Крауз Р. - ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ
Данный выпуск придерживался выходом в свет, чтобы можно было объяснить вам первый из двух новых инструментов. Эти новые инструменты встроены в последнюю версию программы Fibonacci Trader.
Если вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, посетите наш Веб-сайт, и загрузите эту последнюю версию (V3.03).
Текущий, и следующий, выпуски полностью посвящены этим новым инструментам, потому, что я считаю их полезными и важными. В нынешнем выпуске, мы будем рассматривать технику Динамического Интервала, а следующий выпуск будет описывать Эргодический Свечный Осциллятор (ECO).
Этот, последний, инструмент технического анализа был предоставлен нам моим хорошим другом, Биллом Блау. Фактически, будущие выпуски нашего журнала будут постоянно ссылаться на них, помогая вам включать один из этих инструментов (или оба) в ваши планы торговли. Мы начнем с общего комментария по поводу Фиксированного Интервала, а затем перейдем к Динамическому Интервалу.
На первый взгляд, техника использования Динамического Интервала может показаться сложной, однако, как и в случае любой новой концепции, достаточно приложить немного труда - и она станет простой, на практике. Фиксированный Интервал, как инструмент, известен на протяжении, примерно, шестидесяти двух лет.
Графики 1 и 2 показывают его применение на часовом и на дневном графиках, соответственно. Полезность и действенность этого инструмента вытекают из факта, что он, по-прежнему, используется в практике - даже по истечении шестидесяти двух лет, с момента его внедрения. Это необычно для нашего бизнеса, где индикаторы появляются, и выходят из моды, довольно быстро.
Превращение концепции Фиксированного Интервала в динамическую является не только простой новацией, это изменение вводит новую парадигму в понятия уровней энергетических точек, базирующиеся на традиционном использовании Осевой Точки Лучей, и уровней Поддержки и Сопротивления. Я могу долго рассуждать на эту тему, одняко только своими глазами вы можете увидеть ее полезность. Только когда вы внимательно рассмотрите Динамическую Ось (Dynamic Pivot (DP)), и другие Динамические линии, в режиме реального времени - только тогда вы поймете мощь этой техники. Вот почему, я намереваюсь последовательно показывать применение Динамического Интервала, в следующих выпусках Fibonacci Trader Journal.
Конечно, чтобы ясно увидеть эффект, вам следует иметь как Фиксированный, так и Динамический Интервал, на одном и том же графике. Скоро, мы взглянем на такую комбинацию.
устанавливают (фиксируют) значения для следующего дня.
Эти вычисления устанавливают (фиксируют) значения для следующей недели.
Давайте сперва посмотрим на Фиксированные линии. Во первых, мы посмотрим на часовой график, а именно, на план 50-минут/Дневной/Недельный, для июньского (1999 года) контракта по казначейским облигациям (График 1). Кликните на кнопке HPZ, в меню Tools программы FT, или кликните на кнопку Indicators в главном меню.
А) Выберите опцию High Probability Zones В) Здесь, период должен быть установлен на Next Установите цвета и толщину линий Fixed (фиксированных), которые вам подходят. Вам надо иметь пять линий на экране, как на Графике 1 (Фиксированное сопротивление 2, Фиксированное сопротивление 1, Фиксированная Ось, Фиксированная поддержка 1, Фиксированная поддержка 2).
График 2 представляет собой пример Фиксированных линий, в применении к плану Дневной/Недельный/Месячный, для июньских (1999) казначейских облигаций. Как я говорил ранее, концепция Фиксированного Интервала базируется на калькуляции трейдеров-практиков старой закалки, которую, я уверен, многие из вас уже знают. Для тех из вас, кто не знает этот способ калькуляции, привожу ее описание: Во-первых, вы складываете вместе максимум, минимум, и закрытие сегодняшнего дня, а затем, делите получившуюся сумму на три.
Это действие даст нам Фиксированную Осевую Точку на завтра. Эта точка является фиксированной, в течение всего следующего торгового дня, отсюда ее название - Фиксированная Осевая Точка. Второй шаг таков: надо взять сегодняшний минимум, вычесть его из завтрашней Фиксированной Осевой Точки, и прибавить результат к этой Осевой Точке.
Это - завтраший проектируемый максимум, который мы называем Сопротивление 1. Это Сопротивление 1 является фиксированным, и называется Фиксированным Сопротивлением 1. Третьим шагом, надо вычислить разницу между сегодняшним максимумом, и завтрашней Фиксированной Осевой точкой. Отнимите эту разницу от Фиксированной Осевой, и результат этого действия даст вам завтрашний проектируемый минимум, называемый Поддержкой 1. Этот уровень Поддержки 1 является фиксированным, в течение всего следующего дня торгов.
Многие люди объявляли себя первооткрывателями этой калькуляции. В действительности, я впервые увидел ее в книге Джорджа Коула, опубликованной в 1936 году (все правильно, более 62 лет назад). Он тогда говорил, что не знал, откуда взялся этот способ вычисления, но, что ему передал его один из старых трейдеров торгового зала в Чикаго.
С 1936 года, были некоторые вариации на эту тему, однако нас будет интересовать только одна - а именно, добавление Сопротивления 2 и Поддержки 2. Эти уровни получаются так: Возьмите 100% сегодняшнего интервала, и прибавьте это значение к Фиксированной Осевой Точке. Это даст нам Фиксированное Сопротивление 2. Затем, возьмите 100% сегодняшнего интервала, и отнимите его от Фиксированной Осевой Точки. Это даст нам Фиксированную Поддержку 2, на весь следующий день (посмотрите, пожалуйста на График 1). Мы использовали эту калькуляцию для плана 50-минут/Дневной/Недельный.
Используйте тот же самый способ подсчета и для установки плана Дневной/Недельный/Месячный. В этом случае, у нас будет Недельная Фиксированная Осевая, для калькуляции фиксированных уровней на всю следующую неделю (График 2).
График 2 показывает, как совокупность максимума, минимума, и закрытия недели устанавливает наши фиксированные точки для следующей недели. Пожалуйста, перейдите к Графику 2. Максимум, минимум, и закрытие недели А дают установки для Фиксированной Осевой, и других Фиксированных точек, недели В. Чтобы облегчить нашу жизнь, мы введем аббревиатуры для всех этих наименований, а именно: FR2 = Фиксированное Сопротивление 2 FR1 = Фиксированное Сопротивление 1 FP = Фиксированная Осевая FS1 = Фиксированная Поддержка 1 FS2 = Фиксированная Поддержка 2 ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ Чтобы использовать линии Динамического интервала, перейдите к меню Indicator: А) Кликните на опции Динамический Интервал В) Установите период на N, а продолжительность - на 1. Пожалуйста, придите к пониманию того, что эти расчеты отличаются от расчетов для Зон Фибоначчи (Fibonacci Zones), которые будут описаны в следующем выпуске.
Графики 3 и 4, несут все эти аббревиатуры.
уровне.
Заметьте тот эффект на цены, который имеет место, когда DP,DR1 and DS1 смотрят в одном и том же направлении.
КРАТКОСРОЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ.
График 5 поможет нам понять концепцию более краткосрочных временных рамок. Это - план 10-минут/50-минут/Дневной, для июньских казначейских облигаций, с Дневной Фиксированной Осевой, линиями Дневных Фиксированных Поддержки и Сопротивления, и этот график показывает линии Динамического Интервала. Оба набора линий дают нам полезную информацию.
Пожалуйста, отметьте, что я пытаюсь использовать текущие графики для иллюстраций (такие, как этот), однако, иногда, я вынужден выбирать прошлые графики, для показа установок -чтобы сделать их максимально ясными для понимания. Проектируемые Дневные Фиксированные линии для понедельника (19 апреля) базируются на исполнении рынка в пятницу (16 апреля), и являются фиксированными, в течение всего понедельника. Динамические Линии развиваются по мере течения дня, после открытия торгов, и корректируются по рынку с каждым тиком. Когда первые несколько тиков происходят при открытии, направление Динамических Линий проявляется в виде очень острых углов.
Это не является ошибкой, так как, по ходу времени, направление Динамических Линий проясняется, когда несколько 10-минутных баров появятся на экране. Вы привыкнете к этому, после нескольких дней наблюдения. Эти фиксированные линии показывают вам свое расположение, базируясь на исполнении предыдущего дня. Однако Динамические Линии показывают вам, где они располагаются в данный, конкретный, момент.
Именно эта разница, между Фиксированными и Динамическими линиями, снабжает нас полезной информацией. Взгляните на день D (14 апреля). Рынок открывается почти без изменения, ниже Фиксированной Осевой. Динамическая Осевая была ниже Фиксированной Осевой (угол указывает в сторону понижения), в течение всего дня.
Вопреки тому, что цены росли, в течение (примерно) первой трети дня, бросая вызов Дневной Фиксированной Осевой, Динамическая Дневная Осевая держалась ниже Фиксированной Осевой точки. Когда вы сделаете ретроспективную проверку этих 10-минутных баров (на каждом баре, не пропуская ни одного), или если вы будете наблюдать их развитие в режиме реального времени, вы тут же поймете мою концепцию.
Я могу только попросить вас сделать это, но если вы отказываетесь, то, получается, что я потратил зря свое время, пытаясь передать вам хороший личный инструмент слежения за рынком. Обычно, те трейдеры, которые больше всех затрачивают усилия на рутинную работу и анализ, получат и выгоду от этого. Насколько я это осознаю, Fibonacci Trader является единственной программой с использованием Динамических Интервалов в режиме реального времени. Я пользуюсь ей многие годы.
Давайте посмотрим, как подражатели обращаются с ней. Что еще? Линии Динамического Интервала не всегда выглядят все одинаково. Взгляните на день В. Линии DR2 и DR1 наклоняются вниз, тогда как линии DS2 и DS1 имеют уклон вверх.
Динамическая Осевая находится чуть выше Фиксированной Точки. Догадайтесь, что это значит? Стесненную торговлю, для 10-минутных баров. Цены не прорываются вниз до тех пор.
Пока Динамическая Осевая не будет указывать в сторону понижения, а она находится ниже Фиксированной Осевой. У вас теперь есть в руках мой личный инструмент - используйте его с умом.
Посмотрите на дни C,D,E и F. И, пожалуйста, проверьте, как установки для дня В схожи со стесненными условиями в день D, коль DR1 и DR2 направлены вниз, а DS1 и DS2 направлены вверх. Уже на этом этапе некоторые чувствительные точки дают информацию. К тому же, если вы взглянете назад, то увидите, что непохоже, чтобы направление цены могло поворачивать без поворота вниз Динамической Осевой.
Это не единственный инструмент, поэтому попытайтесь скомбинировать его с Динамическим Каналом Фибоначчи (DFC), используя ту же концепцию, что и прежде. Посмотрите на График 6, который является все тем же 10-минутным графиком по казначейским облигациям, что и перед этим. Рынок рос, до дня А, когда верхняя граница Дневного DFC подтолкнула цены назад, и выровнялась горизонтально, в районе 123-16.
Заметьте, что, хотя в этой точке Динамическая Осевая (DP), плюс Динамическая Поддержка 1 (DS1), плюс Динамическая Поддержка 2 и направлялись, по-прежнему, вверх, однако направления Динамического Сопротивления 1 и Динамического Сопротивления 2 уже указывали в сторону понижения. Может это быть предупреждением?
Рынок рос, до дня А, когда верхняя граница Дневного DFC подтолкнула цены назад вниз, и выровнялась горизонтально, в районе 123-16.
Да, я знаю, что, в день Е, цены дошли до нижние границы (сплошная линия) Дневного DFC. Однако здесь можно увидеть отличие.
Во-первых, нижняя граница DFC, все еще, находится в тренде вниз, и еще не выровнялась. Во-вторых, все Динамические Линии (дневные), по-прежнему, направляются вниз, параллельно друг другу (в первом приближении). Да, тонкое отличие, но и, к тому же, динамичное.
График 7 (представлен на странице 8) показывает план 9-минут/45-минут/Дневной, для индекса SP. Рынок рос, до дня В (13 апреля), когда верхняя граница DFC мягко повернула вниз, DR1 и DR2 указывают вниз, однако DS1 и DS2 указывают вверх, тогда как DP - слегка вверх. Выглядит ли это схоже с Днем В на Графике 6 (10-минутные казначейские векселя)?
14 апреля, для Дня С на графике SP, 4 из 5 линий Динамического Интервала направляются вниз. Также, отметьте, что Фиксированной Осевой дважды бросался вызов, и она удержалась. Проверьте этот день в вашей программе, от начала до закрытия.
Что вы видите, когда отслеживаете рынок в тот день, бар за баром? 14 апреля, наблюдался небольшой всплеск вверх, при открытии, и, для первых четырех 9-минутных баров, Динамическая Осевая была точно на вершине Фиксированной Осевой. Однако на пятом 9-минутном баре, Динамическая Осевая углубилась ниже Фиксированной Осевой.
Даже хотя 2 бара и выросли, назад вверх, до линии Фиксированной Осевой, Динамическая Осевая находилась ниже Фиксированной, в течение всего дня. Вспомните, что я говорил раньше. Фиксированная Осевая находится там, где ей и должно быть, судя по проекции, базирующейся на вчерашнем интервале. Однако Динамическая Осевая находится в своем реальном положении, следуя за каждым тиком реальных торгов.
Именно разница между положениями этих двух линий и дает нам важную информацию. Очень трудно поменять направление в пределах одного дня, если только не изменится геометрия между Фиксированной и Динамической Осевыми.
К тому же, угловое расстояние между Фиксированной и Динамической линиями действует как растр для направления движения цены. Обратите внимание, как, на Графике 7, DS2 для Дня Е (16 апреля) находится уже значительно выше фиксированной S2, и направляется вверх.
Линия DS1 почти горизонтальна, и три другие линии все направлены вниз. Тем не менее, пожалуйста отметьте, что, когда DS2 поднимается таким образом, то этого часто достаточно, чтобы остановить тренд вниз от продолжения (как это и произошло в эту пятницу).
Означает ли это, что реверсирование гарантировано? Нет, но, если вы были в короткой позиции со дня В, то можно посоветовать консолидировать некоторую часть прибыли.
