Применяя Технический Анализ или разрабатывая свою Механическую Торговую Систему трейдеры сталкиваются с рядом вопросов и с проблемой выбора:
· Какие индикаторы использовать?
· Какой смысл они имеют, и что они измеряют и показывают?
· В настоящее время опубликованы сотни (а может быть уже и тысячи) индикаторов. Некоторые отличаются только названием, но в большинстве случаев они различаются и расчетными формулами. Неужели каждый из них измеряет что-то свое?
· А если это не так, и оцениваемых параметров существенно меньше, тогда какие индикаторы из однотипных лучше справляются со своей работой и какие лучше использовать в различных случаях?
· Можно ли каким-то образом сравнить индикаторы между собой?
· Существуют ли какие-то характеристики индикаторов позволяющие это сделать?
Возникает много вопросов, попробуем в них разобраться.
Для начала сделаем оговорку, что под сигналом будем понимать не сигналы МТС, а изменение некоторой величины во времени, например цены.
Такие сигналы принято называть Временными Рядами (TimeSeries), а область знаний занимающаяся этими задачами так и называется - Анализ временных рядов.
Начнем с того, что большинство применяемых в ТА индикаторов с точки зрения Анализа временных рядов являются обычными линейными цифровыми фильтрами (в дальнейшем просто цифровой фильтр или ЦФ). Большую часть из оставшихся индикаторов можно считать цифровыми фильтрами приближенно.
И в любом случае, практически все индикаторы внутри себя содержат скользящие средние, которые являются простейшими (и далеко не самыми лучшими) цифровыми фильтрами низких частот.
Из сказанного можно сделать вывод, что технической основой, на которой базируется ТА, служат цифровые фильтры. Цифровые фильтры давно и хорошо исследованы. Существуют методики расчета как самих фильтров с заданными характеристиками, так и методики расчета характеристик конкретного фильтра заданного скажем его формулой, набором весовых коэффициентов или его импульсной характеристикой.
Временные ряды
Что такое цифровой фильтр? Характеристики фильтров КИХ-фильтры
Что такое цифровой фильтр?
Характеристики Цифровых Фильтров
Импульсная характеристика фильтра
Амплитудно-частотная характеристика фильтра
Фильтры с Конечной Импульсной Характеристикой
Как использовать Генератор Цифровых Индикаторов (ГЦИ) для синтеза фильтров
Генератор Цифровых Индикаторов
Шаг 1 - Задание параметров фильтра
Случай 2 - Синтез полосового фильтра (индикатор RBCI)
Шаг 2 - получение готовых индикаторов
Описание Цифровых Индикаторов и принципы их интерпретации
Основные принципы интерпретации индикаторов
Использование Цифровых Индикаторов при интуитивной торговле
Как создать свою торговую систему на индикаторах?
Основные принципы построения торговых систем
Психологические аспекты
Ожидаемая прибыль
Текущее обслуживание
Индивидуальные требования к системе
Примеры трейдеров, успешно использующих Цифровые Индикаторы в своей торговле
Эффективное программирование TCP-IP там
TCP-IP крупным планом там
Цифровые индикаторы
