Алгоритм расчета 5





Следует отметить, что само по себе значение TWR не столь важно. Когда мы рассчитываем среднее геометрическое параметрически, как в этом примере, TWR просто является промежуточным шагом для получения этого среднего геометрического. Теперь мы можем рассчитать, каким было бы наше TWR после Х сделок, возведя среднее геометрическое в степень X. Поэтому если мы хотим рассчитать TWR для 232 сделок при среднем геометрическом 1,0265, то следует возвести 1,0265 в степень 232, что даст 431,79. В таком случае, при торговле с оптимальным f =0,744 можно ожидать прибыль 43079% ((431,79 - 1) * 100) после 232 сделок. Еще одним побочным продуктом, который мы рассчитаем, будет порог геометрической торговли (2.02):
Порог геометрической торговли = 330,13/174,45 * -4899,57 / -0,744 = 12462,32
Отметьте, что значение средней арифметической сделки 330,13 доллара не является результатом, полученным с помощью этого метода, а используется как один из вводных параметров.
Мы можем преобразовать оптимальное f в количество контрактов для торговли с помощью уравнения:

(3.34) K=E/Q,


где К = число контрактов для торговли;
Е = текущий баланс счета.

(3.35) Q=W/(-f),


где W = ассоциированное P&L наихудшего случая;
Отметьте, что переменная Q представляет собой число, на которое вы должны разделить баланс счета, чтобы узнать сколькими контрактами торговать, при этом баланс должен ежедневно корректироваться. Возвращаясь к нашему примеру: Q = -4899,57 / -0,744 = $6585,44
Следовательно, мы будем торговать 1 контрактом на каждые 6585,44 доллара на балансе счета. Для счета размером в 25 000 долларов это означает, что мы будем торговать:

К =25 000/6585,44 = 3,796253553


Так как мы не можем торговать дробными контрактами, то должны округлить это число 3,796253553 вниз до ближайшего целого числа. Поэтому для счета в 25 000 долларов мы будем торговать 3 контрактами. Причина, по которой мы всегда будем округлять вниз, а не вверх, состоит в том, что плата за нахождение ниже оптимального f меньше, чем плата за нахождение выше.

- Начало - - Вперед -