228. Schmidt P., Phillips P.C.B. (1992) “LM Tests for a Unit Root in the

Presence of Deterministic Trends”, Oxford Bulletin of Economics

and Statistics, 54, 257-287.

229. Schwert G.W. (1989) “Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation”,

Journal of Business and Economic Statistics, 7, 147-159.

230. Shiller R.J., Perron P. (1985) “Testing the Random Walk Hypothesis:

Power versus Frequency of Observation”, Economic Letters,

18, 381-386.

231. Solow R.M. (1960) “On a Family of Lag Distributions”, Econometrica,

28, 393-406.

232. Taylor A.M.R. (2000) “The Finite Sample Effects of Deterministic

Variables on Conventional Methods of Lag-Selection in Unit-Root

Tests”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62, 293-304.

233. Walker G. (1931) “On Periodicity in Series of Related Terms”,

Proc. Royal Soc., A131, 518.

234. White H., I. Domovitz (1984) “Nonlinear Regression with Dependent

Observations”, Econometrica, 52, 143-162.

235. Wiener N. (1949) “Extrapolation, Interpolation and Smoothing of

Stationary Time Series”. John Wiley, New York.

236. Winters P.R. (1960) “Forecasting Sales by Exponentially Weighted

Moving Averages”, Mgmt. Sci., 6, 324.

237. Wold H.O. (1932) “A Study in the Analysis of Stationary Time

Series”. Almquist and Wieksell, Uppsala.

238. Woodward G., R. Pillarisetti (1999) “Empirical Evidence on Alternative

Theories of Inflation and Unemployment: a Re-Evaluation

for the Scandinavian Countries”, Applied Economic Letters, 6, №1,

55-58.

239. Yule G.U. (1927) “On a Method of Investigating Periodicities in

Disturbed Series”, Phil. Trans., A226, 227.

240. Zivot E., Andrews D.W.K. (1992) “Further Evidence on the Great

Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal

of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.

241. (EHIPS) Генетические алгоритмы. Режим доступа

29.08.2002]

242. Аргуткина Н.Л. О совершенствовании методов прогнозирова-

ния, основанных на экспоненциальном сглаживании. Конф.

Маркетологов ВНПК «Прогнозирование» Режим доступа

[http://www.marketing.spb.ru/conf]

243. Билл Вильямс Торговый Хаос – М.: ИК Аналитика, 2000. – 328

с. Режим доступа

244. Генетические алгоритмы и машинное обучение. Режим досту-

па

245. Генетические алгоритмы обучения. Режим доступа

246. Лекции по нейронным сетям и генетическим алгоритмам. Ре-

жим доступа

247. Прогностика. Терминология, вып. 92. – М.: «Наука», 1978. Ре-

жим доступа

[http://www.icc.jamal.ru/library/koi/POLITOLOG/bunchuk.txt]

248. Яковлев В.Л., Яковлева Г.Л., Лисицкий Л.А. Применение ней-

росетевых алгоритмов к анализу финансовых рынков. Режим

доступа [http://neurnews.iu4.bmstu.ru/neurnews.html]

249. Яковлев В.Л., Яковлева Г.Л., Лисицкий Л.А. Создание матема-

тических моделей прогнозирования тенденций финансовых

рынков, реализуемых при помощи нейросетевых алгоритмов.

Режим доступа [http://neurnews.iu4.bmstu.ru/neurnews.html]

---

       

  

---

Нейро сети –библиография 17