Торговые системы - Данные 1



Для начала, среди множества опасностей выбора данных - вопрос целостности данных. Вам всегда нужны данные, которые исходят из хорошего, высококачественного источника - и многие поставщики отличаются в точности своих данных, глубине охвата и также их формой представления. Например, поставщики используют многие методы для расчета открытия рынков наверняка. В будущем биржа обычно нормально (но всегда не) определит это.
Так же, исследуйте как источники данных исправляют свои цены если ошибка обнаружена. Некоторые игнорируют это и проходят, другие ошибку аккуратно изымают. Третья группа оставляет это маклеру - сделать изменение (по крайней мере, разрешает Вам модифицировать данные).
Я не могу достаточно акцентировать точку, где качество ваших данных важно. Вы должны обеспечить максимальное качество данных по возможности - в противном случае Вы можете легко закончить создание системы, основанной на бесполезных ценах. Запомните, в системе использующей бедные данные создает негатив 'мусора в, мусоре' цикла. Теоретические результаты в системе на этапе тестирования могут быть хуже, чем бесполезными, если они исходят из бедных данных. Фактически они могут быть явно опасными.
Когда переходим к контрактам будущего, первая проблема - как решать Rollover период.
(Rollover. Это перемещение позиции с одной истекающей даты на другую, которая находится дальше во времени. Как только месяц передней стороны достигает своего истечения, торговцы, желающие поддерживать свои позиции перемещают их в следующий контрактный месяц через одновременную продажу одного и приобретение другого.)
Каждый контракт торгуется сравнительно ограниченный период (обычно не более чем 3 месяца) так наиболее ликвидны контракты 'переднего месяца'. Это – наиболее ликвидный контракт и является, следовательно, контрактом на котором мы хотим торговать - и тестировать нашу систему. Проблема в том, что как один контракт становится близким к истечению, и другой месяц является уже (эффективно) месяцем передней стороны, то есть почти invariably различие в ценах на rollover.
В случае процентных контрактов, это может быть очень переменной и иногда довольно критическим. Ценообразование на фондовом индексном будущем часто устойчиво, благодаря по существу связи наличных / будущего. Тем не менее, риск потери денег в rollover процессе больше для любого контракта будущего. Это может быть очень трудным составить уравнение в пределах модели.
Каждые три основные школы придуманные в работе с rollover периодами имеет соответствующие преимущества и недостатки:
Простое использование фактических данных даст Вам массу коротких диаграмм периода. Вы могли бы иметь, например, 40 отдельных контрактов на 10 летний период, который является очень частичным для испытания с программным обеспечением PC.
Это могло также означать, что Вы получаете выбытие из позиций, когда Вы меньше всего этого хотите как может быть в случаях если Вы возвратились в направление, которое продолжается после rollover. Так, Вам также нужно разрабатывать метод для прокрутки ваших позиций, или иметь второстепенную систему повторного ввода для рынка если соответствующий.

Содержание Назад Вперед




Купить здесь ссылку за руб.