строительство и ремонт      



Торговые системы - Что нам сообщает испытание



Итак, у вас есть система, и несколько результатов, которые сообщают Вам, что это прибыльно. Итак, Вы готовы к рок-н-роллу? Нет!
На этом этапе у вас есть грубая система и очень грубый комплект результатов. Для начала, давайте посмотрим на несколько больше чисел, которые системные разработчики учитывают в своих методологиях.
Например, есть Коэффициент Payoff Ratio. Он обеспечивает коэффициент выручек для среднего числа, выигрывающих сделок к среднему числу проигравших сделок. Это полезный маркер для анализа систем, так как он дает некоторые указания на то, как система функционирует вобщем. Это хорошо повышает доверие и, по мере того как Вы тестируете другие системы, полезное указание на то, как они выполняются относительно друг другу во времени. Отчасти, аналогично легенде, про черепаху и заяца...
По существу, все, что мы демонстрируем здесь пока данные Итога Выполнения очень полезно, он дистанционно не сообщает полную историю про любую систему. Например, один показатель, который может быть очень полезным для calculate – Recovery Factor. Это абсолютная величина коэффициента чистой прибыли к максимуму суточного drawdown. Это также, мера того, как быстро система восстанавливается из глубины drawdown. Показатель Восстановления (Recovery Factor.) должен быть больше чем 2, чтобы указать живучую систему. Очевидно, чем выше число, тем лучше.
Когда мы подходим к анализу Вашего дохода, ужасающая западня может быть там, где рынок сложил исключительный выигрыш от единственной конкретной ситуации (например, момент краха фондовой биржи 1987). Так для гарантии того, что благоразумная часть подсознательной кривой-монтажа не показывает чрезмерно румяное изображение вашего дохода, вычитайте ваш самый большой выигрыш из валовой прибыли. Это дает число, которое многие системные разработчики называются как 'Корректирующее Валовую Пользу'. Имейте ввиду, что Вы не удаляете самую большую торговую потерю.
Системное обратное испытание копирует, но действительно не воссоздает, прошлые рыночные действия из-за целого ряда слабостей, которые мы прежде обсудили в этой серии - как например, спред, rollover, проскальзывание и т.п.. Другими словами, мы позволяем обратному тесту иметь реалистичное отражение убытков, но не завышать оценоку прибыли. После создания Скорректированной Валовой Пользы (Adjusted Gross Profit), пересчитайте Profit factor и смотрите – он все еще больше чем один. (Profit factor (показателя пользы) равен Adjusted Gross Profit деленный на Gross Loss (Валовый Убыток).
Аналогично, имейте в виду, что, когда система имеет одну сделку, которая делает 30% или более общего дохода, тогда вряд ли она очень важна. Скорее, это система, которая случайно захватила основное событие на своем обратном испытании. Даже единственная сделка делая 20% системного дохода должна, ради безопасности, рассматриваться с некоторым подозрением.
Как только у вас есть ваша Скорректированная Валовая Польза, Вы можете теперь продолжить вычислять 'Реальные Выручки'. Многие системные разработчики просто берут брутто прибыль и делят ее в половину. Я предпочитаю, чтобы идти на один шаг дальше, тем не менее, и делить Скорректированную Валовую Пользу на 2. Это дает более реалистичную цифру результатов, какие вероятно будут на практике.
Другой показатель, который наиболее полезен для calculate это умножение drawdowns на 2. Затем, когда Вы действительно делаете капитал в системе, шансы внезапного обнаружения программы, которые не могут выполняться из-за недостатка капитала существенно уменьшен. Аналогично, независимо от того какой средний уровень маржи был в течение испытания, ради безопасности умножте на 3 самая большую сумму. Кроме того, это будет держать Вас в безопасности. О, и если Вы думаете что это нереально, то посмотрите что клиринговые дома делают в течение meltdowns... (И затем Вы можете поблагодарить нас за хранение Вас в безопасности или по крайней мере все еще в игре.)
Также полезно видеть торговлю систем наглядно. Дополнительно к диаграммам капитала описанным прежде, также хорошая идея вычерчивать выручки системы. С живучей системой, они должны формировать нормальное распределение.
И запомните этот самородок полезной информации от Tushar Chande:
"В общих чертах Вы должны рассматривать результаты любой торговой системы со всем должным предупреждением".

Содержание Назад Вперед