Беднарик В. - Математика статистика и память рынка - Валерия Беднарик
Валерия Беднарик
Валерия является активным валютным трейдером в течение последних 2 лет. Она в настоящее время получает высшее образование в Universidad Catolica del Salvador в Аргентине, специализируясь в управлении финансами и затратами.
Фактически она управляет портфелями важных клиентов для IFXMarkets в Бостоне и является трейдером в Trader College LLC.
Одной из первых вещей, которую изучают начинающие трейдеры, является Теория Доу. Независимо от того будь то фондовый, товарный или валютный рынок, эта Теория работает точно так же, как тогда, когда была разработана -в 1884г.
Однако, большинство трейдеров не хотят изучать теорию - они хотят торговать и выигрывать. Но факты таковы, что мы не обращаем внимание на основы, которые действительно могут позволить нам выигрывать!
Так как это не является предметом данной статьи, то давайте только посмотрим, на что мы считаем необходимо обратить дополнительное внимание: зываемое золотое сечение. Это значение приблизительно равно 0.618.
Если мы сделаем то же самое, но пропустив одно число, например 1/3, 2/5, 3/8 и т.д., то получим значение примерно равное 0.382. Также важным значением является 0.50, так как это промежуточное значение между
0.382 и 0.618. Обратите внимание, что восстановления Доу 33%, 50% и 67% достаточно близки к соотношениям Фибоначчи 38.2%, 50% и 61.8%.
Наконец, мы имеем методику Г анна. Если упростить, то можно сказать, что она предполагает, что каждая цена, на которой рыночный инструмент имеет тенденцию останавливаться во время восходящего или нисходящего тренда, была своего рода важной математической точкой. Эти точки были определены делением круга в 360? или квадрата 12, квадрата 20, или промежуточной точки некоторого другого числа.
Мы используем это, чтобы построить логарифмическую спираль с увеличением на 0,0005, которая обеспечивает связь между ценой и временем, и может помочь в прогнозе, как цены, так и времени.
1. рынок учитывает своими ценами все (цена отражает все рыночные силы, вроде спроса и предложения, политических факторов и настроения рынка);
2. цены двигаются в тенденциях (и таким образом мы в состоянии идентифицировать модели);
3. ценовые движения исторически повторяются (рынок имеет память, так как человеческая психология мало изменяется со временем.)
Мы должны также освежить в памяти понятие восстановления/коррекции основного тренда. Известно, что все тренды подчинены ценовым восстановлениям: Чарльз Доу полагал, что эти восстановления составляют У У2 и 2/3 или 33%, 50% и 67% от предыдущего движения.
С другой стороны, имеются соотношения Фибоначчи, которые получены из серии чисел, сформированной добавлением последних двух чисел для получения следующего - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д. Если мы берем отношение двух любых последовательных чисел в ряду Фибоначчи, то получаем определенное значение, на-
Придавая основную важность ценам в главных горизонтальных и вертикальных линиях (разделив ваш квадрат на четыре равные части), и диагоналях.
Горизонтальные и вертикальные линии (зеленые) являются теми, которые имеют особое значение. Диагонали(желтые) не имеют такой же силы, но они также имеют существенное значение.
На следующем графике показано, как цена реагирует на числа Ганна. В данном примере числа Ганна выделены красным цветом - 1.1910, 1.2050 1.2190 и 1.2330.
Как мы можем применить все эти математические теории при внутри-дневной торговле на валютном рынке?
Числа имеют значение
Хотя это походит на неизвестный язык - это не столь уж трудно. Первое, что надо запомнить - рынок имеет память. Так что, откройте свои графики и попробуйте узнать, где находятся самые важные фиксированные поддержки и сопротивления - прежде всего, проверьте их на дневном или 4-часовом графиках. Затем, посмотрите на квадрат Ганна и выясните, находимся ли мы близко к двум главным линиям.
Если да и, если основной тренд является бычьим, то целью будет самое близкое число к линии справа, а если основной тренд является медвежьим, то целью движения будет цена, расположена в ближайшей линии, но слева.
Затем вы должны построить восстановления Фибоначчи - этот инструмент включает почти каждый графический пакет. После существенного ценового движения (бычьего или медвежьего), цены часто будут восстанавливать часть первоначального движения.
По мере восстановления цены, уровни поддержки и сопротивления часто возникают около уровней Фибоначчи.
Добавив уровни Фибоначчи на предыдущий график, вы можете видеть, как цена реагирует на числа Ганна, и как только один уровень Фибоначчи преодолен, цена имеет тенденцию двигаться к следующему.
Всегда следует помнить, что это не точная наука - мы не можем предсказать будущее. Но мы можем использовать различные инструменты, чтобы понять возможное поведение любой валютной пары.
Анализ, понимание и уверенность Все индикаторы основываются на математических формулах. Большинство обычных индикаторов, вроде Momentum, MACD, RSI, CCI и Скользящие средние, отражают прошлую ценовую динамику и показывают нам будущие вероятности.
И что, чем это может помочь нам -исследование вероятностей. Вы должны выбрать тот инструмент, который работает именно для вас, и объединить его с уровнями Фибоначчи и фиксированными поддержками и сопротивлениями.
Затем, проанализируйте прошлое. Постарайтесь выяснить, сколько раз цена перемещается в соответствие с вашими ожиданиями, и сколько раз нет. Сколько пунктов вы получаете при благоприятном стечении обстоятельств и сколько теряете в противном случае.
Сделайте свое собственное статистическое исследованиедля определенной валютной пары, в определенном временном масштабе, с определенной комбинацией индикаторов. Но здесь возникает определенная трудность - чтобы стать хорошим трейдером, вы должны проделать большую работу.
Вы должны изучить не последние 10 или даже 50 сигналов, а сотни из них. Есть простой закон, помогающий понять это - закон больших чисел, который гласит, что вероятность любого возможного события, возникающая, по крайней мере, однажды в ряду, возрастает с числом событий в ряду. Узнайте возможности вашей торговой стратегии.
Если математическая вероятность составляет 70%, то вы находитесь на правильном пути. Позаботьтесь, чтобы это не было краткосрочным бизнесом - протестируйте свою стратегию на демонстрационном счете в течение, по крайней мере, 3 месяцев.
Обратите внимание, как стратегия работает в долгосрочной перспективе. И, наконец, доверяйте своей работе.
Ответы на вопросы читателей
Вопрос: Какой индикатор лучше всего отражает движения на валютном рынке?
Валерия: Я могу только высказать вам свое личное мнение, так как это полностью зависит от конкретного трейдера. Как я сказала выше, мы используем индикаторы, чтобы отразить прошлое и получить идею относительно того, что может произойти в будущем.
Хотя индикаторы отличаются друг от друга, эта общая идея окружает их всех. Лично я предпочитаю использовать Momentum, Стохастик, CCI в зависимости от валютной пары и Скользящие средние для определения динамических поддержек и сопротивлений.
Вопрос: Что вы можете сказать о стратегии управления деньгами и соотношении риска к доходности?
Валерия: Управление деньгами зависит от того, насколько консервативен или агрессивен трейдер. Для консервативных трейдеров я рекомендую рисковать не более 2% от вашего торгового счета в каждой сделке. Соотношение риска к доходности зависит от ваших целей и стиля торговли. Идти за 10 и 50 пунктами далеко не то же самое.
Постарайтесь, по крайней мере, удерживать это соотношение в свою пользу.
Вопрос: Как можно самостоятельно вычислить числа Ганна?
Валерия: Спираль Ганна начинается со значения 0.82 и наращивается на 0.0005.
Вопрос: Как вы решаете, какой индикатор подходит для той или иной валюты?
Валерия: Как я уже сказала выше, я изучаю прошлую статистику, как каждая валютная пара реагирует на тот или иной индикатор. Именно для этого и проводится тестированне на исторических данных. Например, вы можете посмотреть, что за прошлые два года японская иена касалась своего дневного опорного уровня в 82% случаев.
Для этой валюты, я предпочитаю использовать индикатор CCI.
Вопрос: Каков период для вычисления индикатора Momentum лучше всего использовать?
Валерия: Чем меньше временной масштаб торговли, тем большее число периодов должен включать индикатор. Например, на маленьких графиках - 5-минутном, 15-минутном, 30-минутном или часовом, лучше использовать 14 или 18 периодов. Если вы работаете с 4-часовым, дневным или недельным графиком, то можете использовать 10- или даже 8-периодный Momentum.
Хорошая комбинация обоих будет действовать в качестве фильтра.
Вопрос: Какие периоды лучше всего использовать для экспоненциальных Скользящих средних?
Валерия: EMA являются динамическими поддержками и сопротивлениями. Я предпочитаю использовать 60- и 200-преиодные EMA для 4-часовых и дневных графиков.
Хорошая комбинация EMA, которая дает вам торговые сигналы - 5, 13, 34 или 5, 13, 55. Они эффективны на меньших графиках, вроде 30- или 60-минутного.
Вопрос: Какую стратегию вы порекомендуете для торговли с высокой частотой?
Валерия: Если вы работаете на графиках меньших 1 часа, то хорошим сигналом может быть Стохастик (5,3,3), объединенный с прорывом трендовой линии. Также, вы можете использовать Momentum, объединенный с 20-пери-одной Скользящей средней.
В обоих случаях, цель этого сигналы составляет не более 20-25 пунктов на паре EUR/ USD или 30-35 пунктов на паре GBP/USD.
Вопрос: Наращиваете ли вы позицию, когда рынок идет в вашу сторону?
Валерия: Нет, я не добавляю к открытой позиции, потому что в этом случае риски слишком возрастают. Что я рекомендую, так это использовать скользящий стоп-ордер.
Вопрос: Как вы определяете, когда сопротивление стало поддержкой и наоборот?
Валерия: Это зависит от цены. Если сопротивление нарушено ценой и новая свеча открывается над ним, то вы можете считать прорыв действительным и изменить статус данного уровня.
