Некоторые системы- такие, которые используют простые скользящие средние- могут вовлекать трейдера в рынок все время. Сигнал к продаже является одновременно разворотом любой длинной позиции и приказом к открытию короткой позиции. В качестве альтернативы, многие усовершенствованные системы часто применяют метод открытия позиций “вдогонку” после закрытия одной позиции. Не дожидаясь изменения тренда, система побуждает трейдера вновь заняться торговлей на рынке в том же направлении, как при предыдущей сработавшей сделке, как только поступает подходящий сигнал.
Простейшие ловушки проектирования системы торговли не очень трудно определить. Первой и самой важной является объем правил, из которых состоит модель торговли. Многие эксперты, создатели систем, замечают, что все содержание хорошей системы может уместиться на обратной стороне почтовой марки. 20 страниц формул часто представляют собой подгонку хорошей работы системы торговли на предыстории. Таким образом, KISS-принцип( хранить- просто глупо, отсекай все лишнее) должен применяться в полной мере при проектировании вашей системы.
Во-вторых, фильтрация- будучи большим преимуществом- может также стать запутанной. Некоторые трейдеры сохраняют дополнительные фильтры до тех пор пока система не загромождается. Здесь надо помнить следующее: в то время как мы хотим попробовать отфильтровать как можно больше неточностей, устранить все проигрышные сделки просто невозможно. Добавление большого количества фильтров уменьшит число действительных сделок и в результате проверка систем торговли будет чрезвычайно затруднена. Как неоспоримое правило, многие создатели систем
не любят применять более, чем 5 фильтров. При наблюдении за реальным исполнением сигналов к торговле, одним существенным фактором является оценка ликвидности. Большинство опытных создателей систем торговли рассматривают только те рынки, которые функционируют по крайней мере год( но, обычно, больше, чем 18 месяцев). Тем не менее, этого времени недостаточно, чтобы собрать достаточно данных для подходящего тестирования предыстории, что мы обсудим в будущей статье. Аналогично, неважный принцип, если показатели ликвидности составляют абсолютный минимум- не торгуйте на валютном рынке, у которого объем меньше, чем 5 лотов за день и открытый интерес ниже 20000 контрактов.
Многие системы торговли запускаются при закрытии рынка. Так, в то время как система, работающая на основе программных пакетов( таких, как Tradestation и Metastock), часто позволяет вам войти в рынок по цене закрытия торговли, вам необходимо рассмотреть, действительно ли вы получите сигнал от вашей системы перед тем, как рынок закроется. Если нет, тогда вы сможете торговать до появления уровня открытия следующей торговой сессии- которая может начаться по цене, значительно отличающейся от исходной точки входа в рынок.
Содержание раздела
