Тесео Р. - Разные методики по Фибоначчи
Чем схожи природа, астрономия и фондовый рынок? Ответ на этот вопрос дал математик 13-го столетия Леонардо де Пиза в своей работе Liber Abacci. Вряд ли он мог даже представить себе, какое влияние окажет открытая им последовательность чисел Фибоначчи в теорию анализа фондового рынка и создание компьютерных программ.
Однако это произошло. Вам когда-нибудь приходилось покупать акцию, которая, как казалось, достигла дна, однако затем продолжала движение вниз? Размещение бай-стопа могло бы страховать вас от такой ошибки.
Однако как размещать, такие стопы? Один из наиболее популярных методов связан с числами Фибоначчи. Стандартные соотношения Фибоначчи 38.2 %, 61.8 % и 100 %, получены из этой последовательности, в которой каждое следующее число примерно в 0.618 раз больше предыдущего. Например, если в настоящий момент рынок находится в нисходящем тренде, а вы хотите открыть длинную позицию, вам необходимо определить цену, при достижении которой возможен разворот рынка.
Чтобы определить ее, вам надо заглянуть в будущее. Если цена совершила откат предыдущего движения на 38.2 %, есть определенная уверенность, что она пойдет дальше, откатившись на 61.8 %. Если же и этот рубеж будет пройден, цена может пойти к уровню 100 %. На рисунке 1 дан хороший пример этого опыта. Акции AOL находились в нисходящем тренде до формирования минимума 4 апреля. Где-то около этого уровня трейдер мог бы попробовать определить дно и купить акции.
Однако никаких откатов на пути движения цены к этому минимуму не была. Нисходящий тренд продолжался, пока цена не упала с 58.8 долларов до 33.4 долларов.
После этого произошел разворот. Размещение бай-стопа на уровне 38.2 % (25 пунктов) дает нам ориентировочную цену 43 доллара. Конечно же, покупка на самом развороте, могла бы дать большую прибыль, однако, покупая при пробое 43, вы будете иметь большую уверенность, что акция не пойдет вниз. Цена на акции AOL выросла до 58.5 долларов (откат 97 %), прежде чем нисходящий тренд восстановился.
Полученная прибыль при покупке на 43 тоже очень неплоха.
Разновидности техники Фибоначчи.
Большинство программ графического анализа имеют встроенные функции техники Фибоначчи, такие как арки, веера и ретрейсменты. При применении любой из этих трех техник, трендовая линия проводится между пиком и основанием, после чего применяется желаемая методика анализа. На рисунке 2 дан пример веера Фибоначчи. Линия тренда проведена от максимума 58.8 до минимума 33.4. Веер строится через точку максимума.
В данном примере даны только линии 38.2 % и 61.8 %. В большинстве программ вы можете выбрать количество линий, которые необходимо построить (Данная техника похожа на технику построения скоростных линий с использованием отката 1\3 и 2\3).
Если цена пробивает линию 62 %, можно прогнозировать движение к уровню 100 %, тогда как 62 % превращаются в поддержку.
На рисунке 3 на том же самом графике построена арка Фибоначчи. В данном случае отправной точкой служит точка минимума. Также как и в предыдущем примере, показаны только арка 38.2 % и 61.8 %.
В ней используются откаты от предыдущего движения на 23.6 %, 32.8 %, 50 %, 61.8 %, 100%, 161.8 % и 261.8 %. Хотя уровни выше 100 % вряд ли уместятся на экране вашего компьютера.
График был прокручен назад, чтобы симулировать нисходящий тренд, который завершился 4 апреля и попробовать предугадать движения цены. Сначала начертите линию тренда между максимумом и минимумом, зачем вычислите процентные откаты и проведите горизонтальную линию для каждого ценового уровня.
Затем установите настройки таким образом, чтобы линии автоматически двигались вправо одновременно с движением графика во времени. В данном примере ценовые уровни будут следующими: 38.2% =
43, 50% = 46 и 61.8% = 49. С практической целью возможно округлить 38.2 % до 38 % и 61.8 % до 62 %. Разница столь небольшая, что погрешность на графике тоже будет незначительной.
Другой метод конструирования уровней ретрйесмента представлен на рисунке 6. Он напоминает технику построения вееров. Линия тренда проводится между максимумом и минимумом, затем проводится вертикальная линия между ценами максимума и минимума, после чего строятся лучевые линии по уровням 38 % и 62 %. Полученный график напоминает скоростные линии.
Заключение.
Уровни Фибоначчи представляют собой полезный инструмент, который поможет избежать ложных разворотов. Они также могут быть использованы для идентификации уровней подтверждения, размещения стоп ордеров и так далее.
В большинстве торговых программ есть разные вариации уровней Фибоначчи, что делает их применение простым.
