Алгоритм расчета 4





Мы можем легко преобразовать TWR в среднее геометрическое, возведя TWR в степень, равную единице, поделенной на сумму всех ассоциированных вероятностей.



где N == число равноотстоящих точек данных;
R = ассоциированная вероятность точки данных i.
Если мы просуммируем значения столбца, который включает 61 ассоциированную вероятность, получим 7,979105. Поэтому среднее геометрическое при f= 0,01 равно:

G = 1,0053555695 ^ (1/7,979105) = 1,00535555695 ^ 0,1253273393 = 1,00066963


Мы можем также рассчитать среднюю геометрическую сделку (GAT). Это сумма, которую вы бы заработали в среднем на контракт за сделку, если бы торговали при этом распределении результатов и при данном значении f.



где G(f) = среднее геометрическое для данного значения f;
W = ассоциированное P&L наихудшего случая.

GAT = (1,00066963 - 1) * (-4899,57 / (-0,01)) = 0,00066963 * 489957 = 328,09


Таким образом, в среднем на контракт можно ожидать выигрыша в 328,09 доллара.
Теперь перейдем к следующему значению f, которое должно тестироваться в соответствии с выбранной процедурой поиска оптимального f. В нашем случае мы проверяем значения f от 0 до 1 с шагом 0,01, так что следующим тестируемым значением f будет 0,02. Рассчитаем новый столбец ассоциированных HPR, а также найдем TWR и среднее геометрическое. Значение f, которое в результате даст наивысшее среднее геометрическое, является оптимальным (для вводных параметров, которые мы использовали). Если бы для данного примера мы продолжили поиск оптимального f, то получили бы f= 0,744 (при расчете оптимального f используется шаг 0,001). Среднее геометрическое в этом случае равно 1,0265. Соответствующая средняя геометрическая сделка составит 174,45 доллара.

- Начало - - Вперед -