Глава 1   Глава 2

Преувеличение значения оптимизации 2


Ниже приведены лучшие результаты, которые оказалось возмож­ным получить при использовании простой скользящей средней с 10-дневной краткосрочной скользящей средней и 34-дневной скользящей средней:

Чистая прибыль                $57.000

Число торгов      28

Число выигрышей            17

Число убытков   11

% выигрышей     60%

Средний выигрыш            $4.200

Средний убыток               $ 1.300

Средняя торговля             $2.000

Коэффициент выигрыш/проигрыш             3,20

Максимальное проседание капитала       $5.000

Лучший результат при пересечении со смещенной скользящей средней похож на второй результат, но с чистой прибылью, которая меньше, и составляет 57.000 долларов. Однако для этого потребова­лось 34/57 сделок со средней торговлей в $1.000 при проседании капи­тала, равном 5.600 долларов. При этом использовалось 6-дневная краткосрочная средняя и 25-дневная долгосрочная средняя. При ис­пользовании взвешенной скользящей средней мы получаем прибыль, которая тоже чуть меньше - 57.000 долларов, и при этом заключается 18/36 сделок. Коэффициент выигрыш/проигрыш равен 4,0, и при этом средняя торговля составляет 1.600 долларов. Падение капитала также допускается в разумных пределах: на уровне в 5.600 долларов. Экспоненциальная скользящая средняя дала сравнительно слабый ре­зультат: она обеспечила всего 23.000 профита при 32% выгодных тор­гов при максимальном падении капитала, равном 10.000 долларов. Средняя торговля оставалась все еще на уровне в 700 долларов.

Вот что мы получили. Оптимизированные результаты для систе­мы со скользящей средней применяются к рынку бондов. Теперь един­ственный вопрос заключается в том: какая нам польза от этой инфор­мации? Я боюсь, что не слишком большая. Сама по себе эта информа­ция не имеет никакого смысла, кроме того, что при определенных па­раметрах она дает нам определенные результаты за пятилетний пери­од. Приведенные выше результаты - это то, что вы обычно видите, ког­да вам предлагают купить метод или систему, то есть это результаты гипотетического тестирования. Чаще всего такие результаты довольно хороши. Тем не менее в следующих разделах книги показано, что опти­мизация торговой системы для одного вида финансовых инструментов и одного набора данных очень похожа на оптимизацию метода Фикси­рованно-Фракционной торговли для какого-то определенного набора данных, как это показано в главе 5. То, что оптимально для одного ряда данных, может оказаться неоптимальным для другого набора.





- Начало -  - Назад -  - Вперед -