Пример торговой системы 2



Правила открытия и закрытия позиций с учетом сказанного выше мы определим следующим образом. Длинную позицию надо открывать, если RSI пересекает снизу вверх нижний уровень и тренд при этом направлен вверх (RIVA возрастает). Эти же условия используем для закрытия короткой позиции. Короткую позицию надо открывать, если RSI пересекает сверху вниз верхний уровень и тренд при этом направлен вниз (RIVA убывает). Эти же условия используем для закрытия длинной позиции. Однако мы пока не определили значения трех параметров: количества свечек для вычисления RSI, величину нижнего уровня и величину верхнего уровня. А ведь от значений этих параметров сильно зависит эффективность торговой системы. В MetaStock есть возможность подобрать значения этих параметров таким образом, чтобы на тех данных, на которых мы будем тестировать систему, эти значения параметров давали максимальную прибыль. Для этого те параметры, значения которых мы будем подбирать, обозначим как ОРТ1, ОРТ2 и OPT3. Для каждого параметра в программе мы должны задать минимальное значение, максимальное значение и шаг, с которым программа будет изменять параметры от минимального значения до максимального. В нашем примере ОРT1 (число свечек для расчета RSI) будет меняться от 6 до 20 с шагом 2, ОРТ2 (нижний уровень) будет меняться от 15 до 45 с шагом 5, OPT3 (верхний уровень) будет меняться от 55 до 85 с шагом 5. С учетом всего сказанного, торговую систему можно записать в следующем виде:

Enter Long:
Cross(RSI(OPT1),OPT2) and REF(fmI(“RIVA”),-1) <
fml(“RIVA”)
Close Long:
Cross(OPT3,RSl(OPT1)) and REF(fml(“RIVA”),-1) >
fml(“RlVA”),
Enter Short:
Cross(OPT3,RSI(OPT1)) and REF(fml(“RIVA”),-1 >
fml(“RIVA”),
Close Short:
Cross(RSI(OPT1),OPT2) and REF(fml(“RlVA”),-1) <
fml(“RIVA”).

Функция Cross(x,y) принимает значение 1 ("Истина")тогда, когда для текущей свечки у<х, а для предыдущей свечки y>х.

10. В качестве критерия выхода из позиции выберем условие потери не более 50% полученной прибыли.

11. Мы не будем использовать ордера для открытия позиции.

12. Определение оптимальной величины стоп-лосса является сложной задачей. Не вдаваясь в обоснование, определим величину стоп-лосса в 50 пунктов.

Теперь мы можем тестировать торговую систему. Для этого нам надо иметь массив данных по котировкам швейцарского франка за достаточно большой период времени. Если эти котировки представлены в виде часовых свечек, то можно сразу приступить к тестированию. Если же котировки представлены в другом виде, то их надо преобразовать в часовые свечки. Максимальная прибыль, которую нам покажут результаты тестирования, а также все остальные статистические характеристики, полученные в результате тестирования, зависят от того, на каком временном интервале мы проводили тестирование. Но в любом случае мы сможем оценить эту систему и решить, можно ли ее использовать для работы, или надо ее улучшить. Рассмотрим тестирование этой торговой системы с использованием пакета Met Stock.

- Начало - - Вперед -