d9e5a92d

Графический анализ - Экспотенциальное скользящее среднее



Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.
Так, чтобы вычислить 9%ное экспоненциальное скользящее среднее курса акций IВМ, сегодняшнюю цену закрытия умножают на 9% и прибавляют полученную величину к вчерашнему значению скользящего среднего, умноженному на 91% (100% — 9% = 91%):
(Сегодняшняя цена закрытия х 0,09) +(вчерашнее скользящее среднее х 0.91).

Поскольку для большинства инвесторов привычнее оперировать периодами, а не процентами, процентные значения можно преобразовать в соответствующее число дней. Например, 9%ное скользящее среди соответствует 21,2периодному (округляемому до 21) экспоненциальному скользящему среднему.
Преобразование процентов в периоды производится по формуле:
Периоды =(2 / Проценты) -1

С ее помощью легко проверить, что 9%ное скользящее среднее эквивалентно 21дневному экспоненциальному скользящему среднему:
21.2 дня =(2 / 0.09) -1

Формула для обратного преобразования такова:
Проценты = 2 / Периоды +1

С ее помощью также легко определить, что 21 дневное экспоненциальное скользящее среднее эквивалентно 9%ному скользящему среднему:
0.09 = 2 / 21+1
Основы проектирования реляционных баз данных тут

Содержание раздела