Глава 1   Глава 2

Более глубокий взгляд на оптимизацию 2


Есть важная разница между двумя результатами. Во-первых, чис­тая прибыль была значительно ниже на протяжении более продолжи­тельного периода времени, чем период, на котором производилась оп­тимизация. Процент выигрышей слегка снизился, а средние потери стали гораздо выше. Представьте себе, опираясь на логику системы, что предполагается средний убыток - 800 долларов, а затем оказывает­ся 2.600 долларов. При таком ходе событий было бы сложно продол­жать торговлю. Помимо этого, коэффициент выигрыш/проигрыш стал ниже. Когда процент выигрыша и коэффициент выигрыш/проигрыш значительно уменьшаются, то снижается и резерв для ошибки. И, на­конец, максимальное падение цены должно было бы составлять 6.000 долларов, но вместо этого оно возросло почти что вдвое, дойдя до $13.000. Если вы полагаете, что потеряете на контракт чуть больше, чем 6.000 долларов, то в какой точке вы будете готовы остановиться и выйти из позиций? Для многих из нас падение капитала на 13.000 дол­ларов было бы слишком большим.

Следующая группа результатов показывает нам те же параметры для того же рынка, но в течение другого временного периода. Этот вре­менной период частично включает в себя первый период и частично второй период тестирования. Данные взяты с 1992 по 1996 гг. При этом использовалась 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 48-дневная долгосрочная скользящая средняя.

Чистая прибыль                $6.600

Число торгов      14

Число выигрышей            4

Число убытков   10

% выигрышей     29%

Средний выигрыш            $7.700

Средний убыток               $2.400

Средняя торговля             $475

Коэффициент выигрыш/проигрыш             3,20

Максимальное проседание капитала       $17.000

Большая разница! На протяжении поч­ти всех четырех лет этот метод, использующий параметры предшест­вующего периода, дал всего 6.600 долларов при 4 выигрышных торгах! Максимальное проседание капитала за этот период составило 17.000 долларов. Как видите, показатели могут вводить в заблуждение, осо­бенно если они оптимизированы. Да, следует отметить, что метод все же способен приносить доход. Но сможете ли вы в таких обстоятельст­вах продолжать торговлю? Примените тот же метод и те же параметры к другому рынку. Что произойдет с этими показателями?





- Начало -  - Назад -  - Вперед -