Глава 1   Глава 2

Более глубокий взгляд на оптимизацию 3


Следующие результаты были получены в результате применения метода к рынку швейцарского франка с 1993 по 1998 годы. Первая се­рия результатов была получена при использовании 18-дневной кратко­срочной скользящей средней и 48-дневной долгосрочной скользящей средней, а во второй серии использовалась 10-дневная краткосрочная скользящая средняя и 34-дневная долгосрочная скользящая* средняя.

Чистая прибыль                $10.000 Чистая прибыль                $8.000

Число торгов      29           Число торгов      45

Число выигрышей            10           Число выигрышей            15

Число убытков   19           Число убытков   30

% выигрышей     34%       % выигрышей     33$Ь

Средний выигрыш            $3.200   Средний выигрыш            $3.000

Средний убыток               $1.200   Средний убыток               $1.200

Средняя торговля             $350      Средняя торговля             $175

Коэффициент     Коэффициент

выигрыш/проигрыш        2,75        выигрыш/проигрыш        2,40

Максимальное   Максимальное

проседание         $7.000   проседание         $11.000

Полученные итоги несколько отличаются не только друг от друга но и от других результатов по рынку бондов. Они также отличаются и от результатов, полученных в результате оптимизации самого рынка франка. После оптимизации параметров оптимальной оказалась 19 дневная краткосрочная скользящая средняя, в то время как оптимальная долгосрочная скользящая средняя была 27-дневной. Результаты в рамке вверху страницы были получены в результате тестирования.

Не стоит опрометчиво отвергать оптимизацию, поскольку все системы и все инструменты будут сталкиваться с аналогичными различиями между оптимизированными результатами на разных временных промежутках. А если это так, что реально мы можем ожидать от торговых систем? Если результаты оптимизации нереалистичны, то как мы трейдеры, сможем узнать, что нас ожидает? Одним словом, никак. Мы можем делать некоторые логические выводы, но не на основании результатов, а исходя из процесса оптимизации. Оптимизация никогда не должна проводиться с целью установления наилучших параметров остановок, правил выхода и т. д.





- Начало -  - Назад -  - Вперед -