Фьючерсы - Расчет индекса Херрика



Для расчета HPI необходимо определить два входных параметра: коэффициент сглаживания, или «множитель», и «удельную стоимость изменения цены на 1 цент».
Множитель — это элемент механизма сглаживания. Он дает примерно тот же сглаживающий эффект, что и скользящее среднее. Так, результат применения множителя, равного 10, примерно соответствует результату сглаживания с помощью 10периодного скользящего среднего.
В качестве значения удельной стоимости изменения цены на 1 цент Дж.Херрик рекомендует число 50 для серебра и 100 для всех остальных товаров. HPI вычисляется по формуле:

Ку + ((К' - Ку) х S) / 100000

где
Кy = вчерашнее значение НР1;
К’= (С х V х (М – Мy ) ) [ 1 ± 2 * I / G ]
S = множитель;
С = удельная стоимость изменения цены на 1 цент;
V = сегодняшний объем торгов;

M = (Максимальная цена + минимальная цена) / 2

Мy = М (средняя цена) за вчерашний день;
± - «+», если М > М , и «—», если М < М ;
I = абсолютное значение разности между сегодняшним и вчерашним открытым интересом;
G = меньшее из значений сегодняшнего и вчерашнего открытого интереса.
- Начало - - Назад - - Вперед -