересные цифры:

Из 496 тестов 475 комбинаций позволили заработать деньги.

В 367 тестах создалось более 14.000 долларов прибыли.

В 196 тестах возникла возможность создать более 22.000 про­фита (на уровне половины прибыли (или больше) по сравнению с лучшим вариантом).

Только 5 комбинаций находились в пределах 10 процентов от самого выгодного варианта.

Только 175 комбинаций позволили заработать деньги в кратко­срочном периоде (которые означают, что в 321 потеряны деньги).

Максимальную прибыль, который удавалось получить в крат­косрочном периоде, составила 9.600 долларов.

Максимальное падение капитала из всех 496 тестов составило 19.000 долларов.

206 тестов дали падение капитала на 10.000 долларов или больше.

Только 55 комбинаций допускали падение капитала менее чем на 8.000 долларов.

Средний убыток был больше 11.000 долларов.

В 405 тестах наблюдался процент выигрышей на уровне, кото­рый меньше 50% (который означает, что только в 91 комбинации имелся процент выигрышей более 50%).

Лучший процент выигрышей был 62%, а худший - 23%.

Средний процент выигрышей составил 40%.

Фактор прибыли (см. определение в главе 13) был 2,00 или вы­ше для 161 комбинации.

Фактор прибыли был ниже 1,5 для 165 комбинаций.

В 475 из 496 комбинаций получилось заработать деньги в долго­срочном периоде (бонды находились в долгосрочном восходящем тренде на протяжении большей части исследуемого периода).

В 457 комбинациях создалось в совокупности $ 15.000 прибыли и больше в долгосрочном периоде.

Процесс оптимизационного тестирования может вскрыть значи­тельно больше нужной для работы информации о том, что собой пред­ставляет наилучшая комбинация параметров. Многие системы и мето­ды будут в реальности давать прибыль только при определенных набо­рах чисел, а убытки - при отклонениях, равных одному или двум стан­дартным отклонениям от этих параметров. Система пересечения с ис­пользованием простых скользящих средних не является системой, бе­зотказно создающей прибыль, но, как показано ниже, она позволяет получить некоторые вероятностные показатели, важные для прогно­зирования будущих результатов.





- Начало -  - Назад -  - Вперед -