Всегда ли так велика разница между ожиданиями и реальностью? Конечно же, нет. Прилагая определенные усилия, мы можем, если повезет, приземлиться где-нибудь посередине. То же относится и к результатам использования аналитических методов и механических систем торговли. Сначала рассмотрим механические торговые системы.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ:
ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО...
Как только вы создали свою методику, утомительные исследования и напряженная работа заканчиваются. Ваша торговая система выстроена, постоянна и неизменна. Стресса нет, поскольку решения принимаются не вами, а машиной. Тщательное и точное тестирование (отчасти гипотетическое, потому что использовались исторические данные) не оставило места для неожиданностей. Все учтено, поэтому ваша уверенность велика.
Вы можете устроить, чтобы сигналы выполнялись сторонним трейдером
или брокером, избавив себя от скуки самостоятельного отслеживания рынка.
"Она" - то есть "система", "программа", "разработка" - создает поток доходов, позволяющих вам уехать на Фиджи и валяться там на пляже. Если же "она" не прольется на вас золотым дождем, то уж принесет денег в достаточном количестве, чтобы вы могли, не морщась, платить алименты и искать себе новую вторую половину, которая заполнит вмятину в постели.
РЕАЛЬНОСТЬ...
1. Работа никогда не заканчивается. Когда вы покидаете исторические пределы системы, для вас вновь начинается время дерготни, тестирования и оптимизации параметров.
1А. Фактически, вам лучше иметь две независимых системы, возможно, три или четыре, чтобы скомпенсировать колебания капитала. Вы переживете не просто мучения, пытаясь отладить программу - придется целиком заменить одну или две системы, поскольку они вскоре совсем перестанут работать.
1В. А как насчет стресса? Считайте, что вы и не знали, что такое стресс, пока не испытаете полного бессилия. Вы чувствуете себя абсолютно беспомощным перед результатами, наблюдая, как ваша(ы) система(ы) выдает(ют) один за другим абсурдные ордера. Вам уже известно, что по итогу торговли прибыль испарится и обернется убытком. Когда это происходит, вы не можете сделать ничего, кроме как смотреть и подчиняться сигналам, которые посылает система. Эй, Мэк, дай-ка мне "Маалокс*"! НЕМЕДЛЕННО!
1C. Вы узнаете, что ста долларов, которых, как вы думали, более чем достаточно на проскальзывание и комиссионные, на самом деле не хватает. Вы забыли о сдвигах в исполнении лимитных ордеров, скачках курса на 40 тиков без остановки, всевозможных ужаснейших ситуациях при выполнении ордеров. Кроме того... данные, которые вы использовали для проверки, вроде бы были качественными, но в действительности оказались ошибочными. Ваша уверенность в своих методах тестирования падает до новых минимумов, как и размер вашего счета.
Вам кажется, что брокер, нанятый для исполнения сделок, пропускает
вхождения в самые большие движения рынка, и... ну почему он правильно не
установил этот стоп! Или трейдер, к которому вы обратились, не может не
использовать свой обширный опыт (наверняка, один год), чтобы поработать
над "улучшением" того, что вы совершенствовали так долго.
Единственный способ получить достаточно капитала и должным образом
профинансировать четыре системы, торгуя 15 фьючерсными контрактами
(это необходимо для адекватной диверсификации системы), это принимать
деньги в управление. Теперь вам приходится иметь дело с уведомлениями о
раскрытии риска, надзором со стороны CFTC (Commodities Futures Trading
Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами), персоналом и с
большим количеством проблем, создаваемых NFA (National Futures
Association — Национальная фьючерсная ассоциация), которые вам и не снились. Вы думали, что трудно справиться с корпоративной налоговой декларацией? Теперь слой навоза так толст, что вы задаетесь вопросом, а смогут ли вообще прорасти посеянные вами маргаритки, не говоря уже о том, чтобы увидеть солнечный свет.
ВОТ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО…
Вы учитесь у лучших профессионалов. Ваше соотношение выигрыш/проигрыш достигло 90% за счет непревзойденного понимания рынка.
Вы живете, где хотите, торгуете, когда желаете, избавляетесь от мелких
проблем служащих, достававших вас на протяжении многих лет.
С помощью большого умения и усердия скромная сумма денег превращается в настоящую гору крепких финансовых мускулов. Вы оставляете постоянно растущую часть этого богатства на высокодоходном финансовом рынке.
Прибыль позволит вам в любое время уехать на Фиджи и... остальную часть
истории вы уже знаете.
РЕАЛЬНОСТЬ...
1. Вы учитесь у одного сильного профессионала, затем у другого такого же
профессионала, и хотя у вас возникает некоторая реальная выгода то здесь, то там, вам никак не удается достичь ожидаемого уровня.
1А. Между тем, прошли годы. После 30.000 долларов, потраченных на семинары, книги, программное обеспечение и курсы по торговле, полученная прибыль едва способна покрыть ваши накладные расходы. Вы не смогли вернуть даже малую толику тех 50.000 долларов, потерянных на ранних торговых сделках!
Если вы не найдете способ получать ощутимую реальную прибыль, чтобы
принести домой "в клюве" приличную сумму денег, ваши сбережения растают уже через несколько месяцев. Вы начинаете задумываться, не пора ли устроиться куда-нибудь на работу.
Напряжение и необходимость постоянно и сосредоточенно глядеть на этот
экран в ожидании, когда откроется возможность, пытаясь не упустить ночную сессию Globex, заставляют задаться вопросом: "А сможете ли вы хоть когда-нибудь добраться до местного пляжа?". А что до Фиджи... Есть ли на них контракт? Какой там размер тика, и... где торгуют Фиджами? Ну хорошо, пусть в реальности дела складываются хоть и не блестяще, но и не настолько плохо, как я описал. Но они легко могут таковыми стать! На самом деле они могут быть еще хуже! Ниже следуют некоторые любопытные наблюдения из моего собственного опыта: одиссея, которую я пережил. Это не гипотетическое изложение событий. Здесь описана реальная жизнь, чтобы вы могли видеть, как я пришел к некоторым выводам. Возможно, познакомившись с этой жизнью, вы сможете решить для себя, что вам лучше всего подойдет.
Содержание раздела