Смирнов С. - Вспомогательный индикатор
Трейдеры могут использовать индикатор TRIX дляразворотов цены, а также получения торговых сигналов. TRIX - это довольно простой индикатор, который помогает сглаживать ценовые колебания и показывает направление доминирующего импульса (или недостаток импульса) на рынке.
Перед использованием индикатора, убедитесь, что вы понимаете, как интерпретировать TRIX, его стратегию, а также недостатки.
Описание индикатора
Индикатор TRIX сглаживает ценовые данные и затем смотрит на ежедневное (в зависимости от используемого масштаба) процентное движение этих сглаженных данных. Он отфильтровывает большую часть ценового шума, который возникает на ценовом графике.
Линия индикатора поднимется на поддержанном повышении цены, и будет падать на поддержанном снижении цены.
Так как TRIX сглаживает ценовые данные, требуется время, чтобы он отреагировал на изменения направления цены. Это может быть выгодно, потому что не каждый небольшой откат означает, что пора выйти из сделки или что тренд готов развернуться.
Нулевой уровень на индикаторе используется в качестве базовой линии. Когда индикатор TRIX находится ниже нулевого уровня, особенно когда он двигается ниже, тренд считается нисходящим.
Когда индикатор находится выше нулевого уровня, и особенно когда он двигается выше, тренд считается восходящим.
Индикатор TRIX помогает подтвердить тренд, предупреждая, когда на подходе уже может быть разворот, и может также использоваться для формирования торговых сигналов.
Дивергенция - это еще один полезный аспект этого индикатора. Бычья дивергенция происходит, когда цена делает более низкий минимум, а индикатор этого не делает. Эта дивергенция указывает, что нисходящий импульс уже не столь силен, как на предшествующем ценовом снижении.
Слабый импульс продаж может вести к дальнейшему развороту рынка.
Медвежья дивергенция происходит, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор этого не делает. Это сигнализирует об ослаблении восходящего импульса, что может привести к последующему развороту.
Дивергенция обеспечивает опережающий сигнал и может использоваться, чтобы помочь подтвердить соответствующие торговые стратегии, которые мы обсудим ниже. Однако, сами по себе, дивергенции - это не столь высококачественные торговые сигналы.
Дивергенции могут произойти в течение расширенных периодов, заканчивающиеся:
- пропущенными возможностями из-за отсутствия торговли с сильным трендом, когда была дивергенция;
- взятием трейдерами убыточных сделок, если дивергенция указывает на возможный разворот тренда, но этого не происходит.
Расчет индикатора
Процесс вычисления индикатора TRIX происходит в четыре действия. Этот индикатор имеет тройное сглаживание, что означает, что мы берем Скользящую среднюю от Скользящей средней еще одной Скользящей средней.
1. Вычисляется 15-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) по ценам закрытия.
2. Вычисляется 15-периодная EMA по полученным данным из шага 1.
3. Вычисляется 15-периодная EMA по данным шага 2.
4. Измеряется процентное изменение данных шага 3 (с периодом 1).
После четвертого шага мы получаем линию TRIX, которая будет колебаться от периода к периоду.
В вычислении может использоваться различное число периодов. Увеличение числа периодов, например до 40, уменьшит чувствительность индикатора и может быть более полезно для долгосрочных трейдеров.
Уменьшение числа периодов, например до 10, соответственно, повысит чувствительность индикатора, что предпочтительно для краткосрочных трейдеров.
Важно знать, как рассчитывается индикатор, чтобы реально понимать как он работает, хотя вычислять его вручную вовсе не требуется. Практически все современные торговые платформы имеют этот индикатор в своем арсенале, но даже если его нет, то можно запрограммировать этот индикатор с помощью встроенных скриптов.
В качестве дополнительного шага уже к рассчитанному индикатору TRIX может быть добавлена Скользящая средняя. Это бывает полезно, чтобы обеспечить торговые сигналы.
Скользящая средняя обычно имеет более короткую длину, чем число периодов, используемых в вычислении TRIX. Например, при использовании индикатора TRIX с 15 периодами, может применяться Скользящая средняя с 9 периодами.
Торговые стратегии
Популярная стратегия TRIX состоит в том, чтобы отслеживать ценовые сигналы разворота, вроде прорыва трендовой линии, которые подтверждены пересечением нулевой линии TRIX.
Для сделок в длинную сторону, покупки можно выполнять, когда линия TRIX пересекает нулевой уровень вверх, если есть некоторые свидетельства, что цена начала разворачиваться вверх (прорыв трендовой линии, формирование более высокого максимума или более высокого минимума колебания).
Для сделок в короткую сторону, продажи можно осуществлять, когда линия TRIX пересекает нулевой уровень, если есть какие-либо свидетельства, что цена начала разворачиваться вниз (прорыв трендовой линии, формирование более низкого максимума или более низкого минимума колебания).
Эта стратегия проста и главным образом полезна для входов. К сожалению, она не имеет четкого месторасположения стоп-ордера.
Чтобы управлять риском, следует размещать стоп-ордера желательно сразу выше недавнего максимума (для короткой позиции), или сразу ниже недавнего минимума для длинной позиции.
Если дожидаться, когда цену вернется за нулевой уровень, для выхода из сделки, то можно потерять большую часть прибыли. Поэтому многие трейдеры вместо этого предпочитают стратегию пересечения сигнальной линии.
Добавляя Скользящую среднюю к индикатору TRIX, мы можем покупать, когда линия TRIX пересекает вверх более медленную Скользящую среднюю (называемую сигнальной линией), и продавать, когда линия TRIX пересекает вниз линию MA (сигнальную линию). Этот метод в целом обеспечивает более своевременные торговые сигналы, означая, что точка входа часто наиболее близка к логической области стоп-ордера, и пересечение в противоположном направлении может использоваться как сигнал выхода.
Если идентифицирован общий восходящий тренд, то следует рассматривать торговые сигналы только в
длинную сторону, и использовать медвежье пересечение сигнальной линии для выхода из рынка. Если наблюдается общий нисходящий тренд, то следует рассматривать только торговые сигналы в короткую сторону, и использовать бычье пересечение сигнальной линии для выхода.
Для длинной сделки стоп-ордер желательно размещать сразу ниже недавнего минимума. Для короткой сделки стоп-ордер размещается сразу выше недавнего максимума.
Это поможет управлять рисками в торговле. Если уровень стоп-ордера находится слишком далеко, как во второй сделке на диаграмме 6, то может лучше вообще отказаться от сделки.
Заключение
TRIX - это импульсный индикатор, который используется для подтверждения тренда, определения потенциальных разворотов и получения торговых сигналов. Торговые сигналы возникают при пересечении индикатором вверх (покупка) или вниз (продажа) нулевого уровня, которое указывает, что происходит изменение тренда.
Также есть сигналы пересечения сигнальной линии, когда линия TRIX пересекает вверх (покупка) или вниз (продажа) линию Скользящей средней. Оба типа пересечения могут подавать ложные сигналы. В идеале стоит торговать в направлении долгосрочного тренда, чтобы минимизировать эти ложные сигналы. Также для анализа настроения рынка используются дивергенции, но их нельзя рассматривать отдельно.
Тем не менее, дивергенции могут быть полезны для получения подтверждения других торговых сигналов.
Недостатки индикатора
Индикатор TRIX не всегда отражает то, что происходит на рынке. Цена может развивать восходящий тренд, в то время как индикатор TRIX перемещается ниже.
В этом случае возникает дивергенция, которая сигнализирует о потенциальном окончании тренда, но тренд может сохраняться еще очень долгое время, даже при слабеющем импульсе. Использование индикатора TRIX выглядит неоправданным, так как из-за обманчивых сигналов вы можете упустить значительную долю восходящего движения.
Ложные пересечения - это другая обычная проблема. Ложное пересечение происходит, когда индикатор TRIX пересекает вверх или вниз нулевой уровень, и сразу же двигается в обратном направлении, что заканчивается проигрышной сделкой.
Ложные пересечения сигнальной линии также происходят, когда линия TRIX пересекает сигнальную линию в каком-либо направлении и сразу же пересекает ее обратно.
Ложные сигналы могут привести к многочисленным потерям за короткий период времени. Поэтому рекомендуется использовать анализ долгосрочного тренда, чтобы избежать некоторых из этих ложных сигналов.
В идеале следует брать только сигналы на покупку, когда общий тренд является восходящим, и сигналы на продажу, когда развивается общий нисходящий тренд.
Также этот индикатор никак не определяет, где размещать стоп-ордера. Поэтому уровни для размещения стоп-ордеров следует определять самостоятельно - например, выше недавнего максимума для коротких позиций или ниже недавнего минимума.