Подпись: Налагая ограничения на авторегрессионные параметры, с тем чтобы они удовлетворяли рекурсивному выражению метода Левинсона, в методе Берга происходит минимизация по одного параметра - коэффициента отражения . Более общий подход состоит в минимизации одновременно по всем коэффициентам линейного предсказания. Итак, пусть для оценивания авторегрессионных параметров порядка p используются последовательность данных .Оценка линейного предсказания вперед порядка p для отсчета будет иметь форму:  где  - коэффициенты линейного предсказания вперед порядка p. Ошибка линейного предсказания :  В матричном виде это выражение записывается как :  и соотношение для ошибки :  Однако если рассматривать, в котором минимизируется следующая, невзвешенная выборочная дисперсия :  то матрица принимает теплицевый вид (далее ее будем обозначать ). Нормальные уравнения, минимизирующие средний квадрат ошибки имеют следующий вид:  спектральный анализПодпись:

Оценивание линейного предсказания по методу наименьших квадратов


  
    

  
спектральный анализспектральный анализПодпись: Начало Дальше