Банковские риски 2
М.А.Рогов - Выбор методологии измерения рыночных рисков Value at Risk (VaR) для оценки валютных рисков в банке
В рамках системы управления банковскими рисками представляется немаловажным проводить оценку возможных потерь по инструментам, портфелям и субпортфелям, основанную на анализе влияния рыночных рисков, в частности, валютных рисков. В настоящее время существуют различные методологии оценки возможных потерь по финансовым инструментам и портфелям VaR (Value at Risk), в том числе Risk Metrics , аналитические подходы (например, дельта-гамма подход), методы симуляций Монте-Карло. В связи с этим становится актуальной проблема выбора конкретных стратегий внедрения VaR в банке, позволяющих адекватно измерить рыночные риски
Модель оценки надежности банков-контрагентов с учетом сравнительного менеджмента - Воробьева Л.И
В данной статье представлена модель оценки надежности банков-контрагентов, которая используется при оценке риска и установлении лимитов на валютном, фондовом и денежном рынках. Представленная модель учитывает комплекс финансовых и нефинансовых факторов, кроме того, содержит рекомендации по учету особенностей отечественной деловой культуры, что подразумевает использование сравнительного менеджмента
Организация риск- менеджмента в коммерческом банке - Печалова М.Ю
Оперируя в нестабильной среде и не обладая всей полнотой информации о контрагентах, коммерческие банки вынуждены принимать риск в повседневной деятельности. При этом банки имеют возможность минимизировать значительную часть несистемного риска, однако не всегда делают это, поскольку риск прямо пропорционален доходу и вполне приемлем при наличии достаточных компенсаций.
Оценка риска и рейтинга ликвидности банков - Волошин Игорь Владиславович
Оценка ликвидности (собственной и банков-партнеров) является одной из актуальнейших задач управления банками и обеспечения их финансовой безопасности. В быстроизменяющихся условиях переходных экономик активные и пассивные операции банков носят зачастую нерегулярный, случайный характер, который создает значительные сложности в управлении банковской ликвидностью. Различные аспекты оценки ликвидности уже были рассмотрены в работах зарубежных и отечественных авторов. Данная статья посвящена особенностям оценки риска ликвидности в условиях изменчивости ресурсной базы банков
Оценки риска в банковском менеджменте - Аркадий Екушев
Управление рисками и ресурсами банка — две важные и неразрывно связанные между собой составляющие банковского финансового менеджмента. Рациональную организацию и комплексную автоматизацию этих направлений деятельности банка возможно осуществить только на основе адекватной математической модели. Чтобы ее построить, необходимо формализовать такие понятия, как риск, состояние банка, стратегия управления, эволюция банка и ряд других, кроме того, создать соответствующие процедуры для их оценки
Содержание раздела
