Структура ФИ-каналов
В предыдущих двух главах мы применяли числа ряда суммирования Фибоначчи как инструменты прогнозирования возможных важных изменений тренда во времени, а затем анализировали коррекции и расширения как инструменты Фибоначчи для предсказания значительных изменений тренда в цене.ФИ-каналы как геометрические инструменты Фибоначчи отличаются от простых чисел ряда суммирования Фибоначчи, коррекций и расширений, потому что они предназначены для определения точек поддержки и сопротивления в цене и времени одновременно.
ФИ-каналы варьируются иначе, чем правильные каналы тренда. Для начала выделим ту же исходную структуру фигуры, что и у правильных каналов тренда, и 3-волновое движение цены. Но вместо изоляции внешних точек, соединяя линиями тренда максимумов с максимумами и минимумов с минимумами, ФИ-каналы основаны на соединении точек пик-впадина и впадина-пик.
Базовая линия ФИ-канала может быть получена из 3-волново-го движения рынка. См. рисунок 4.6.
Базовой линией ФИ-канала является прямая, соединяющая движение цены от основания в точке №0 к вершине в точке №3. Соединяя высшую точку №3 с низшей точкой №0, мы устраняем самую большую проблему при работе с правильными внешними каналами тренда: как следовать достаточно близко за быстрыми изменениями ценовых фигур.
Построив базовую линию ФИ-канала, чертим параллельную ей прямую, используя минимум в точке №2 как внешнюю точку справа от ценовой фигуры. Расстояние от базовой до параллельной линии является шириной ФИ-канала.
Рисунок 4.6 Базовая линия ФИ-канала.
Каналы тренда превращаются в ФИ-каналы (и, таким образом, в геометрические торговые инструменты Фибоначчи) путем использования ширины ФИ-канала от базовой до внешней параллельной линии для вычисления удаленности дальнейших параллелей. Они могут быть прочерчены на расстояниях ряда ФИ, равных отношениям 0,618, 1,000, 1,618, 2.618 и так далее, помноженным на ширину ФИ-канала.
Получившиеся параллельные прямые должны работать как индикаторы тренда движений рынка, когда рынок выходит из ФИ-канала. Процедура добавления внешних параллелей к ряду расстояний ФИ от ФИ-канала визуализирована на рисунке 4.7.
Параллельные прямые тренда ФИ-канала, полученные в результате соединения импульсных волн, — признаки уровней поддержки и сопротивления для движения цены в направлении главного тренда.
Рисунок 4.7 Линии тренда ФИ-канала.
Кроме того, можно чертить ФИ-каналы на основе корректирующих волн ценовой фигуры. ФИ-каналы, основанные на коррекциях, дают уровни сопротивления, препятствующие главному тренду. Базовые линии таких ФИ-каналов определяются максимумом или минимумом в точке №3 и минимумом или максимумом в точке №6 корректирующего движения 4-5-6.
На рисунке 4.8 показаны линии сопротивления ФИ-канала, прочерченные параллельно корректирующему движению ценовой фигуры.
Линии тренда ФИ-канала, прочерченные параллельно главному направлению тренда, можно легко объединить с линиями сопротивления ФИ-канала, прочерченными параллельно коррекциям, направленным против главного тренда. В результате получается "паутина" линий тренда и линий сопротивления, основанных на различных отношениях ряда ФИ. Все пересечения линий тренда и линий сопротивления за пределами ФИ-канала — это места, в которых можно ожидать будущих изменений на рынке.
Точки пересечения линий тренда и линий сопротивления оп ределяются значениями используемых отношений ряда ФИ. Следовательно, только главные пики и впадины рынка могут справедливо приниматься во внимание при расчете базовой линии ФИ-канала и соответствующих параллельных линий вне ФИ-канала.
Рисунок 4.8 Линии сопротивления ФИ-канала.
На рисунке 4.9 представлены пересечения комбинации линий тренда и линий сопротивления за пределами ФИ-канала.
Рисунок 4.9 Сочетание линий тренда и линий сопротивления ФИ-канала.
Получение пересечений линий тренда ФИ-канала, параллельных главному тренду, и линий сопротивления ФИ-канала, направленных против тренда, позволяет надеяться на возможность прогнозирования поведения инвесторов относительно цены и времени.
Поскольку мы используем соединения точек максимум-минимум к минимум-максимум, углы ФИ-каналов будут варьироваться весьма значительно. Но не имеет значения, является ФИ-канал крутым или плоским. Гораздо важнее в ФИ-каналах то, что пики и впадины существенно воздействуют на движения цены в будущем. Это единственный способ объяснить, почему во многих случаях линии ФИ-канала с ошеломляющей точностью служат как линии поддержки и сопротивления. Мы не можем заранее знать, какая именно линия будет достигнута и когда сработает точка пересечения, но линии тренда и линии сопротивления ФИ-каналов могут иметь важное значение для подтверждения сигналов покупки и продажи, особенно при совместном использовании с другими инструментами Фибоначчи.
Линии поддержки и сопротивления ФИ-канала нередко являются выражениями точной симметрии в рамках ценовых фигур. Этот фактор отличает их от правильных каналов тренда (описанных в данной главе ранее), которые могут и не иметь достаточно собственной гибкости, чтобы быстро приспосабливаться к ценовым фигурам, и, следовательно, имеют меньшую прогнозирующую ценность.
Использование для расчета ФИ-каналов важных пиков и впадин в сочетании с отношениями из ряда ФИ показывает, что движения цены не случайны. Ценовые фигуры сами по себе могут быть предсказаны, если они проанализированы правильно.
Секрет ФИ-каналов в том, чтобы идентифицировать для работы правильные впадины и пики. После того, как на рынке обнаружены соответствующие вершины и основания, линии поддержки и сопротивления могут быть прочерчены в будущее на недели и месяцы.
Идентифицировать подобающие ФИ-каналы нетрудно. Внимательное изучение рынка показывает, будут ли цены рынка использовать или не использовать конфигурацию паутины (см. рисунок 4.9) в качестве поддержки или сопротивления. Как только сработает первая линия, качество линий, прочерченных с использованием более высоких отношений ряда ФИ, считается подтвержденным.
Конечно, линии ФИ-канала, прочерченные по отношениям выше 2,618, лежат слишком далеко в будущем, чтобы быть надежными, но иногда даже отношение 4,236 может давать результат. Выбор отношений, которые могут разумно использоваться для расчета линий ФИ-канала, зависит от ширины ФИ-канала от базовой до внешней линии.
Правильно идентифицированные ФИ-каналы и должным образом рассчитанные параллельные прямые часто следуют правилу чередования Эллиота, что также по сути своей очень важно. Всякий раз, когда затрагивается внешняя параллельная прямая, цены двигаются обратно к линии, прочерченной в соответствии с предшествующим отношением ряда ФИ. Это происходит прежде, чем начинается движение к следующей внешней линии.
Еще один фактор указывает на открытия Эллиота. Когда линия тренда не просто касается, а существенно пробивается и после этого следует разворот тренда, цена рынка проникнет также и через следующую линию ФИ-канала. Это наблюдение соотносится с утверждением Эллиота: когда рыночная цена превышает число в ряде суммирования Фибоначчи во времени, можно ожидать, что следующее число ряда суммирования Фибоначчи также будет достигнуто.
Бывают случаи, когда цены рынка останавливаются в особых точках и изменяют направление. Это часто бывает из-за наложения других инструментов Фибоначчи. В текущей главе и подробнее в Главе 8 мы детально обсудим полезные комбинации торговых инструментов Фибоначчи.
Теперь, когда объяснена общая структура ФИ-каналов, представим примеры, как применять ФИ-каналы к выборкам рыночных данных.
Содержание раздела
