Товарные рынки - Расчет индекса колебаний



Полное описание процедуры расчета индекса колебаний выходит за рамки этой книги, но основная формула приведена ниже. Подробные инструкции по его расчету даны в книге У.Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts In Technical Trading Systems.).

50 х (Су - С + 0,5(Су-Оу) +0,25(С-О)/ R х К/Т

где
С— сегодняшняя цена закрытия:
Сy —вчерашняя цена закрытия;
Нy — вчерашний максимум;
К— максимальная из двух величин: Н С и Ь С:
L— сегодняшний минимум;
Ly — вчерашний минимум;
О — сегодняшняя цена открытия;
Оy — вчерашняя цена открытия;
R — параметр, рассчитываемый по сложной формуле на основе соотношения между сегодняшней ценой закрытия и вчерашними максимумом и минимумом;
Т— величина предельно допустимого изменения цен в ходе торговой сессии (см. табл. ниже).
В таблице 3 приведены показатели предельно допустимого изменения цен для некоторых товарных рынков.
Не исключена необходимость корректировки показателей предельного изменения, приведенных в таблице 3, в зависимости от положения десятичного знака в используемых ценовых данных. Допустим, цена на зерно составляет 2,45 долл. Тогда величина предельного изменения будет равна 0,10 долл. Если же зерно котируется по цене 245,00 долл., предельное изменение составит уже 10,00 долл.
Если на рынке не существует показателя предельно допустимого изменения (напр., на рынке акций или на некоторых фьючерсных рынках), можно использовать любое крайне высокое значение (напр., 30000 долл.).


Содержание Назад Вперед