Палий А. - АНАЛИЗ КОРРЕКЦИЙ И РАСШИРЕНИЙ ФИБОНАЧЧИ
Некоторые термины и определения
Рыночный размах (Market Swing) - это определяемый трейдером ход рынка, длящийся минуты или годы, идущий от значительного минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Рыночный размах может называться волной.
Фокусное число (Focus Number) - это крайнее значение Рыночного Размаха. Это то место на графике, от которого рассчитываются все величины коррекций (Фиб-узлы) для данного Рыночного Размаха.
Если Фокусное Число изменяется, все Фиб-узлы данного Рыночного Размаха тоже модифицируются.
Фиб-узел или узел (Fibnode) - это число, основанное на соотношениях, определяющих коррекции по Фибоначчи: уровень поддержки, если цена приближается к нему сверху, или сопротивление - когда рынок приближается к нему снизу. Рассчитываются два Фиб-узла, или Узла:
- один на уровне 0,382 коррекционного движения, а другой на уровне 0,618;
- обратного хода между Фокусным Числом и Номером Реакции.
Номер реакции (Reaction Number) - это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха. В пределах Рыночного Размаха возможны несколько Номеров Реакции.
Главный Номер Реакции -экстремум Рыночного Размаха.
Целевая точка - это число, основанное на соотношениях расширения Фибоначчи, отмечающее целевую Разумную Прибыль (Profit Objective) для поднимающейся либо нисходящей волны.
Цель разумной прибыли (Logical Profit Objective, LPO) - это одна из Целевых Точек, при достижении которой ценой трейдер предполагает закрыть позицию. Цель разумной прибыли определяется на основе оценки того, что более вероятно для каждой из Целевых Точек - достижение ее ценой или преждевременный разворот цены.
Скопление (Confluence К) - это точка или ценовая область, где два Фиб-узла от различных Номеров Реакций имеют одинаковое, или почти одинаковое числовое значение. Скопление может возникать только между Фиб-узлами 0,382 и 0,618.
Область Скопления включает в себя Фиб-узлы, создающие Скопление, а также ценовой диапазон между ними.
Свидание (Dating, D) - ценовая зона, ограниченная двумя Целевыми Точками, построенными по Расширениям от разных Реакций.
Согласие (Agreement) - это ценовая область, образующаяся в случае достаточно близкого соседства Фиб-узла и Целевой Точки (COP, OP или XOP).
Типичными Целевыми Точками, являются следующие:
- 161,8 (COP);
- 261,8% (OP);
- 423,6% (XOP).
Индикаторы намерения - это группа индикаторов, каждый из которых помогает нам определять, куда Тренд, возможно, будет развиваться. Намерение может отменить Тренд.
Как правило, сигналы о Намерении, являются сигналами моделей.
Условные обозначения:
- MRN - Main Reaction Number (главный номер реакции);
- PI - Primary Impulse (первичный импульс);
- COP Contracted Objective Point, Подтянутая Целевая Точка;
- OP Objective Point, Целевая Точка;
- XOP expanded Objective Point, Расширенная Целевая Точка.
- F - Focus (фокусное число).
- DMA - Displaced Moving Average (смещенное среднее скользящее).
CHF. Weekly
На недельном графике франка наблюдается длительная консолидация вследствие достижения уровня согласия (Agreement) коррекционного Фибо-уровня 61,8% от размаха с фокусным числом на уровне 1,23, а также первого уровеня расширения (COP) от PI. Новая попытка укрепления доллара в пятницу на время (а может и на долгое время) отменила сценарий снижения, так как цена закрытия торговой недели практически совпала со значением краткосрочной DMA, едва не преодолев ее снизу вверх.
На наш взгляд, сам этот уровень согласия (Agrrement) стал непреодолимым для дальнейшего снижения пары не только исходя из нашего АКРФ, нельзя не отметить привлекательность проведения интервенций SNB на указанных выше уровнях - на последние несколько месяцев пришлось уже две. Тем не менее, на дневном графике заходных волн, которые номинально могли бы обозначить начало укрепления, пока не наблюдается.
Рекомендации: фиксация прибыли в случае закрытия недельной свечи выше краткосрочной DMA.
На графике видно, что после прогнозируемой нами ранее коррекции в район 60,75 (коррекционный Фибо-уровень 38,2%), цена вновь возобновила восхождение, сформировав первичный импульс (PI), который такжескорректировался на 38,2%. Цена находится выше обеих DMA, что позволяет нам
Dailyудерживать открытые ранее длинные позиции. Основной и краткосрочный тренд вверх.
Рекомендации: удержание длинныхпозиций, фиксация прибыли в случае закрепления котировок ниже краткосрочной DMA.
При ближайшем рассмотрении становится очевидной фрактальность структур на различных временных интервалах, где одни и те же правила в определении коррекций и расширений на базе коэффициентов Фибоначчи
H4проявляются во всей красе. Основной тренд - вверх, краткосрочный - вниз.
Рекомендации: для краткосрочныхигроков целесообразно будет зафиксировать промежуточную прибыль и дожидаться новых сигналов для покупок.
RTS. Daily
Определенная корреляция товарного рынка с фондовым отражает желание (или нежелание) вкладывать средства в рисковые активы. В случае нефти и индекса RTS проведение параллели явно не надуманная вещь и эта похожесть просто не может не бросаться в глаза.
Практически все, что было написано выше о нефти, проецируем на главный индекс российского фондового рынка. Основной и краткосрочный тренд - вверх.
Рис. 4. Дневной график индекса РТС с разметкой.
GBPUSD. Monthly
Вот так выглядит график фунта на месячном графике. Явно просматривается реакция рынка на достижение целей, определяемых расширениями Фибоначчи.
Ситуация на рынке свидетельствует о возобновлении восходящего движения основными фондовыми индексами. Для иллюстрации картины был взят индекс SP500.
Номинально была достигнута минимальная цель роста (коррекционный Фибо-уровень 38,2%) от всего падения, начавшегося в 2007 году (с началом, приходящимся на время начала ипотечного кризиса в США). На текущих уровнях возможно наступление консолидации
Weeklyвследствие достижения важной цели, однако дальнейший рост весьма вероятен и предпочтителен в силу нахождения на уровне 1150 зоны Agreement (коррекционный уровень 50%, а также COP от первичного импульса PI). Основной и краткосрочный тренд - вверх.
Рекомендации: возможна фиксациячасти прибыли, альтернатива - удерживание позиции до наступления сигналов разворота.
