Стохастика и тренд 2



Таблица 6.13. Результаты тестирования «канального» STOCH


Profit
total
Win
Av w/l
MIDD
Opt1
Opt2
Chf
386
19
8
2,13
520
12
92
Eur
195
20
10
1,41
229
12
84
Gbp
111
30
14
1,34
360
20
72
Jpy
1122
31
19
1,91
408
28
84


Из таблиц видно, что:
* Модифицированные системы показали прибыль почти на всех рынках в отличие от простой стохастики, показавшей убытки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой системы желательно включать в нее фильтры для определения состояния рынка (тренда или канала) и для каждого состояния вырабатывать свою стратегию игры.
* Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.
Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и не учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и результаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой системы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
* параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными для часовых свечей на валютных рынках. Скорее всего, это вызвано большой волатильностью внутридневных рынков по сравнению с дневными или недельными;
* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка FOREX, учет тренда является необходимой частью торговых систем, предназначенных для работы с часовыми свечками;
* даже учет тренда не позволяет однозначно определить параметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в течение длительного времени для разных валют. Поэтому любая торговая система, основанная на осцилляторах, будет иметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и основанная на любых индикаторах).

- Начало - - Вперед -