Торговые системы - Данные 1



Для начала, среди множества опасностей выбора данных - вопрос целостности данных. Вам всегда нужны данные, которые исходят из хорошего, высококачественного источника - и многие поставщики отличаются в точности своих данных, глубине охвата и также их формой представления. Например, поставщики используют многие методы для расчета открытия рынков наверняка. В будущем биржа обычно нормально (но всегда не) определит это.
Так же, исследуйте как источники данных исправляют свои цены если ошибка обнаружена. Некоторые игнорируют это и проходят, другие ошибку аккуратно изымают. Третья группа оставляет это маклеру - сделать изменение (по крайней мере, разрешает Вам модифицировать данные).
Я не могу достаточно акцентировать точку, где качество ваших данных важно. Вы должны обеспечить максимальное качество данных по возможности - в противном случае Вы можете легко закончить создание системы, основанной на бесполезных ценах. Запомните, в системе использующей бедные данные создает негатив 'мусора в, мусоре' цикла. Теоретические результаты в системе на этапе тестирования могут быть хуже, чем бесполезными, если они исходят из бедных данных. Фактически они могут быть явно опасными.
Когда переходим к контрактам будущего, первая проблема - как решать Rollover период.
(Rollover. Это перемещение позиции с одной истекающей даты на другую, которая находится дальше во времени. Как только месяц передней стороны достигает своего истечения, торговцы, желающие поддерживать свои позиции перемещают их в следующий контрактный месяц через одновременную продажу одного и приобретение другого.)
Каждый контракт торгуется сравнительно ограниченный период (обычно не более чем 3 месяца) так наиболее ликвидны контракты 'переднего месяца'. Это – наиболее ликвидный контракт и является, следовательно, контрактом на котором мы хотим торговать - и тестировать нашу систему. Проблема в том, что как один контракт становится близким к истечению, и другой месяц является уже (эффективно) месяцем передней стороны, то есть почти invariably различие в ценах на rollover.
В случае процентных контрактов, это может быть очень переменной и иногда довольно критическим. Ценообразование на фондовом индексном будущем часто устойчиво, благодаря по существу связи наличных / будущего. Тем не менее, риск потери денег в rollover процессе больше для любого контракта будущего. Это может быть очень трудным составить уравнение в пределах модели.
Каждые три основные школы придуманные в работе с rollover периодами имеет соответствующие преимущества и недостатки:
Простое использование фактических данных даст Вам массу коротких диаграмм периода. Вы могли бы иметь, например, 40 отдельных контрактов на 10 летний период, который является очень частичным для испытания с программным обеспечением PC.
Это могло также означать, что Вы получаете выбытие из позиций, когда Вы меньше всего этого хотите как может быть в случаях если Вы возвратились в направление, которое продолжается после rollover. Так, Вам также нужно разрабатывать метод для прокрутки ваших позиций, или иметь второстепенную систему повторного ввода для рынка если соответствующий.

Содержание Назад Вперед