Метод Мартингейла –транформация

При данных выше определениях, метод Мартингейла может легко трансформировать убыточную систему в выигрышную.
Рассмотрим систему со следующими характеристиками:
Средний убыток = $1000
Средний выигрыш = $2000
Частота выигрышей: 1 из 3
Данные характеристики могут появиться у системы медленной скользящей средней. Данная система является крайне неэффективной, так как она компенсирует $50 за каждые проигранные $50 без учёта выплат комиссионных (за три сделки был один выигрыш, равный $2000, и два убытка, составившие $2000).

Очевидно, что это показатели очень плохой системы. Например, играя по системе, которая выигрывает только 45% сделок, трейдер может изменить направление, чтобы выигрывать 55% - роскошь, которую картёжник себе позволить не может.
Если вы открываете серию одним контрактом, проигрываете первые две сделки и выигрываете третью со средним преобладанием выигрышей или проигрышей (соответствует шансам в один выигрыш из трёх сделок), карточка вашего счёта будет выглядеть следующим образом:

Допустим, что на каждый контракт выигрыш составит $2000, и вы закончите серию, когда выиграйте $1000, со средним убытком, составляющим ту сумму, которую вы ставите на кон.
За вторую игру вы ставите только один контракт, а не два, потому что, если за данную сделку будет выиграно $2000, тогда серия будет закрыта с прибылью в $1000.
Когда начинается третья серия, вы имеете $2000 в убытке; следовательно, вы увеличиваете контракты до двух, и выигрываете, получая в итоге $2000 ($2000 x 2 контракта = $4000 минус $2000 предыдущих убытков).
Таким образом, метод Мартингейла превратил убыточную систему в выигрышную. Убыток стал существенной прибылью.
Это экстремальный пример, единственный с несколькими выигрышами. Метод Мартингейла работает лучше, когда прибыли и убытки примерно равны. Следовательно, в реальности, вам будет необходима большая сумма капитала, чтобы защититься от последовательных убытков, и часто данная система может породить от 4 до 7 серий, направленных против вас. (Она выигрывает только раз за три удачных шага.) Но даже по данной системе хорошо финансируемый опытный игрок может оперировать методом Мартингейла. Теперь рассмотрим более реальный пример, используя стратегию, применённую к фьючерсам S&P 500. Система, основанная на циклах, обнаруживает следующие характеристики:
Средний убыток: $1150,
Средний выигрыш: $1550,
Прибыльные сделки: 58%.

Система извлекает примерно $65 из всех обменных $100. Серия открывается двумя убытками, первый в $1150, а второй - $1650. Затем система обеспечивает три выигрыша, один в $1100, а два других - $1575.
Ваша карточка отражает данную игру. (И опять, вы пытаетесь выиграть средний убыток – поэтому риску подвергается $1150.)

Обычно, такая серия закрывается после четвёртой сделки, когда достигается цель в $1150. Результаты будут следующими:
Закрытие: Прибыль=$2000
Выигрыши=$6450; убытки=$4450.
Пятая сделка начнёт новую серию. Она записана здесь с первыми четырьмя сделками, чтобы облегчить сравнение. В завершение четвёртой удачной сделки спекулянт с одним контрактом, не использующий метод Мартингейла, будет иметь убыток в $125; в конце пятой сделки он получит прибыль в $1450. Но спекулянт, использовавший метод Мартингейла и начинающий новую серию одним контрактом, получит $3575 – приблизительно на 250% больше.
Однако, метод Мартингейла может быть ограничен, чтобы удовлетворить психологические и финансовые потребности каждого трейдера.

Будучи скептически настроенным ко всем системам, я бы играл данную серию по-другому:

Сохранив как можно более низкое количество контрактов, я попытался выиграть “ставку” за несколько небольших шагов: следовательно, я играл бы только одним контрактом, а не двумя, во вторую удачную сделку, а также двумя, а не тремя контрактами, в третью.
Прибыль данной серии, $2550, на 175% превышает прибыль трейдера, не использующего метод Мартингейла.
Критики, выдвигающие аргументы против использования метода Мартингейла в качестве инструмента торговли фьючерсами, утверждают, что, так как для поддержки метода Мартингейл в резерве должно быть много капитала, и, так как спекулянт торгует при шансах на выигрыш за него, а не против него, как при игре в рулетку, было бы мудро упростить торговлю до двух или трёх контрактов – какой бы ни был максимум по методу Мартингейла – чтобы достичь большей прибыли. Данный аргумент кажется значимым, но он игнорирует важный момент. Метод Мартингейла пытается ограничить убытки, снизить риск разорения. Спекулянт, который всегда торгует максимальным количеством контрактов, и, который терпит пять или шесть убытков подряд, может не дожить до того, чтобы осознать выигрыши, которые были теоретически обещаны системой.
Сравните карточку метода агрессивного Мартингейла, который использует максимум три контракта и выигрывает $3575, с карточкой критика метода Мартингейла, который использует три контракта в каждом цикле.
Критик выигрывает $4350 в конце пятой сделки, на $775 больше, чем игрок по агрессивному методу Мартингейла.
Однако, перенеся только два убытка, после окончания второй сделки он уступил только $8400 и до пятой сделки не извлёк прибыли. Для сравнения заметим, максимальный убыток игрока по методу Мартингейл составил $4450; и за четвёртую сделку он получил $2000. Далее отметим, что критик делал только $290 на контракт; а игрок по методу Мартингейл (исполнил вообще только 9 контрактов) – приблизительно $400 на каждый.
Метод Мартингейла не предпринимает крупные, дорогостоящие “атаки”; оберегая свои силы, он ведёт партизанскую войну.
Таким образом, методом проб и ошибок я пришёл к выводу, что сила метода Мартингейл может быть направлена на фьючерсные рынки. Очевидные препятствия – маржа, изменение выигрышей и убытков, а также трудности при оценке шансов на выигрыш – могут быть преодолены, и метод Мартингейла может быть согласован с потребностями индивидуальных трейдеров.
Но меня всё ещё беспокоили неодобрения, высказанные в адрес метода Мартингейла: Почему система, созданная для применения в “мире” всегда неблагоприятных шансов, часто используется тогда, когда шансы крайне благоприятны?
Конечно, метод прямого Мартингейла принесёт прибыль только тому трейдеру, чья система уловит три сделки из пяти, выиграв только $51 на каждые $100. Но что же делать трейдеру, который охватит три сделки из пяти, получив $60 на каждые $100?
Такие шансы были, действительно, принудительными; хотя метод прямого Мартингейла даже здесь минимизировал риск, я бы хотел, чтобы этот момент контролировался лучше. К тому же, остаётся проблема скрытого рыночного риска, факта, что “природа” рынков постоянно меняется. Пока я рассматривал только избыточный риск, присущий системе торговли.
Я понял интуитивно, что две данных проблемы могут быть объединены; кроме того, не происходит ли моё сомнение в системах, особенно со слишком богатыми обещаниями из осведомлённости относительно непредсказуемой “природы” рынков?
Вероятно, обе проблемы могли бы быть разрешены одновременно.
Прибыль данной серии, $2550, на 175% превышает прибыль трейдера, не использующего метод Мартингейла.
Спекулянт знает, что два раза в одну и ту же реку не входят, так как “свежая вода начинает цвести следом за ним”. Поэтому каждая сделка должна быть уникальна по своей природе.
Однако, необходимо принимать во внимание движение, “отлив и прилив” рынка.
Мне кажется, что с другой вариацией метода Мартингейл - скажем, методом обратного Мартингейла – мы могли бы охватить даже сиюминутное и меняющееся движение.
Я решил попробовать это.

Содержание раздела