d9e5a92d

Энциклопедия торговых стратегий

Здесь собрана информация, необходимая каждому трейдеру, желающему повысить свою квалификацию. Описывается много известных методик, а также предлагает новые способы получения прибыли на рынке и преимущества в торговле. Рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Освещены даже самые основы: как приобретать и представлять информацию, как вести тестирование систем на исторических данных с помощью симуляторов, как безопасно проводить оптимизацию и как оценивать результаты всестороннего статистического анализа. Показаны преимущества хорошей механической торговой системы над другими торговыми методами.
Для всех трейдеров, за исключением немногих, системная торговля дает лучшие результаты, чем интуитивная торговля. Торговля по интуиции включает субъективные решения, которые часто бывают пристрастными и ведут к убыткам. Аффект, неуверенность, жадность и страх легко вытесняют знание и разум в роли ведущей торговлю силы. Кроме того, очень трудно протестировать торговый метод, где отсутствуют жесткие правила принятия решений. С другой стороны, системная торговля объективна. В ней нет места эмоциям. При помощи запрограммированной логики и представлений механические системы следуют действиям трейдера. Самое лучшее в них — возможность простого тестирования: плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую — улучшить.
Чтобы считаться полными, механические торговые системы должны иметь методики входа и выхода. Методика входа должна определять подходящие моменты для входа в рынок, когда высока вероятность сделок с высоким соотношением риска и прибыли. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка.

Глава 1 Рабочие инструменты

Что такое полностью механическая торговая система?
Какие входы и выходы считать оптимальными?
Научный подход к разработке систем
Материалы и методы, необходимые для научного подхода

Рабочие инструменты
Введение
Данные
Виды данных
Временные масштабы данных
Поставщики и источники данных

Симуляторы


Виды симуляторов
Программирование симулятора
Выходные данные симулятора
Эффективность симулятора

Скорость
Емкость
Мощность
Надежность симуляторов
Выбор правильного симулятора
Симуляторы, использованные в этой книге

Оптимизаторы и оптимизация
Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Скрытые оптимизаторы

Оптимизаторы с лобовым подходом
Оптимизация под управлением пользователя
Генетические оптимизаторы
Оптимизация моделированием отжига
Аналитические оптимизаторы
Линейное программирование

Как потерпеть неудачу при оптимизации
Небольшие выборки
Большие наборы параметров
Отсутствие подтверждения
Как достичь успеха при оптимизации

Большие представительные выборки
Минимум правил и параметров
Подтверждение результатов
Альтернативы традиционной оптимизации
Инструменты и информация для оптимизации
Какой оптимизатор подходит вам?

Статистика
Зачем нужен статистический анализ при оценке торговых систем?
Выборка
Оптимизация и подгонка под исторические данные
Размер выборки и репрезентативность
Статистическая оценка системы

Пример 1: Оценка теста вне пределов выборки
Пример 2: Оценка тестов на данных в пределах выборки
Трактовка статистических показателей
Другие статистические методы и их использование
Системы, полученные генетическими методами

Множественная регрессия
Метод Монте- Карло
Тестирование вне пределов выборки
Тестирование с прогонкой дальше
Заключение

Исследование входов в рынок
Введение
Что является хорошим входом?
Приказы, используемые во входах
Стоп- приказы
Лимитные приказы

Рыночные приказы
Выбор подходящих приказов
Методы входа, рассмотренные в этой книге
Пробои и скользящие средние
Осцилляторы

Сезонность
Лунные и солнечные явления
Циклы и ритмы
Нейронные сети
Правила входа, полученные генетическими методами

Стандартизованные выходы
Стандартизация долларовой волатильности
Портфель и платформа для стандартного тестирования

Модели, основанные на пробоях
Виды пробоев
Характеристики пробоев
Тестирование моделей, основанных на пробое
Входы на пробое канала

Пробои на основе цен закрытия
Пробои максимального максимума/минимального минимума
Входы на пробое волатильности
Вариации системы пробоя волатильности
Только длинные позиции

Только валютный рынок
Фильтр трендов ADX
Анализ и обобщения
Виды пробоев
Приказы для входа в рынок

Взаимодействие
Ограничения и фильтры
Анализ по рынкам
Заключение
Что мы узнали?

Модели, основанные на скользящих средних
Что такое скользящее среднее?
Зачем нужны скользящие средние
Проблема запаздывания
Виды скользящих средних

Виды моделей с входом, основанным на скользящем среднем
Характеристики входов, основанных на скользящих средних
Приказы, используемые для осуществления входов
Методология тестирования
Тесты моделей, следующих за трендом

Что мы узнали?
Заключение
Входы на основе осцилляторов
Что такое осциллятор?
Виды осцилляторов

Получение сигналов входа при помощи осцилляторов
Характеристики входов на основе осцилляторов
Методика тестирования
Результаты тестов
Тестирование моделей, основанных на понятии перекупленности/перепроданности
Тесты моделей на основе сигнальной линии

Тесты моделей, основанных на расхождении
Заключение
Что мы узнали?
Сезонность
Что такое сезонность?

Формирование сезонных входов
Характеристики сезонных входов
Виды приказов, используемых для осуществления сезонных входов
Методология тестирования

Результаты тестов
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?
Тесты базовой модели, основанной на пересечении

Тестирование базовой модели, основанной на ценовом импульсе
Испытания модели, основанной на пересечении с подтверждением
Тесты модели, основанной на пересечении с подтверждением и инверсией
Обзор результатов

Заключение
Что мы узнали?
Лунные и солнечные ритмы
Безумие или закономерность?
Лунные циклы и торговля

Глава 2 Входы на основе циклов

Сигналы входа на основе лунного цикла
Методология тестирования лунных моделей
Тестирование базовой модели, основанной на пересечении
Тестирование базовой импульсной модели
Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением

Тестирование модели на основе пересечения с подтверждением и инверсией
Обзор результатов
Заключение
Солнечная активность и торговля
Входы, основанные на солнечной активности

Результаты тестирования солнечных моделей
Заключение
Что мы узнали?

Входы на основе циклов
Обнаружение циклов с использованием MESA
Обнаружение циклов при помощи групп фильтров
Фильтры Баттеруорта
Волновые фильтры

Получение циклических торговых сигналов входа с использованием групп фильтров
Характеристики циклических входов
Методология тестирования
Результаты тестирования
Заключение
Что мы узнали?

Нейронные сети
Что такое нейронные сети?
Нейронные сети с прямой связью
Нейронные сети в торговле
Прогнозирование с помощью нейронных сетей
Входы на основе нейронной сети
Модель на обращенном во времени Медленном %К

Код модели обращенного Медленного %К
Методология тестирования модели на основе обращенного Медленного %К
Результаты обучения для модели обращенного во времени Медленного %К
Модели на основе точки разворота
Методология тестирования модели, основанной на точке разворота

Результаты торговли для модели, основанной на обращенном Медленном %К
Результаты торговли для модели, основанной на нижней точке разворота
Результаты торговли для модели, основанной на верхней точке разворота
Обзор результатов
Заключение
Что мы узнали?

Генетические алгоритмы
Что такое генетические алгоритмы?
Развитие моделей входа, основанных на правилах
Эволюционный поиск модели входа
Шаблоны правил

Методология тестирования 1
Результаты тестов
Решения для входов в длинную позицию
Решения для входов в короткие позиции
Результаты тестирования для стандартного портфеля

Результаты тестирования для каждого рынка
Правила протестированных решений
Заключение
Что мы узнали?

Исследование выходов
Введение
Важность стратегии выхода
Цели хорошей стратегии выхода
Виды выходов, используемых в стратегии выхода
Выходы управления капиталом

Следящие выходы
Выходы при достижении целевой прибыли
Выходы, основанные на времени удержания позиции
Выходы, основанные на волатильности
Барьерные выходы

Сигнальные выходы
Принципиальные моменты при выходе из рынка
«Охота» на стоп- приказы
Компромиссы, связанные с защитными остановками
Проскальзывание

Торговля по методу противоположного мнения
Заключение
Тестирование стратегий выхода
Стандартные входы для тестирования выходов
Модель случайного входа

Стандартная стратегия выхода
Что такое стандартная стратегия выхода?
Характеристики стандартного выхода
Цель тестирования ССВ
Тесты исходной ССВ

Тестирование модифицированной ССВ
Заключение
Что мы узнали?
Улучшения стандартной системы выхода
Назначение тестов

Тестирование модели с фиксированной защитной остановкой и целевой прибылью
Заключение
Тестирование динамических защитных остановок
Тестирование защитной остановки на основе максимального максимума/минимального минимума
Тестирование динамической защитной остановки на основе среднего истинного диапазона

Тестирование целевой прибыли
Сравнение результатов наилучшей стратегии выхода на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?
Сочетание выходов с искусственным интеллектом

Методология тестирования нейронного компонента стратегии выходов

Результаты тестирования нейронного выхода
Результаты базовой системы
Результаты торговли портфелем с нейронным выходом
Методология тестирования генетического компонента выходов

10 лучших решений с базовой стратегией выхода
Результаты выходов по описанным правилам для длинных и коротких позиций
Эффективность длинных позиций на различных рынках
Эффективность коротких позиций на различных рынках
Заключение
Что мы узнали?
Заключение

Крупный план 1
Крупный план 2
Обобщение
Светлые точки
Обобщение

Светлые точки вблизи

Противостояние форматов DVD-R-RW и DVD+RW там
История информационных технологий там





елки искусственные оптом Выгодные цены на снегокаты Snow Rider и газовый обогреватель D68! Искусственные елки - поступление на склад!