Опционы - Анализ опционов -расчет



Подробное описание различных способов расчета стоимости опционов и конкретных математических формул можно найти в книге Л. Макмиллана «Опционы: стратегический инструмент инвестирования».
Формула БлэкаШольца для определения стоимости опционов описана во многих книгах и периодических изданиях. В своей работе Блэк и Шольц рассматривали только опционы колл на обыкновенные акции. Со времени опубликования их труда модель получила дальнейшее развитие и была распространена на опционы пут и опционы на фьючерсы. Гамма, тета и вега также являются дополнением исходной модели БлэкаШольца.
Корректировка данной модели с учетом дивидендов позволяет более точно определить действительную стоимость опциона. Один из распространенных вариантов такой корректировки предполагает непрерывную выплату дивидендов.
Самоучитель по Corel 11 тут


- Начало - - Назад - - Вперед -