Основные принципы системы управления рисками 2





Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна приме­няемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше ноля. Формула для рас­чета:

КтБу = СП / КП - (СУ - С • КУ) / КУ, где

КУ - количество убыточных сделок за расчетный период;
СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок;
СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок;
С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пере­считанная в пункты комиссия брокеру.

Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим пер­вых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоя­щую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций. Рассчитывается он следующим образом:

КтРаб = КтПр • СП / КП - (1 - КтПр) • (СП / КП - КтБу). Значение этого коэффициента должно находиться выше 1.

Приведенные выше показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в динамике. Если данные какого-то показателя проявляют тенденцию к ухудшению, то необхо­димо срочно разобраться в причинах такого ухудшения и постараться их исправить до того, как деятельность трейдера не стала приносить значительные убытки.

3) Используйте методы страхования спотовых и фьючерсных операций на бирже­вом рынке опционов.
Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Лучше не заработать, чем потерять.

- Начало - - Вперед -