Банковские риски 3
Использование системы "Прогноз. Риск" для комплексного риск - менеджмента в коммерческом банке - Ивлиев С.В
Компания "Прогноз" разработала систему управления риском в коммерческом банке "Прогноз.риск". Система представляет собой конструктор, позволяющий банковскому аналитику разрабатывать и применять различные методики анализа рисков банка, специалисту IT-подразделения загружать и консолидировать данные, трейдеру вести и мониторить свой портфель
Прогноз рисков прибыли с использованием динамической модели банка - Амелин И.Э
В статье рассматривается метод расчета рисков влияющих на величину прибыли при автоматизированном проектировании финансового плана развития банка на основе его динамической модели. Модель содержит основные экономические показатели: собственный капитал, привлеченные ресурсы, фонд обязательных резервов, работающие активы, ежемесячные доходы и расходы и прибыль банка. Агрегированные финансовые показатели деятельности банка рассчитываются программным способом для каждого месяца планового периода. Метод позволяет спрогнозировать нижний и верхний уровень ежемесячной прибыли в зависимости от статистических характеристик привлеченных ресурсов, работающих активов, доходности активов и себестоимости привлеченных ресурсов
Установление лимитов на операции исходя из оценки совокупного риска банка - Никишев Ю.Ю
Неприемлемый риск – величина убытков, приводящая к снижению показателя достаточности капитала банка, рассчитываемого в соответствии с Инструкцией № 1 ЦБР, ниже 10%. Нарушение данного норматива влечет за собой санкции со стороны ЦБР, включая введение ограничений на операции банка. Отметим, что снижение показателя достаточности капитала ниже 2% в соответствии со статьей 20 Закона о банках и банковской деятельности (№ 82-ФЗ от 19.06.01 г.) влечет за собой отзыв банковской лицензии
Подход к комплексной оценке финансовых рисков для их учета в динамической модели стратегического развития банка - Горынина
В статье рассматриваются практические рекомендации по параметризации основных финансовых рисков банковской деятельности. Для рассмотренных видов рисков: кредитного, процентного, валютного, фондового предлагается использование общего подхода их численной оценки с целью формирования сводного показателя агрегированного риска. Автор обосновывает подход к установлению лимитов для агрегированного риска и частных рисков, входящих в его структуру.
Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR - А. Лобанов
С середины 90-х годов в Европе и США воплощается в жизнь радикально новая модель стимулирующего регулирования рисков банковской системы со стороны государства, известная как подход на основе внутренних моделей. В статье на основе документов Базельского комитета по банковскому надзору анализируются ключевые положения данного подхода. Особое внимание уделено нормативным критериям и методам оценки прогнозной точности внутренних моделей банков.
Содержание раздела
