Проектирование собственной системы

Одно высказывание, которое очень хорошо подходит, если взглянуть на процесс создания систем торговли, звучит так: “те, кто не знает историю, обречены повторить ее”. Создание механической системы торговли доказывает возможность того, что можно учиться у истории таким способом, который позволяет нам использовать это знание в будущем. Но вы должны постоянно иметь в виду и избегать переоценки подгонки системы торговли на исторических данных. Мы будем иметь дело со сложной проблемой данных и проблемой подгонки более детально в будущей статье, посвященной испытанию на прочность по историческим данным.
Есть 7 основных элементов, которые стоят того, чтобы их рассмотреть при проектировании механической системы торговли:

1. Ориентации системы торговли
2. Технологии фильтрации
3. Позиции входа в рынок
4. Первоначальное управление риском
5. Защитные стоп- сигналы
6. Позиции выхода из рынка
7. Методология открытия позиции “вдогонку” или в противоположном направлении

Ориентации системы торговли
Есть 3 существенных типа систем, которые могут быть рекомендованы для торговли:

Следующие за трендом: В этом случае нам нужна система, чтобы различать, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону. Это можно достичь с помощью простого правила, или используя несколько правил, чтобы определить направление тренда.

Прорыв уровней сопротивления или поддержки: системы, которые следуют по направлению прорыва после смены тренда или после бокового тренда.

Коридор цен: Система, созданная специально, чтобы получить прибыль в течение периодов, когда рынок находится в каком-либо диапазоне цены.

Многие профессиональные трейдеры учреждений- особенно, макет-мейкеры или, с другой стороны, те, кто ориентирован на краткосрочную торговлю- имеют серии систем, отражающих каждое из этих направлений, чтобы извлекать прибыль из торговли на рынке при любом условии.




Технологии фильтрации
Самые простые фильтры принимают меры для исключения сигнала к торговле, если тренд или некоторые другие факторы недостаточно благоприятны. На более высоком уровне, фильтрация может включать в себя отклонения торговых сделок или выбор между сигналами в пользу самого сильного. Основное назначение простых фильтров: по возможности отсеивать и уменьшать количество ложных сигналов. Общеизвестными фильтрами систем торговли являются индикаторы технического анализа, такие как индекс относительно силы( RSI), объем и стохастики.

Позиции входа в рынок
Правилами должны быть недвусмысленные математические сигналы, не оставляющие простора для фантазии людей.

Исходное управление риском
Оно может осуществляться за счет фиксированного количества наличных денег или такого средства, как фиксированный процент исходного капитала, реакции на изменчивость и т. д. Это обсуждается более детально в следующем разделе этой серии.

Защитные стоп- сигналы
В принципе это легко понять, мы рассмотрим их детально в следующем разделе.

Позиция выхода из рынка
Это может быть просто, когда сработал один или больше стоп-сигналов, достигнута особая цель или сменился ведущий тренд.


Содержание раздела

---