Результаты системного испытания

Okay, Вы еще выносите, право? Вы хотите пропустить этот и будущие разделы, и подсчитывать время, чтобы просто придти торговать вашу идею. Хорошо, Вы знаете как - Вы вправе идти вперед. Когда Вы потеряете 30% вашего счета на системе, которая оказалась неживучей, Вы можете всегда можете вернуться обратно и читать далее. Никто не сказал, что системотехника легка - и это несомненно значительно более интенсивная деятельность. Вот почему так много систем 'черный ящик' сомнительного происхождения продаются так хорошо.
Так если Вы хотите войти слепо на этом этапе и просто торговать вашей системной методологией, то пожалуйста чувствовать свободным в своих решениях- есть всегда шанс, что это может работать. Тем не менее, вероятность того, что Вы просто будете отдавать деньги другим торговцам - подобным автору этой статьи, для слова... Звуки хорошие мне! Если Вы хотите пожертвовать некоторые наличные в остальную часть всемирных торговцев, то просто делайте это. С другой стороны, Вы можете односторонне просто пожертвовать на ADT. Пошлите нам чек на 30% вашего капитала и сохраните сябя от скучного препирательства, напряжения и напряжения действительно нести все те убытки!
Тем временем, те кто хочет заняться системой, создающей процесс, добро пожаловать в продолжение...
В своих книгах “Кибернетические Стратегии Торговли” Murray Ruggiero отмечает что:
"Испытание и оценка торговой системы включает три основных вопроса:
- Как хорошо может система выполнять ожидания, и каковы риски?
- Как вероятно то, что система продолжит работать в будущем?
-Можем ли мы предсказывать, когда и действительно ли системное исполнение временно деградирует или терпит неудачу полностью?

"Мы будем рассматривать все эти аспекты в пределах этой и будущих статьях серии. Однако, придя к набору переменных для нашей системы, давайте начинать с простого испытания. Конечный результат будет множеством торговой информации, из которой сумма прибыли является только одним важным показателем. На самом деле, очень хорошая точка отсчета должна смотреть на строку капитала. Строка капитала дает графическое представление того, как система развивается в течении торговой жизни. Идеальная система будет иметь красивую гладкую строку постепенно поднимающуюся с лева - низа диаграммы вплоть до правой верхней стороны. Система с многими очень зубчатыми пиками не живучая система, по сколько это предполагает систему, которая является не просто волатильной в доходе, но также относительно непоследовательная в в своих общих выручках.
Наиболее хорошие современные системы включают множество статистических вычислений результатов теста / торговли. Например, основные области, с которыми нужно иметь дело реально это комиссионные, проскальзывание и требования маржи. В случае последнего, учтите что в волатильных рынках маржа может изменяться суточную, а также изо дня в день, недельно и т.п.. Требование маржи использованное в течение системного испытания должно, следовательно, достоверно отразить какие маржа, вероятно будет в периодах волатильности. В противном случае - в реальном мире - Вы можете найти, что Вы не в состоянии использовать вашу систему, чтобы торговать, из-за чрезмерных требований маржи. Аналогично, в скольжении комиссионной ставки надо избежать риска и использовать самую верхнюю пошаговую ставку.

Другая системная статистика включит следующие по существу не требующие разъяснений области результатов:
1. Количество периодов в тесте.
2. Общая чистая прибыль, валовая прибыль и валовой убыток.
3. Общее Число сделок, процент прибыльных, количество побед и неудач.
4. Самая прибыльная и неудачные сделки.
5. Среднее приыльных и неудачных сделок.
6. Среднее сделок (доход и убытки).
7. Максимум последовательных побед, максимум последовательных неудач.
8. Усреднять количества зон на победителях и неудачниках.
9. Максимум суточного drawdown.
10. Показатель прибыли - коэффициент победы в торговле над потерей в торговле, иногда выражается как индекс от -100 (очень плохо), до +100 (очень хорошо).
11. Торговая история (от сделки к сделке).

Так, после нашего первого теста, давайте взглянем на некоторый простой риско- скорректированный анализ. Есть три показателя, которые объединяются, чтобы создать торговый результат:
Риск
Маржа
Доход
На создании метода риск- скорректированного анализа, мы можем наиболее легко смотреть на максимум drawdown. Если это - больше чем сумма капитала, который Вы должны инвестировать в системном исполнении, то эта система не выгодна тебе - по крайней мере не в своем текущем формате. О, и никогда не искушайтесь, чтобы торговать системой с меньшим капиталом, чем максимум подразумеваемого drawdown. Позвольте мне гарантировать Вам, конечный результат почти invariably включит слезы.
Одна очень простая мера риско- скорректированного исполнения должна вычислить чистую пользу / максимум drawdown. Системные пионеры разработки предпочитают использовать, результат для этого вычисления 10 или более с тем, чтобы убедиться в потенциальной годности системы. В настоящее время, более популярная мера риско- корректирующего анализа, часто использованный CPOs и CTAs, - Sharpe Коэффициент.
Sharpe Коэффициент определен как:
(Средние Выручки - Безрисковые Выручки) / A Standard Deviation Выручек

Чем выше Sharpe Коэффициент, тем лучше система, так как выручки являются более устойчивы. Там, где две разные системы предлагают одинаковые денежные выручки, та что с высшим Sharpe Коэффициентом имеет менее риска.
Другой аспект рассмотрения, до перехода на optimising - сколько тестов мы хотим, чтобы за систему поручиться. Теперь, пока это не безрассудное стремление к многим тестам (возможно тысячи) с потенциально сотнями доказательств прибыльности - и таким образом лежа в основе ошибкоустойчивости машины - практически не могут быть проигнорированы. Рассмотрите таблицу ниже, которая показывает, как кипа теста на тесте существенно увеличит сумму компьютерного времени требующегося, чтобы возвратить тест числа:

Range of
Indicator
Values Number of Indicators
1 2 3 4 5
5 5 25 125 625 3,125
10 10 100 1,000 10,000 100,000
15 15 225 3,375 50,625 759,375
20 20 400 8,000 160,000 3,200,000
25 26 625 15,625 390,625 9,765,625

Другими словами, тестируя тысячи переменных, надеялся достигнуть сотен прибыльных системных результатов может оказаться не желательным тестировать 5 индикаторов и свыше 25 величин, каждое может просто переполнить. Даже если бы ваш PC имел обширные резервы памяти и крутой процессор...
Как отправной пункт наилучшим образом должно выполняться несколько тестов первоначально. Затем когда Вы начинаете находить торговую систему, которая выглядят красивым обещанием, постепенно увеличивайте количество переменных, которые Вы тестируете. Просто вход с множеством переменных параметров в любой прихоти просто займет слишком много компьютерного времени (не говоря уже о вашем собственном времени ожидания), чтобы быть продуктивным.
И не забывайте, как только Вы закончили optimising, то когда Вы перемещаете систему на Backtesting (и в конечном счете Walk Forward) данные, не должно быть никакой дальнейшей модификации системы, т.к. подгонка это бич вашего исследования!
Наконец, сейчас, давайте посмотрим на пару параметров осужденных, чтобы быть преимуществом в оценки торговой системы. Larry Williams предпочитает среднюю прибыль за сделку более чем 250 долларов, после приема во внимание благоразумной суммы проскальзывания и комиссии. Это - прекрасный разумный стандарт для его сравнительно короткой торговли срока. Тем не менее, Williams также любит, если его системы выигрывают более чем 70% времени. (Все еще, по крайней мере, он достаточно честен, чтобы допустить персональную необходимость выигрывать так часто.) Тем не менее, действительно потрясающие системы - подобно многим действительно хорошим торговцам - могут делать деньги только в 40% сделок.

Содержание раздела