Сингер Я. - Как выбрать акции способные принести прибыль
Ниже приведена стратегия, призванная помочь вам выбирать акции для проведения торгов.
Будучи трейдерами, мы всегда стремимся найти какую-нибудь идеальную стратегию для торговли на фондовом рынке, так называемый Святой Грааль, который неизменно будет приводить нас к прибыли. Существует ли такой? Я не знаю, но данная стратегия выглядит очень привлекательно. Потестируйте ее, подгоните под себя и тогда уже решите что да как.
Прежде всего, ознакомимся с паттернами сигнала на покупку и на открытия короткой позиции (Рисунок 1А и 1В). Выглядят они достаточно просто.
Рисунок 1: Сигнал на покупку и открытие короткой позиции.
Но если взглянуть повнимательней, то возникает вопрос: все ли верно? А не наоборот? Почему-то тренд при покупке нисходящий - т.е. благоприятный для открытия короткой позиции - и, наоборот, для открытия короткой позиции ждем восходящего тренда, а это скорее сигнал на покупку?
По правде говоря, приведенные паттерны являются основной для окончательным моделей. Посмотрим на Рисунок 2. Там мы видим четвертую и пятую волны волнового паттерна Элиота, которые говорят о смене направления тренда.
Рисунок 2: Четвертая и пятая волны классической волновой модели Эллиота.
Также можно признать наши первоначальные паттерны началом знакомой головы-с-плечами, которая великолепно помогает определять целевой уровень (Рисунок3).
Рисунок 3: Перевернутая голова-с-плечами и просто голова-с-плечами.
Этот паттерн также может свидетельствовать о пробое краткосрочной линии тренда, скользящей средней или любого другого используемого вами индикатора тренда.
Но как же пользоваться этими моделями для прогнозирования рынка?
Посмотрим на Рисунок 4, который нам это и подскажет.
Рисунок 4: Более высокие максимумы против более низких минимумов.
Вы мне можете ответить: Да, вы правы. Выглядит интересно. Но какова должна быть стратегия, чтобы торговать по этим паттернам?
Я рад, что вы спрашиваете. На Рисунке 5 представлена стратегия, которую я разработал и оттестировал в режиме реального времени. Результаты меня вполне устроили.
Во-первых, необходимо выделить паттерн. Это достаточно легко, можно написать формулу, помогающую выделить некоторое количество акций. Просмотрев эти акции, половину вы отсеете, но несколько оставшихся стоит проанализировать.
Выявив акции, на графиках которых присутствует паттерн, соответствующий стратегии, вы можете решить, покупать или продавать. Цена формирует минимум (максимум), затем более низкий минимум (более высокий максимум), а затем начинает отступать. Как вы думаете, когда нужно выставлять ордер?
Рисунок 5: Пробой вверх уровня Фибоначчи, отложенного от расстояния между максимумом после минимума и более низким минимумом.
Рисунок 6: Пробой вверх предыдущего минимума.
Также можно дождаться отката и купить акции , когда они вырасту выше разворотных точек, как показано на Рисунке 7.
Рисунок 7: Ждем отката.
На каком бы таймфрейме вы не решили бы применять стратегию, внутри дня, на дневках, недельных данных, система может дать на удивление достойные результаты. Чтобы выявить на что же способна стратегия, я протестировал ее на составляющих своего инвестиционного портфеля по данным, начиная с 30 декабря 2003 года (Рисунок8).
Рисунок 8: Тестирование инвестиционного портфеля.
Даже учитывая, что рынок падает с марта 2004 года, акции портфеля все еще приносят прибыль. Я выставил 8% стоп-лосс по всем акциям, но поступил только один сигнал на продажу - акций HIP Technology с фондового рынка Торонто (HP-T)
Чтобы выявить акции, которые стоит купить, я написал формулы, приведенные ниже. В свои формулы я включил объем, так как я обращал внимание на падение объема перед снижением цены на акции. И, наоборот, рост объема зачастую свидетельствует о росте цен на акции.
Также я выяснил, что стратегия дает лучшие результаты при торговле акциями с 4% стоп-лоссом. Может быть это и не Святой Грааль, но полезной эта стратегия точно является.
Технические фильтры и формулы
Название: 20-дневный более низкий минимум +объем
Описание: У нас есть 20-дневный минимум, а затем, 4 днями позже, у нас появляется более низкий минимум. Чтобы провести покупку, закрытие сегодняшнего дня должно быть выше 20-дневного минимума.
Внимание: Я рассматривал промежуток в 20 дней, но, в зависимости от вашей стратегии, он может быть увеличен. Для обнаружения более низкого минимума, я рассматривал промежуток в 4 дня, так как хотел убедиться, что более низкий минимум установился.
Формулы
Фильтры
Содержание раздела
