Мы начнем обсуждение применения метода Динамических Каналов Фибоначчи™ (DFC) , используя дневные графики фьючерсных контрактов по сентябрьскому индексу S&P 500 . В предыдущем выпуске FTJ, я отмечал, что можно использовать концепцию DFC как для дневных графиков, так и для часовых. Используя DFC для дневных графиков, вы можете вычерчивать дневные, недельные и месячные линии каналов, однако дневных и недельных каналов будет достаточно (используйте установки по умолчанию для обеих этих видов каналов, и, конечно же, установите режим периода в значение "N", чтобы вычертить недельный канал). График №1 является примером дневного и недельного чертежа в системе DFC.
9-минутные бары по индексу S&P. На отметке 7/21, недельный Dynamic Fibonacci Channel (DFC) «сплющился» вниз, и день закрылся ниже уровня селл-стоп активатора HiLo, показанного на баре Y.
9-минутные бары по индексу S&P. Комбинирование инструментов в программе FT может быть полезным. В данном случае, мы комбинируем Профессиональный план Свинговой Системы Ганна, как он приводится в моей книге «Открытие наследия У.Д Ганна».
Итак, к чему мы стремимся? Наблюдайте за тем моментом, когда дневные и недельные DFC сойдутся вместе, как за потенциально выгодной для продажи ситуацией. Заметьте, я сказал «для продажи», а не для полной распродажи, немедленно, когда верхние полосы дневных и недельных DFC коснутся друг друга. Почему? Потому, что, в ситуации уверенного тренда вверх (как это происходит в графике №1), дневные бары могут скользить вдоль верхнего поля недельных, в течение продолжителного периода. Следовательно, необходимо установить какой-то индикатор, который не только сообщает нам, что это может быть точка экстремума для цены - он должен еще и инициировать вхождение в сделку, для короткой продажи.
Для этой цели, мы и задействуем Активатор HiLo, из Плана создания графиков по Свинговой Системе Ганна. Как же мы скомбинируем, в таком случае, Активатор HiLo с DFC? В условиях тренда вверх, мы ждем, когда верхние полосы этих двух каналов коснутся друг друга, и после этого, вступим в игру только тогда, когда цены закроются ниже уровня селл-стоп Активатор HiLo. На графике №1 это случается на баре Y.
Заметьте очень резкое изменение направления движения недельного DFC на этом графике, на движение вниз. Это является полезным подтверждением (в данный момент) потенциального окончания забега тренда вверх. Мы задействуем не только Активатор HiLo, но будем использовать План Свинговой Торговли Ганна (правила Профессионального Плана, из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна»), в комбинации со стратегией метода Динамических Каналов Фибоначчи ™ (DFC). На графике №1, рынок сформировал пик на точке X, и на точке 7/21 цены вовлекли в действие селл-стоп Активатора HiLo, закрывшись ниже этого уровня, приблизительно, при уровне 1172.80. Это было возможным приглашением к продаже, однако, если бы вы следовали правилам Профессионального Плана ССГ, вы бы продали три контракта на следующий день, когда цены отошли бы от минимума в 7/21 на два тика, дойдя, приблизительно, до уровня 1170.50, в зависимости от того, при какой цене вы заполняли свои значения. К тому же, следуя правилам Плана ССГ, вы могли бы составить пирамиду (добавить) один контракт на пункте 7/23, когда цены прошли бы предыдущую долину (при, приблизительно, 1159, или пункте Р1 на графике№2), что изменило бы тренд на вниз от вверх. Это действие базируется на Правиле Точек Пирамиды №1 из Профессилнального Плана. Теперь, мы в короткой позиции по четырем контрактам. Мы достигли цели, применив Правило Цели №1, при закрытии на уровне 7/28, и консолидировали прибыли по одному контракту, при 1135.50, что отмечено как Т1 на графике №2. Теперь, мы, по-прежнему, лишены трех контрактов. Отметьте, как бай-стоп Активатора HiLo удерживает максимум этих дней, при 7/30 и 7/31, а также, дневной DFC на 7/31.
Так как рынок продолжает движение вниз, была ли возможность вновь войти в рынок, с еще большим количеством коротких позиций? Да. Однако мы обсудим этот предмет в следующем выпуске. Обратившись опять к графику №2, заметим, что рынок делает минимум на 8/5, и склон Линии Свингов Ганна поворачивается вверх. При закрытии на 8/6, мы достигаем уровня дополнительной цели (Правило Цели №1), при уровне 1029.50, и покрываем дополнительный контракт. При закрытии, в пятницу, на уровне 8/7 (когда я пишу эти строки), план, по-прежнему, лишен двух контрактов. Эти короткие позиции защищены Правилами Защиты Прибыли №1 и 2. Все правила ССГ, применявшиеся здесь, взяты из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна». Только здесь, в FTJ, я ввожу использование этих правил в торговле по индексу S&P 500, что не было обсуждено в этой моей книге. В этом месяце, я, также, покажу, как использовать Динамические Каналы Фибоначчи. Вы можете, в результате этих трех недель активности по сентябрьскому фьючерсному контракту индекса S&P 500, увидеть тот потенциал, который несет в себе комбинирование инструментов из программы Fibonacci Trader. Между прочим, моя книга получила отличные отзывы в новостях Financial Cycles и от Клиффа Дроукса, в его Leading Indicators. Благодарю их за это, А теперь, давайте перейдем к рассмотрению техники часовой торговли.
