Серийный тест 2





Попытаемся узнать, сколько периодов выигрышей (проигрышей) можно ожидать от данной системы? Соответствуют ли периоды выигрыша (проигрыша) тестируемой системы ожидаемым? Если нет, существует ли достаточно высокая доверительная граница, чтобы допустить, что между сделками существует зависимость, т.е. зависит ли результат текущей сделки от результата предыдущих сделок? Ниже приведено уравнение серийного теста.

Счет Z для торговой системы равен:

(1.01) Z=(N*(R-0,5)-Х)/((Х*(Х-N))/(N-1))^(1/2), где

N = общее число сделок в последовательности;
R = общее число серий выигрышных или проигрышных сделок;
X=2*W*L;
W = общее число выигрышных сделок в последовательности;
L = общее число проигрышных сделок в последовательности.

Этот расчет можно провести следующим образом:

1. Возьмите данные по вашим сделкам:
A) Общее число сделок, т.е. N.
Б) Общее число выигрышных сделок и общее число проигрышных сделок.
Теперь рассчитайте X.
Х = 2 * (Общее число выигрышей) * (Общее число проигрышей).
B) Общее число серий в последовательности, т.е. R.

2. Предположим, что произошли следующие сделки:
-3, +2, +7, -4, +1, -1, +1, +6, -1, 0, -2, +1.
Чистая прибыль составляет +7. Общее число сделок 12, поэтому N = 12. Теперь нас интересует не то, насколько велики выигрыши и проигрыши, а то, сколько было выигрышей и проигрышей, а также серий. Поэтому мы можем переделать наш ряд сделок в простую последовательность плюсов и минусов. Отметьте, что сделка с нулевой прибылью считается проигрышем. Таким образом:
- + + - +-++---+

Как видно, последовательность состоит из 6 прибылей и 6 убытков, поэтому X =2
* 6 * 6 = 72. В последовательности есть 8 серий, поэтому R = 8. Мы называем серией каждое изменение символа, которое встречается при чтении последовательности слева направо (т.е. хронологически).

1. Последовательность будет выглядеть следующим образом:- + + - +-++---+ т.е. 1 2 3 4 5 6 7 8
2. Вычислите значение выражения:
N*(R-0,5)-X Для нашего примера:
12* (8 -0, 5) -72
12*7,5-72
90 - 72
18

3. Вычислите значение выражения:
(X*(X-N))/(N-1) Для нашего примера:
(72* (72-12))/(12-1)
(72* 60)/11
4320/11
392,727272
Принципы организации IP-телефонии на базе решений Cisco Systems тут

- Начало - - Вперед -