В табл. 1 представлены оптимальные значения параметров для периода тестирования, более подробно обсужденного во врезке «Как правильно тестировать торговые системы». Значение Nhi получилось равным 8 барам, Nlo — 4, f — 1 пункту.
В табл. 2а и 2б представлены результаты тестирования с использованием данных параметров.
В табл. 3 приведены результаты работы стратегии на двух участках «данных не из образца» с 26 марта по 6 апреля. Они дают представление о том, какие результаты были бы получены в реальном времени (без учета комиссионных и проскальзывания) при использовании параметров, определенных в результате тестирования. Для сравнения: при использовании тех же Nhi и Nlo без фильтра был получен убыток, равный $1150.
В табл. 4 представлена информация по каждой сделке за период с 26 марта по 6 апреля. Это сделки на «данных не из образца», совершенные с использованием оптимизированных параметров, полученных при тестировании на участках данных с 21 февраля по 23 марта и с 28 февраля по 30 марта.
На рис. 1 приведен пятиминутный график, на который наложен шумовой канал и сигналы, полученные за этот период времени (см. табл. 4).
Анализ результатов
Что касается средних размеров прибыльных и убыточных сделок, глубины дродаунов и коэффициента прибыли, то на «данных не из образца» система получила даже лучшие результаты (табл. 3), чем на тестовых участках (табл. 2а и 2б). И хотя это явление вполне может быть случайным, оно тем не менее дает нам право утверждать, что временного отрезка длиной в четыре недели вполне достаточно для того, чтобы поймать характер внутридневной ценовой динамики акции.
Статистика тестирования на «данных не из образца» (см. табл. 4) показывает, что система лучше работает в коротких позициях, чем в длинных. С одной стороны, это может означать большую настроенность системы на короткие позиции. С другой — учитывая доминирование медвежьих настроений на сегодняшнем рынке, хорошая способность зарабатывать на открытии коротких позиций является ценным качеством. Не были отмечены ни слишком крупные выигрыши, ни крупные проигрыши, что говорит о стабильной доходности.
Средняя прибыль по выигрышной сделке была в 2.4 раза больше среднего убытка по проигрышной на участке «данных не из образца».
На рис. 1 показано, насколько эффективно система отрабатывала внутридневные тренды на акциях IBM. Правило, в соответствии с которым позиции не переносятся на следующий день, позволяет избежать многих неприятных сюрпризов при открытии. В целом можно сказать, что, торгуя на IBM, пробойная система с шумовым фильтром способна неплохо уменьшать убытки от «пилы», присущие исходной пробойной системе, и увеличивать прибыль, отрабатывая основные внутридневные тренды.
Содержание раздела
