Разобравшись с некоторыми основными положениями, рассмотрим применение статистики при разработке и оценке торговых систем. Примеры, приведенные ниже, основаны на системе, которая была оптимизирована на некоторой выборке данных и затем тестировалась вне пределов выборки. Оценка на данных вне пределов выборки будет рассмотрена перед оценкой на основе выборки, поскольку ее статистический анализ проще (и аналогичен анализу неоптимизированной системы), в
DefineDLLFunc:"SCSIWA.DLL",LONG,"SA_MoonPhaseDate",LONG,LONG;
Inputs: Ll(0);
Vars: FullMoonDate(O) , NewMoonDate(0) , Trend(O);
{ Функция возвращает дату следующей полной или новой луны )
FullMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 2);
NewMoonDate = SA_MoonPhaseDate (Date[5], 0) ;
Value1 = 0;
If (Date < FullMoonDate) And (Date Tomorrow >= FullMoonDate)
Then Valuel = 1; (Полная луна сегодня вечером или завтра)
Value2 = 0;
If (Date < NewMoonDate) And (Date Tomorrow >= NewMoonDate)
Then Value2 = 1; {Новая луна сегодня вечером или завтра]
If Valuel[L1] > 0 Then Buy At Market;
If Value2[L1] > 0 Then Sell At Market;
Содержание раздела
