Викерс Г. - Паттерн I продолжение тренда
В этом выпуске мы рассмотрим следующий паттерн системы - паттерн I продолжение тренда.
Напомним, что мы продолжаем рассматривать торговую стратегию 4-хчасовая MACD FOREX стратегия, которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних.
Используемые индикаторы
MACD: FastEMA=5 LowEMA=13.
Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.
Алгоритм торговой стратегии
Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.
Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем пятый и один из паттернов продолжения MACD - продолжение тренда. Паттерн I.
Для успешного образования паттерна I на продажу гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже уровня -0.0015, далее подняться выше -0.0005, не пересекая уровень 0, опустится ниже -0.0005. Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на продажу.
Для успешного образования паттерна I на покупку гистограмма MACD должна зайти выше 0.0015, после чего опустится ниже 0.0005, не пересекая отметку 0, и принять значение выше 0.0005. Образованный паттерн является сигналом на вход в рынок на покупку.
Поиск сигнала на покупку
1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0015;
2. После образования минимума выше 0.0015, гистограмма должна зайти ниже -0.0005 и, не заходя ниже нуля, развернутся с значением выше 0.0005;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше -0.0015;
2. После образования максимума выше -0.0015, гистограмма должна принять значение выше -0.0005 после чего, не заходя выше нуля, развернуться вниз с значением ниже -0.0005;
3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование стратегии
Реализовав данный паттерн на языке MQL4 в виде советника, мы вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:
- stoplossbars = 6 - количество баров, за которое определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
- takeprofitbars = 20 - количество баров, за которое находится сопротивление или поддержка;
- otstup = 10 - количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа;
- lowema = 12 - период индикатора MACD;
- fastema = 26 - период индикатора MACD;
- maxu = 0.0015 - верхний уровень индикатора MACD для отслеживания образования вершин на продажу;
- maxur = 0.0005 - нижний уровень, при пересечении которого образуется сигнал на покупку;
- minu = -0.0015 - нижний уровень индикатора MACD для отслеживания образования дна на покупку;
- minur = -0.0005 - нижний уровень индикатора MACD, при пересечении которого сверху вниз образуется продажа.
Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год с параметрами индикаторов по умолчанию, мы получили следующие результаты:
Как видим, торговля по стандартным параметрам стратегии является убыточной и не столь эффективной, насколько этого хочется. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры советника в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после этого проверить их работоспособность уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.
Оптимизация стратегии
Протестировав различные комбинации параметров стратегии в период с 2007.01.01 по 2008.01.01, мы получили ряд прибыльных настроек для стратегии и выбрали первый на наш взгляд хороший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки работающий на будущем:
Прибыль: 1551.00 Количество сделок: 42 Просадка: 561.00
Параметры:
Maxu = 0.0005; Maxur = 0.0015; Minu = -0.0005; Minur = -0.0030.
- Stoplossbars = 8;
- Takeprofitbars = 47;
- Otstup = 47;
- Lowema = 2;
- Fastema = 6;
Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.
Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила - $1551. Начальный депозит был равен $1000.
Просадка составила $561.
Для того чтобы удостовериться в эффективности паттерна проверим работоспособность на будущем периоде: с 2008.01.01 по 2008.07.06.
Как видим, параметры эффективны на будущем: прибыль составила $1513 при начальном депозите в $1000, просадка значительно уменьшилась до $286. Это говорит о хорошей перспективе системы при работе на будущем, возможно можно найти параметры еще лучше, нежели те, которые выбрали мы.
Мы протестировали систему на часовом графике и также получили хорошие показатели при работе на будущем.
С $300 с 2007.01.01 по 2008.09.29 прибыль составила $1809 при просадке $190.
Параметры для часового графика следующие:
- stoplossbars=14;
maxur=0.0005;
minu=-0.0045;
minur=-0.004.
- takeprofitbars=47;
- otstup=50
- lowema=24;
- fastema=4;
Итог
Стратегия, на наш взгляд, является эффективной для работы на рынке FOREX и с большой вероятностью при правильном подходе принесет трейдеру прибыль, особо отметим хорошее соотношение прибыли и низкого потенциального риска при работе по найденным нами параметрам. Мы не оптимизировали параметры скользящих средних, возможно оптимизация этих параметров также улучшит результат.
Наш вердикт: Паттерн I продолжение тренда, на наш взгляд, является практически одинаковым по эффективности с паттерном D, описанный в 19 номере журнала. Особое преимущество - это низкий уровень просадки, а также большее количество сделок.
Мы рекомендуем этот паттерн для торговли при нахождении хороших параметров с проверкой на будущем.
Так же отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.
