|
|
|
|
|
139. Шибхузов З.М. Конструктивный TOWER алгоритм для обуче- ния нейронных сетей из ΣП – нейронов//Труды VIII Всерос- сийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение » Сб.докл., 2002. – С. 1066 – 1072. 140. Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 240 с. 141. Экономика переходного периода. Очерки экономической по- литики посткоммунистической России 1991 – 1997. – М., 1998. 142. Экономические межотраслевые модели целевого прогнозиро- вания экономики/Б.В. Седелев, и др.; ВНИИСИ. – Препр. – М., 1987. – 59с. 143. Ямпольский С.М., Хилюк Ф.М., Лисичкин В.А. Проблемы на- учно-технического прогнозирования. М.: Экономика, 1969. – 189 c. 144. Almon S. (1960) “The Distributed Lag between Capital Appropriations and Expenditures”, Econometrica, 30, 178-196. 145. Andrews D.W.K. (1991) “Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation,” Econometrica, 59, 817– 858. 146. Ardeni P.G., D. Lubian (1991) “Is There Trend Reversion in Purchaising Power Parity”, European Economic Review, 35, 1035- 1055. 147. Banerjee A., R.L. Lumsdaine, J.H. Stock (1992) “Recursive and Sequential Tests of the Unit Root and Trend Break Hypotheses: Theory and International Evidence”, Journal of Business and Economic Statistics, 10, 271-287. 148. Bierens H.J. (1997) “Testing the Unit Root with Drift Hypothesis Against Nonlinear Trend Stationarity, with an Application to the US Price Level and Interest Rate”, Journal of Econometrics, 81, 29- 64. 149. Bollerslev, Tim (1986) “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,” Journal of Econometrics, 31, 307–327. 150. Brown R.G. (1962) “Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time-Series”. Prentice-Hall, New Jersey. 151. Brown R.G. (1963) “Smoothing, Forecasting and Prediction”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.Y. 152. Cagan P. (1956) “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”, in: “Studies in the Quantity Theory of Maney”. Chicago, University of Chicago Press. |
Нейро сети –библиография 11 |
