d9e5a92d

Результаты тестов причинности по Грэнджеру при разном числе лагов

Продолжение табл. Б2

Модель (4*)
Регион Момент скачка О
II		 X Y 2
*
О
т
та
*
и		 5
64. Респ. Хакасия I.1999 0.013 -0.329
(0.081)		 0.007
(0.008)		 0.007
(0.005)		 0.0298
(0.0171)*
65. Красноярский край IX.1998 0.063 -0.238
(0.071)		 0.000
(0.004)		 0.026
(0.032)		 0.0279
(0.0252)
66. Иркутская обл. II.1999 0.011 -0.347
(0.086)		 0.049
(0.052)		 0.125
(0.059)**		 -0.0020
(0.0099)
67. Читинская обл. IX.1998 0.001 -0.450
(0.091)		 0.298
(0.076)***		 0.106
(0.054)*		 -0.0115
(0.0034)***
68. Респ. Саха (Якутия) XI.1998 0.074 -0.248
(0.073)		 0.830
(0.208)***		 0.298
(0.116)**		 -0.0034
(0.0037)
69. Еврейская авт. обл. II.1999 0.003 -0.422
(0.091)		 0.183
(0.045)***		 0.148
(0.035)***		 -0.0097
(0.0028)***
70. Приморский край IX.1998 0.229 -0.189
(0.072)		 0.818
(0.228)***		 -0.218
(0.153)		 -0.0121
(0.0045)***
71. Хабаровский край XII.1998 0.000 -0.571
(0.104)		 0.298
(0.048)***		 0.143
(0.034)***		 -0.0073
(0.0020)***
72. Амурская обл. I.1999 0.010 -0.305
(0.074)		 0.093
(0.046)**		 0.144
(0.043)***		 -0.0026
(0.0060)
73. Камчатская обл. XII.1998 0.004 -0.428
(0.092)		 0.569
(0.083)***		 0.569
(0.083)***		 0.0017
(0.0020)
74. Магаданская обл. XII.1998 0.326 -0.113
(0.053)		 0.853
(0.243)***		 0.333
(0.111)***		 -0.0032
(0.0048)
75. Сахалинская обл. XII.1998 0.174 -0.177
(0.065)		 0.725
(0.187)***		 0.293
(0.108)***		 -0.0079
(0.0042)*

Продолжение табл. Б2

Регион Момент скачка Модель (6*)
Р(Я=0) я Скачок (ув)
1. Респ. Карелия IX.1998 0.190 -0.019 (0.013) -0.218 (0.036)***
2. Респ. Коми XII.1998 0.001 -0.334 (0.084) 0.129 (0.017)***
3. Архангельская обл. XII.1998 0.283 -0.042 (0.028) 0.064 (0.032)**
4. Вологодская обл. IX.1998 0.001 -0.347 (0.089) -0.043 (0.010)***
5. Мурманская обл. IX.1998 0.233 -0.013 (0.009) -0.207 (0.036)***
6. Санкт-Петербург IX.1998 0.420 -0.028 (0.024) -0.183 (0.036)***
7. Новгородская обл. IX.1998 0.000 -0.677 (0.106) -0.034 (0.007)***
8. Псковская обл. IX.1998 0.027 -0.181 (0.069) -0.088 (0.021)***
9. Калининградская обл. IX.1998 0.017 -0.173 (0.063) -0.125 (0.030)***
10. Брянская обл. VIII.1998 0.093 -0.022 (0.014) 0.098 (0.030)***
11. Владимирская обл. IX.1998 0.030 -0.175 (0.067) -0.122 (0.018)***
12. Ивановская обл. I.1999 0.002 -0.301 (0.084) -0.090 (0.012)***
13. Калужская обл. IX.1998 0.053 -0.098 (0.049) -0.119 (0.028)***
14. Костромская обл. IX.1998 0.422 -0.078 (0.053) -0.090 (0.028)***
15. Москва VIII.1998 0.788 -0.003 (0.013) -0.070 (0.028)**
16. Орловская обл. VIII.1998 0.077 -0.027 (0.017) 0.061 (0.040)
17. Рязанская обл. IX.1998 0.019 -0.153 (0.060) -0.083 (0.019)***
18. Смоленская обл. IX.1998 0.000 -0.395 (0.091) -0.182 (0.018)***
19. Тверская обл. IX.1998 0.000 -0.344 (0.082) -0.118 (0.013)***
20. Тульская обл. IX.1998 0.308 -0.042 (0.033) -0.050 (0.031)
21. Ярославская обл. IX.1998 0.000 -0.388 (0.088) -0.077 (0.009)***
22. Респ. Марий Эл II.1999 0.486 -0.016 (0.018) -0.045 (0.031)
23. Респ. Мордовия IX.1998 0.282 -0.015 (0.014) 0.125 (0.039)***
24. Чувашская респ. X.1998 0.661 -0.012 (0.018) -0.070 (0.027)**
25. Кировская обл. IX.1998 0.386 -0.050 (0.040) -0.125 (0.030)***
26. Нижегородская обл. XI.1998 0.085 -0.129 (0.057) -0.099 (0.024)***
27. Белгородская обл. IX.1998 0.393 -0.040 (0.029) 0.056 (0.064)
28. Воронежская обл. VIII.1998 0.069 -0.036 (0.020) 0.042 (0.045)

Продолжение табл. Б2

Регион Момент скачка Модель (6*)
P(X=0) X Скачок (ув)
29. Курская обл. IX.1998 0.121 -0.044 (0.025) 0.079 (0.053)
30. Липецкая обл. IX.1998 0.226 -0.019 (0.016) 0.084 (0.036)**
31. Тамбовская обл. X.1998 0.362 -0.038 (0.031) -0.059 (0.044)
32. Респ. Калмыкия X.1998 0.000 -0.401 (0.091) -0.127 (0.016)***
33. Респ. Татарстан IX.1998 0.162 -0.030 (0.020) 0.100 (0.061)
34. Астраханская обл. XII.1998 0.000 -0.390 (0.089) -0.098 (0.017)***
35. Волгоградская обл. XII.1998 0.000 -0.354 (0.084) -0.099 (0.015)***
36. Пензенская обл. IX.1998 0.275 -0.020 (0.015) 0.073 (0.033)**
37. Самарская обл. XII.1998 0.000 -0.372 (0.088) -0.022 (0.017)
38. Саратовская обл. IX.1998 0.255 -0.027 (0.020) 0.144 (0.046)***
39. Ульяновская обл. IX.1998 0.036 -0.032 (0.016) 0.044 (0.058)
40. Респ. Адыгея IX.1998 0.302 -0.035 (0.025) 0.084 (0.053)
41. Респ. Дагестан II.1999 0.000 -0.481 (0.096) -0.090 (0.014)***
42. Кабардино-Балкарская р. VIII.1998 0.066 -0.108 (0.052) -0.064 (0.044)
43. Респ. Карачаево-Черкесия IX.1998 0.428 -0.043 (0.032) 0.084 (0.053)
44. Респ. Северная Осетия IX.1998 0.229 -0.064 (0.037) 0.033 (0.051)
45. Краснодарский край IX.1998 0.251 -0.092 (0.049) 0.014 (0.058)
46. Ставропольский край IX.1998 0.315 -0.035 (0.027) 0.070 (0.044)
47. Ростовская обл. IX.1998 0.309 -0.047 (0.031) 0.014 (0.048)
48. Респ. Башкортостан XII.1998 0.006 -0.240 (0.073) -0.126 (0.024)***
49. Удмуртская Респ. XI.1998 0.017 -0.185 (0.064) -0.129 (0.022)***
50. Курганская обл. XI.1998 0.007 -0.131 (0.042) -0.099 (0.031)***
51. Оренбургская обл. X.1998 0.020 -0.167 (0.060) -0.110 (0.040)***
52. Пермская обл. II.1999 0.005 -0.240 (0.072) 0.019 (0.013)
53. Свердловская обл. I.1999 0.265 -0.060 (0.039) -0.043 (0.033)
54. Челябинская обл. VIII.1998 0.000 -0.722 (0.105) -0.014 (0.009)
55. Респ. Алтай IX.1998 0.000 -0.394 (0.088) 0.008 (0.017)
56. Алтайский край IX.1998 0.506 -0.023 (0.024) 0.077 (0.039)*
<

p>
Окончание табл. Б2

Регион Момент скачка Модель (6*)
P(X=0) X Скачок (ув)
57. Кемеровская обл. I.1999 0.000 -0.310 (0.069) 0.038 (0.015)**
58. Новосибирская обл. I.1999 0.000 -0.306 (0.070) 0.033 (0.013)**
59. Омская обл. I.1999 0.171 -0.036 (0.024) 0.082 (0.040)**
60. Томская обл. IX.1998 0.003 -0.256 (0.072) 0.010 (0.021)
61. Тюменская обл. IX.1998 0.033 -0.138 (0.056) 0.068 (0.024)***
62. РЕСП. БУРЯТИЯ IX.1998 0.005 -0.232 (0.073) 0.118 (0.022)***
63. Респ. Тыва IX.1998 0.331 -0.073 (0.046) 0.118 (0.044)***
64. Респ. Хакасия I.1999 0.017 -0.200 (0.068) 0.038 (0.018)**
65. Красноярский край IX.1998 0.014 -0.196 (0.066) 0.070 (0.026)***
66. Иркутская обл. II.1999 0.001 -0.342 (0.085) 0.147 (0.026)***
67. Читинская обл. IX.1998 0.430 -0.046 (0.035) 0.111 (0.048)**
68. Респ. Саха (Якутия) XI.1998 0.679 -0.007 (0.014) 0.080 (0.075)
69. Еврейская авт. обл. II.1999 0.134 -0.035 (0.021) 0.024 (0.035)
70. Приморский край IX.1998 0.363 -0.011 (0.011) -0.120 (0.043)***
71. Хабаровский край XII.1998 0.409 -0.025 (0.022) 0.068 (0.046)
72. Амурская обл. I.1999 0.006 -0.216 (0.063) 0.170 (0.028)***
73. Камчатская обл. XII.1998 0.790 -0.005 (0.014) 0.179 (0.063)***
74. Магаданская обл. XII.1998 0.478 -0.008 (0.010) 0.155 (0.051)***
75. Сахалинская обл. XII.1998 0.535 -0.010 (0.014) 0.137 (0.055)**

Результаты тестов причинности по Грэнджеру при разном числе лагов

Таблица В1. Сводные статистики
Статистика Nr-f количество регионов Nr-, количество регионов
3 лага 6 лагов 12 лагов 3 лага 6 лагов 12 лагов
Минимум 10 8 7 7 7 5
Максимум 49 47 45 55 58 54
Среднее 27 29 22 27 29 22
Корреляция с результатами для
3 лагов - 0.79 0.48 - 0.71 0.23
Корреляция с результатами для
6 лагов 0.79 - 0.60 0.71 - 0.49
Корреляция с результатами для
12 лагов 0.48 0.60 - 0.23 0.49 -
Nr-, количество регионов Nr, количество регионов
Статистика 3 лага 6 лагов 12 лагов 3 лага 6 лагов 12 лагов
Минимум 1 1 0 22 26 12
Максимум 21 32 27 61 65 61
Среднее 10 12 7 44 46 38
Корреляция с результатами для
3 лагов		 - 0.68 0.36 - 0.82 0.52
Корреляция с результатами для
6 лагов		 0.68 - 0.61 0.82 - 0.64
Корреляция с результатами для
12 лагов		 0.36 0.61 - 0.52 0.64 -

Частота




О
го		 о о
LD		 О
11		 о
гм		 о
го		 о о
LD		 о
ю
11 гм 11
го		 11 о 11
11		 11 гм 11
го		 11 11 U0


Непараметрические оценки распределений цен



Рис. Г1. Непараметрические оценки годовых распределений цен для всех регионов


Рис. Г2. Непараметрические оценки одномоментных распределений цен для всех регионов


Рис. Г3. Непараметрические оценки годовых распределений цен для неинтегрированных регионов






Рис. Г5. Непараметрические оценки годовых распределений цен для регионов, движущиеся к интеграции




Рис. Г6. Непараметрические оценки одномоментных распределений цен для регионов, движущиеся к интеграции


Рис. Г7. Непараметрические оценки годовых распределений цен для интегрированных регионов

Измерители неравенства по ценам и мобильности



Рис. Д1. Коэффициент Джини и стандартное отклонение логарифмов цен


Рис. Д2. Относительная и абсолютная мобильность

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Берковиц Д., ДеЙонг Д. Н. (2000) Граница внутри российского экономического пространства, Регион: экономика и социология, 1, 85-99.
Глущенко К.П. (2001а) Пространственное поведение уровней цен, Экономика и математические методы 37 (3), 3-13.
Глущенко К.П. (2001б) Потребительские цены в России в 1992-2000 гг.: пространственный аспект, Регион: экономика и социология, 2, 46-71.
Глущенко К.П. (2001в) Индексы цен в западносибирских регионах, Вестник Новосибирского государственного университета, Серия: социально-экономические науки 1 (2), 5-20.
Глущенко К.П. (2002а) Насколько едино российское экономическое пространство? Научный доклад 01/11, М.: EERC.
Глущенко К.П. (2002б) Эконометрический анализ интегрированности российского внутреннего рынка, Регион: экономика и социология, 3, 67-86.
Госкомстат России (1996) Методологические положения по статистике, вып. 1. Москва.
Госкомстат России (2000-2003) Социально-экономическое положение России, 2000 г.: VI-XII; 2001 г.: I-XII; 2002 г.: I-XII; 2003 г.: I-XII.
Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1992) Convergence, Journal of Political Economy 10 (2), 223-251.
Beenstock M. (2003). Rank and Quantity Mobility in the Empirical Dynamics of Inequality, Hebrew University, Unpublished manuscript.
Berkowitz D., DeJong D.N., Husted S. (1998) Quantifying Russia's Price Liberalization, Journal of Comparative Economics 26, 735-760.
Berkowitz D., DeJong D.N. (2001) The Evolution of Market Integration in Russia, Economics of Transition 9 (1), 87-104.
Berkowitz D., DeJong D.N. (2003) Regional Integration: An Empirical Assessment of Russia, Journal of Urban Economics 53, 541-559.
Conway P. (1999) Privatization and Price Convergence: Evidence from Four Markets in Kiev, Journal of Comparative Economics 27, 231-257.
Cushman D.O., MacDonald R., Samborsky M. (2001) The Law of One Price for Transitional Ukraine, Economics Letters 73, 251-256.
Durlauf S.N., Quah D. (1999) The New Empirics of Economic Growth, in: J.B. Taylor, M. Woodford (eds.), Handbook of Macroeconomics, Elsevier Science 1, 235-308.
Engel C., Rogers J.H. (1996) How Wide Is the Border? American Economic Review 87,354-358.
Fields G.S., Ok E.A. (2001) The Measurement of Income Mobility: An Introduction to the Literature, in: J. Silber (ed.), Handbook on Income Inequality Measurement, Boston: Kluwer Academic Press, 557-596.
Gardner B., Brooks K.N. (1994) Food Prices and Market Integration in Russia: 1992-1994, American Journal of Agricultural Economics 76, 641-666.
Gluschenko K. (2003) Market Integration in Russia During the Transformation Years, Economics of Transition 11 (3), 411-434.
Goodwin B.K., Grennes T.J., McCurdy C. (1999) Spatial Price Dynamics and Integration in Russian Food Markets, Policy Reform 3, 157-193.
Jarvis S., Jenkins S.P. (1998) How Much Income Mobility Is There in Britain? Economic Journal 108 (447), 428-443.
MacKinnon J.G. (1996) Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, Journal of Applied Econometrics 11, 601-618.
Newey W., West K. (1994) Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation, Review of Economic Studies 61, 631-653.
Olkin I., Yitzhaki S. (1992) Gini Regression Analysis, International Statistical Review 60, 185-196.
Parsley D.C., Wei S.-J. (1996) Convergence to the Law of One Price without Trade Barriers or Currency Fluctuations, Quarterly Journal of Economics 111 (4), 1211-1236.
Perron P., Vogelsang T. (1992) Nonstationarity and Level Shifts with an Application to Purchasing Power Parity, Journal of Business and Economic Statistics 10, 301-320
Quah D. (1996) Convergence Empirics across Economies with (Some) Capital Mobility, Journal of Economic Growth 1 (1), 95-124.
Rey S.J., Montouri B.D. (1999) U.S. Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective, Regional Studies 33, 143-156.
Rogers J.H. (2002) Monetary Union, Price Level Convergence, and Inflation: How Close Is Europe to the United States? Board of Governors of the US Federal Reserve System, Unpublished manuscript.
Rogoff K. (1996) The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature 34 (2), 647-668.
Sala-i-Martin X. (1996) The Classical Approach to Convergence Analysis, Economic Journal 106, 1019-1036.
Sarno L., Taylor M.P. (2002) Purchasing Power Parity and the Real Exchange Rate, IMF Staff Papers 49, 65-105.
Shleifer A., Treisman D. (2003) A Normal Country, NBER Working Paper No. 10057.
Silverman B.W. (1986) Density Estimation for Statistics and Data Analysis, London: Chapman and Hall.
Singer B., Spilerman S. (1976) Some Methodological Issues in the Analysis of Longitudinal Surveys, Annals of Economic and Social Measurement 5, 447-474.
Wodon Q., Yitzhaki S. (2001) Growth and Convergence: An Alternative Empirical Framework, World Bank and Hebrew University, Unpublished manuscript.
Yitzhaki S., Wodon Q. (2001) Mobility, Inequality, and Horizontal Mobility, World Bank and Hebrew University, Unpublished manuscript. На сходство проблематики сходимости в экономическом росте и проблематики динамики цен указал Майкл Бинсток. Спецификация (6*) получается из (5) при добавлении Bt(t*) в первое уравнение в (5). Она отличается от классической регрессии, используемый для тестирования на структурный скачок в AR(1), как, например, в работе Perron, Vogelsang (1992). Эта регрессия включает две двоичных переменных, описывающих скачки в виде импульса и ступеньки. Легко видеть, что второй член в (6*) объединяет их свойства.

В случае единичного корня (X = 0) он даёт импульс в момент t’; при отсутствии автокорреляции (X = -1) получается ступенька, охватывающая период 1,.., t’-1 (что соответствует одномоментному изменению константы регрессии в момент t с ув на 0); при -1 X 0 возникает суперпозиция импульса и ступеньки. Правда, такая универсализация достигается ценой нелинейности регрессии по коэффициентам и необходимости специально оценивать статистику теста на единичный корень для этой спецификации. Если в = 1, мобильность отсутствует; в 1 означает движение к среднему (нисходящая мобильность регионов с высокими ценами и восходящая среди регионов с низкими), что эквивалентно в-сходимости; в 1 означает движение от среднего, что эквивалентно в-расходимости. Таким образом, чем больше I в - 11, тем выше мобильность. В работах Quah (1996) и Durlauf, Quah (1999) даётся гораздо более общая формализация. Набор включает: хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, муку пшеничную, рис, пшено, вермишель, картофель, капусту, морковь, лук репчатый, яблоки, сахар, говядину, птицу, колбасу варёную, колбасу полукопченую, рыбу мороженую, молоко, сметану, масло животное, творог, сыр, яйца, маргарин, масло растительное. Такой компонент издержек обращения как арендная плата не вписывается в такую трактовку. Однако арендная плата не играет заметной роли в издержках российской торговли, составляя около 1% в розничных ценах товаров, о чём свидетельствует приложение А в работе Глущенко (2002а).



Содержание раздела