Выбор лота 2



В практике работы трейдеров часто встречается варьирование величиной открытой позиции после каких-то особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне понятно желание отыграться и взвинтить ставки; боязнь новой боли и новых потерь - и снижение ставок после поражений; желание быстрее разбогатеть - и увеличение лотов после крупных удач. Насколько оправдано такое поведение?

Математическое моделирование позволяет получить важную информацию к размышлению по данному вопросу. Рассмотрим четыре стратегии работы с лотом:

1. Сохранение того же лота.

2. Удвоение лота при выигрыше.

3. Снижение лота вдвое при проигрыше.

4. Удвоение при проигрыше.

В таблице 1.11.1 приведены результаты применения стратегий на примере одной из систем. Эти результаты практически не зависят от торговой системы (разумеется, кроме средней доходности).

Таблица 1.11.1

№ стратегии
Средняя доходность систем в долларах
% изменения доходности в зависимости от стратегии
MIDD в долларах
1
10340
-
1340
2
10560
2.1
1850
3
10070
-2.45
1047
4
10870
4.8
2561


Из этой таблицы хорошо видно, что удвоение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD), снижение лота вдвое снижает риск сильнее, чем доходность. На сглаженность кривой доходности (КД, о ней будет рассказано ниже) первые три стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.
С нашей точки зрения результаты математического моделирования свидетельствуют о том, что лучше всего действовать осторожно. И вообще варьирование лотом в зависимости от текущих результатов лучше не практиковать.
- Начало - - Вперед -