Высокая технология iThink
Может возникнуть вопрос - нельзя ли добиваться тех же результатов более простым и доступным способом. В простой ситуации, как в случае с кредитованием трех предприятий, это, вероятно, возможно. Однако даже в простейшей ситуации имеется множество комбинаций. Чтобы выбрать оптимальную, требуется компьютерная модель. Пакет ITHINK позволяет ввести в нее десятки объектов и сотни взаимосвязей. В модель могут быть заложены весьма сложные логические структуры.Наиболее широкие возможности пакет предоставляет в области имитационного моделирования различных объектов. Функционирование предприятия или банка поддается “потоковой” интерпретации. ( На входе объекта - поток доходов, на выходе-поток затрат). В этом суть современных подходов к моделированию финансового состояния предприятия. Поток денежных средств (cash flow) - базовое понятие финансового планирования. На этой основе делаются модели финансового механизма промышленного предприятия, банка, страховой компании и пр. Аппарат пакета предоставляет весьма широкие возможности по преобразованию потоков на основании математических, логических и статистических формул.
Финансовые ресурсы банка, зависят от объема и структуры его пассивных и активных операций. Эти показатели могут изменяться оператором для оценки результатов тех или иных решений. Имитационная модель банка применяется для выявления оптимальной структуры банковских операций. Депозитная база банка зависит от количества поступающих депозитов. Поток депозитов трансформируется в поток кредитов и других финансовых вложений. Варьируя структуру операций банка и основные условия операций можно получить прогноз его доходности и ликвидности, предупредить ухудшение его финансового состояния.
Аппарат пакета программы позволяет генерировать потоки случайных событий, подчиняющиеся нормальному распределению или распределению Пуассона, параметры которых задаются оператором. Он делает возможным моделирование различных аспектов бизнеса, связанных с риском. Так, поток банковских депозитов можно представить как случайная стохастическая функция, во многом определяемая текущей хозяйственной конъюнктурой. В итоге модель позволяет определить вероятность случайных “спадов” депозитной базы банка (равно как и изменения других показателей конъюнктуры).
Правильная оценка частоты наступления страховых случаев позволяет оптимизировать финансовые показатели страховой компании, точнее определить размер страховой премии, выявить “узкие места”. Закон распределения страховых случаев в различных секторах страхового рынках может быть неодинаков. Его параметры могут изменяться с течением времени. Все эти процессы могут быть учтены при проведении актуарных расчетов с помощью системы ITHINK.
Наличие встроенных статистических функций позволяет моделировать различные вероятностные процессы. На этой базе удается реализовать вычислительные методы решения задач теории массового обслуживания (ТМО). Благодаря пакету ITHINK эффективные вычислительные методы ТМО становятся широкодоступными, поскольку специалисты получают удобный инструмент включения их в свои модели.
Пакет ITHINK предоставляет возможность воспользоваться методом Монте-Карло. Метод Монте-Карло незаменим при решении многих задач управления и технико-экономического проектирования. В частности, он позволяет оценивать интегральные последствия многих случайных влияний. Учитывая случайный характер основных факторов, влияющих на результат, можно оценивать “доверительный интервал” для прогноза целевого показателя. Появляется возможность получать прогнозные данные не только с точки зрения основных альтернативных вариантов развития события, но и с учетом случайного “разброса” параметров. Анализ устойчивости проекта в этом случае приобретает современное “вероятностное” звучание. Такой подход особенно эффективен для планирования деятельности финансовых структур. Как известно, планирование колебаний чувствительных к процентной ставке активов и пассивов-одна из ключевых предпосылок устойчивости финансовых структур. Соответственно, стратегия, гарантирующая с вероятностью в 95% выход в заданные параметры платежеспособности, является оптимальной с точки зрения риска. Колебания “фоновых” показателей конъюнктуры во многом определяют уровень платежеспособности финансовых учреждений.
Система ITHINK позволяет реализовать модель сложного вычислительного процесса . Он может быть представлен в виде графа вычислительных процедур. Моделированию поддаются процессы, содержащие зависимости в виде дифференциальных уравнений. “Дифференциальная” зависимость предстает на экране в виде схемы, в которой один процесс определяет “изменение скорости” другого. Имеется возможность операций с производными. В программе реализовано “цепное правило” производных. Производные берутся не только от времени, но и других модельных переменных. В результате становится возможным моделирование равновесных, а также нестационарных состояний (включая взрывы, горение и многие другие физико-химические процессы).
Разработчиками программы предусмотрена возможность формирования субмоделей, каждая из которых отрабатывается и тестируется самостоятельно. В этом случае моделируемый объект предстает уже как система состоящая из ряда отдельных модулей. Моделированию подлежат не отдельные процессы, а поведение всей системы. Взаимосвязи “внутри” нее могут быть организованы с помощью семи групп встроенных типовых функций. Среди них имеются математические, статистические, финансовые , дискретные, логические, тригонометрические, временные функции.
Статистические функции обеспечивают реализацию вероятностных подходов - генерацию заданных случайных процессов - отдельных событий, колебаний параметров и т.д . Математические функции позволяют решать типичные инженерные задачи. Финансовые функции обеспечат оператора всем современным инструментарием финансовых расчетов. Циркулирующие в системе финансовые потоки могут самовозрастать или убывать в зависимости от устанавливаемых процентов, сроков и других условий. Дискретные функции позволяют моделировать событийные и другие дискретные процессы. Специальные функции позволяют “считывать” внутреннюю информацию блоков и передавать ее в другие узлы системы. Таким образом , в оборот вводятся специфические параметры типа производительности и времени внутреннего цикла, установленные для типовых элементов. Тестовые функции облегчают тестирования модели. Они обеспечивают воспроизведение заданного режима. С их помощью достигается, например, генерация определенной последовательности импульсов на “входе” модели. Тестовые функции применяются не только для тестирования, но и в качестве элементов модели.
Особая группа возможностей пакета ITHINK связана с реализованной в нем концепцией временного цикла. Благодаря временной маркировке элементов или “частиц” потоков появляется возможность проследить их индивидуальную траекторию и затраты времени в различных узлах и участках модели. На выходе таких моделей - оптимизация самого важного из факторов производства - затрат времени. В дополнение к финансовому реинжинирингу появляется возможность структурного реинжениринга - перестройки системы с точки зрения минимизации затрат времени.
Содержание раздела
