dancefund.org.uk         d9e5a92d

Зачем нужны скользящие средние





Скользящие средние используются для снижения нежелательного шума во временных рядах, чтобы поведение рынка, лежащее в основе процесса ценообразования, стало более понятным и заметным. Скользящее среднее обеспечивает сглаживание данных. Как метод сглаживания скользящее среднее является примитивным фильтром низких частот, т.е. пропускает низкочастотную активность, отфильтровывая высокочастотные процессы. На графике высокочастотные процессы выглядят как быстрые вертикальные колебания, т.е. как шум, а низкочастотные — как более плавные тренды или волны. Элерс (Ehlers, 1989) рассматривал взаимосвязь скользящих средних и фильтров низких частот. Он разработал уравнения и, сравнивая различные фильтры со скользящими средними по их полезности, пришел к выводу, что скользящие средние могут быть использованы для фильтрации любых данных, а не только ценовых.

Содержание раздела